I n d on e s i an   Jo u r n al   o El e c t r i c al   En gi n e e r i n g   an d   C o m p u te r   S c i e n c e   V o l .   18 ,   N o .   1 A p r i l   20 20 ,   p p.   494 ~ 501   IS S N :   2502 - 4752 ,   D O I :   10. 1 1591 / i j e e c s . v 1 8 .i 1 . pp 494 - 501             494       Jou r n al   h o m e pa ge ht t p: / / i j e e c s . i a e s c or e . c om   Fo r e i g n   e x c h a n g e   p r e d i c t i o n   b a s e d   o n   i n d i c e a n d   c o m m o d i t i e p r i c e   u si n g   c o n v o l u t i o n a l   n e u r a l   n e t w o r k       R i an   R as s e t i ad i S u h ar ji to   C o m put e r   S c i e nc e   D e p a r t m e n t ,   B i nus   G r a du a t e   P r o g r a m     M a s t e r   o f   C om put e r   S c i e nc e ,     B i na   N us a n t a r a   U ni v e r s i t y ,   I ndo ne s i a         A r ti c l e   I n fo     A B S TR A C T     Ar t i c l e   h i s t or y :   R e c e i v e A ug   7 ,   2019   R e v i s e O c t   1 0 ,   2 019   A c c e pt e O c t   24 ,   2 01 9       T he   l e v e l   o f   a c c ur a c y   i pr e d i c t i ng   i s   t h e   ke y   i c o nduc t i ng   f o r e t r a d i ng   a c t i v i t i e s   i g a i ni ng   p r o f i t s .   S o m e   p r e d i c t i o ns   a r e   m a de   o nl y   by   us i ng   hi s t o r i c a l   c ur r e nc y   da t a   t o   be   pr e d i c t e d ,   t h i s   m a ke s   pr e di c t i o ns   l e s s   a c c ur a t e   be c a us e   t h e y   do   n o t   c o ns i de r   e x t e r na l   i nf l ue nc e s .   T hi s   s t u dy   e xa m i ne s   e xt e r n a l   f a c t o r s   t ha t   c a i nf l u e nc e   t he   r e s u l t s   o f   pr e di c t i o ns ,   by   l oo ki ng   f o r   t he   r e l a t i o ns h i be t w e e t h e   v a l ue   o f   i ndi c e s   s uc a s   N T F S E   a n S   &   P   500  a nd  t he   v a l u e   o f   c o m m o di t i e s   s uc a s   g o l a nd  s i l v e r   t o   t he   pr e d i c t i o n   pr o c e s s   o f   E U R   /   U S D .   P r e d i c t i o c a r r i e o ut   us i ng   a   de e p   l e a r n i ng   a l g o r i t hm   w i t t he   C o nv o l ut i o na l   N e u r a l   N e t w o r m e t ho u s e s   1 - di m e n s i o na l   c o nvo l ut i o l a y e r s   w i t R e L a c t i v a t i o n.   T h e   d a t a   u s e i s   t he   v a l ue   o f   O pe n,   H i g h,   L o w   a nd  C l o s e   p r i c e s   o n   f o r e x,   i n di c e s   a nd   c om m o di t i e s   w hi c a r e   c o m bi ne i n t o   o ne   w i t t h e   c l o s e   f o r e x   v a l ue   t a r g e t   f o r   t he   ne xt   d a y s .   T e s t i ng   o f   E U R   /   U S D   t e s t   da t a   g e t s   M S E   r e s ul t s   o f   0. 00 0099 84 .   W hi l e   t he   r e s u l t s   o f   t e s t i ng   of   t he   c o m bi ne t e s t   d a t a   be t w e e n   E U R   /   U S D ,   i n di c e s   a n c o m m o di t i e s   pr o duc i ng   M S E   v a r y   be t w e e 0. 00 0058 t o   0. 000 137  w he r e   t h e   be s t   c o m bi na t i o i s   a   c o m bi na t i o o f   F T S E   100  a nd  N a t ur a l   G a s   v a l ue s .   S o ,   i t   c a be   c o n c l ude t h a t   o t h e r   f a c t o r s   i nc l ud e d   i n   p r e d i c t i ng   ha v e   a n   i nf l ue nc e   o t he   r e s u l t s   o bt a i ne d .   Ke y w or ds :   CN N   Co m m o di t i e s   D e e l e a rni n g   F o r e x   In d i c e s   C opy r i gh t   ©   2020   I n s t i t ut e   o f   A dv anc e E ng i ne e r i ng   and   S c i e nc e .     A l l   r i gh t s   r e s e r v e d .   Cor r e s pon di n g   Au t h or :   S uha r j i t o ,   Co m put e S c i e n c e   D e pa rt m e n t ,     B i n us   G ra du a t e   P r o g r a m     M a s t e o f   Co m put e S c i e n c e ,     B i n a   N us a nt a ra   U n i v e r s i t y ,     J a ka rt a ,   I ndo n e s i a   114 80 .   E m a i l :   s u h a r j i t o @ b i n us . e du       1.   I N TR O D U C TI O N     A   c urr e n c y   m a rke t   i s   a   m a r ke t   t ha t   h a s   a   s i g ni f i c a nt   e f fe c t   on  w o r l f i n a n c i a l   f l ow s ,   t h i s   i s   b e c a us e   t h e   c urr e n c y   m a r ke t   i s   a   pl a c e   w h e r e   pe o pl e   s e l l   t o   b u y   t h e   va l ue   o f   a   c ur r e n c y   a ga i n s t   o t h e r   c u rr e n c i e s   i n   t h e   w o r l [1 ] .   T h e   m a r ke t   i s   a l s o   t h e   m o s t   a c t i v e   f i n a n c i a l   m a rke t ,   b e c a us e   t h e   n u m b e r   o f   t r a n s a c t i o n s   i s   v e r y   l a r ge   w i t c o n t i nuo us   o pe r a t i o n s   a nd  t r a d i n g   s t a rt s   f r o m   22: 00  t o   17 : 00  G M T   S u n d a y   t o   22: 00  G M T   F r i d a y   (N e w   Y o r k)  [2] .   T h e   s i z e   o a   c ur r e n c y   m a r ke t   i s   up  t o   t hi r t y   t i m e s   t h e   t u rn o v e r   of  t h e   s t o c m a r ke t   o w n e b y   t h e   U n i t e S t a t e s   w h e r e   t h e r e   i s   a pp r o xi m a t e l y   t r i l l i o n   do l l a r s   i n   f l ow   of   f un ds   e v e r y   da y   [3] .   A c t i v i t i e s   i b u y i n a n s e l l i n c u rr e n c i e s   a r e   o f t e n   a l s o   c a l l e f o r e t r a di n g .   T h e   m o v e m e n t   o f   c urr e n c y   e x c h a n ge   r a t e s   i n   ge n e r a l   i s   v e r y   di ff i c ul t   t o   pr e di c t   t h e   di r e c t i o n   of   i t s   s p e e d.   N o t   a   f e w   pe o pl e   w h o   b u y   a n s e l l   f o r e i gn  c urr e n c y   a n b e n e f i t   f r o m   t h e   t r a n s a c t i o n   [4 ] .   M o v i n o n   i n   t h e   b us i n e s s   of   b u y i n a n s e l l i ng  c urr e n c i e s   ha s   a   c o n s i de r a b l e   o ppo r t u ni t y   t o   m a ke   a   p r o f i t ,   b ut   t h e   l o s s e s   t ha t   c a b e   ob t a i n e a r e   a l s o   n o   l e s s   g r e a t   i f   t h e   de c i s i o n s   t a ke i b uy i n a nd  s e l l i n g   a r e   n o t   c a r e f ul l y   c o n s i d e r e d.   T h e   l e v e l   of   a c c ur a c y   i n   p r e di c t i n i s   ke y   i n   c o n duc t i n f o r e t r a d i n a c t i v i t i e s   [5]   S o m e   pr e di c t i o n s   a r e   m a de   o n l y   by   us i n hi s t o ri c a l   c u rr e n c y   da t a   t o   b e   pr e di c t e d,   t hi s   m a ke s   p r e di c t i o n s   l e s s   a c c ur a t e   b e c a us e   t h e y   do  n o t   c o n s i de r   e xt e rna l   i n f l ue n c e s   [6] .   T h e   m e t h o a pp r o a c h   i n   p r e d i c t i n c u rr e n c y   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
In do n e s i a J   E l e c   E ng  &   Co m S c i     IS S N :   2502 - 4752       F or e i gn  e x c han ge   pr e d i c t i on   bas e on  i nd i c e s   and   c om m odi t i e s   pr i c e   us i ng…   ( R i an   R as s e t i a di )   495   e xc h a n ge   r a t e   m o v e m e n t s   i s   t w o   w a y s ,   n a m e l y   us i n f un d a m e nt a l   a na l y s i s   a n t e c hn i c a l   a na l y s i s   [7]   T h e   R a ndo m   W a l k   c o n c l ude s   t ha t   t h e   m o v e m e n t   o f   a   p r i c e   c a nn o t   b e   pr e di c t e a c c u r a t e l y   us i n hi s t o ri c a l   v a l ue   [8] .   H ow e v e r ,   a dv a n c e s   i a rt i f i c i a l   i nt e l l i ge n c e   a n t he   gr o w t h   o f   a v a i l a b l e   da t a   ha v e   m a de   i t   po s s i b l e   t o   e s t i m a t e   p ri c e   m o ve m e n t   b e h a v i o r   w i t h   b e t t e r   pe r f o r m a nc e   t h a n   ra n do m   p r o c e s s e s   [9,   10] .   T h e r e f o r e   t hi s   r e s e a r c h   i s   c o n duc t e by   us i n t e c hni c a l   a na l y s i s   by   e xa m i ni n e xt e rna l   f a c t o r s   t h a t   c a n   i n f l ue n c e   t h e   o ut c o m e   of   pr e di c t i o n s ,   by   l oo ki n f o r   t h e   l i n k a ge s   b e t w e e n   s t o c v a l ue s   s u c h   a s   N T F S E   a n S   &   P   500  a n c o m m o di t y   v a l ue s   s uc h   a s   go l a nd  s i l v e r   t o w a r ds   t h e   E U R   /   U S D   pr e di c t i o n   p r o c e s s   us i n g   de e l e a rn i ng  a l go ri t hm s   w i t CN N   m e t h o d   [1 1] .   In   p r e v i o us   s t udi e s ,   i t   h a s   s h o w n   t h e   pe r f o r m a n c e   of  CN N   a ppl i e t o   pr e di c t i o n s   of   fo r e m o ve m e n t s ,   na m e l y   a ga i n s t   t h e   E U R   /   U S D ,   G B P   /   U S D   a n U S D   /   J P Y   pa i r s .   T h e   m e t h o us e i s   CN N   w i t h   2 - d i m e n s i o n a l   c o n v o l ut i o n   us i n t h e   L e N e t - a r c hi t e c t ur e .   T h e   da t a   t ha t   b e c o m e s   t h e   i n pu t   i s   t h e   r e s ul t   of   t h e   t ra n s f o r m a t i o n   o f   t h e   p ri c e   t a k i n e v e r y   h o ur   f o r   24   da y s ,   s o   t h a t   t h e   m a t r i i s   24x24 .   I t hi s   s t udy   us i n a da g a r d   a s   t h e   o pt i m i z a t i o n   m e t h o d.   T h e   r e s ul t s   o b t a i n e f r o m   p r e di c t i ng  o n e   d a y   a h e a i n   t h e   s t udy   pr o duc e M S E   o f   0. 000162   [2 ] .   T h e   R a n do m   W a l k   c o n c l ude s   t h a t   t h e   m o v e m e n t   o f   a   pr i c e   c a nn o t   b e   pr e di c t e a c c u r a t e l y   us i n h i s t o r i c a l   v a l ue   [8] .   T h e r e   i s   r e s e a r c h   c o n duc t e by   pr e di c t i n U S D   /   C H F   w i t b a c kpr o pa ga t i o n   n e u ra l   n e t w o r de s i g n   w hi c h   r e s ul t s   i n   a   t r e n i m p r o v e m e n t   a c c ura c y   of   74%,   t h e   s t ud y   us e s   U S D   /   C H F   da t a   a s   t r a i n i ng  da t a   a n i n put   da t a .   T h e   m e t h o us e i s   b a c kpr o pa ga t i o n   us i n a   c o m b i na t i o n   o f   4   i n pu t   n e u r o n s ,   h i dde n   l a y e r s   w i t h   t h e   num b e r   o n e ur o n s   (8:   4:   2)  a n o ut put   t ha t   i s   t h e   di r e c t i o n   o f   t r e n c h a n ge   de s c ri b e us i n 1   o ut put   n e u r o n   [1] .   H ow e ve r ,   a dv a n c e s   i n   a r t i f i c i a l   i n t e l l i ge n c e   a n t h e   g r o w t h   o f   a v a i l a b l e   da t a   ha v e   m a de   i t   po s s i b l e   t e s t i m a t e   pri c e   m o ve m e n t   b e h a v i o r   w i t h   b e t t e r   pe r f o r m a n c e   t h a n   ra n do m   p r o c e s s e s   [9] .   D e e L e a rn i ng  b e g a n   t o   be   us e b o t h   CN N   a n L S T M   f o r   t h e   s a ke   of   pr e di c t i o n s ,   c o m pa r i s o n s   h a v e   b e e n   m a de   b e t w e e n   M L P ,   CN N   a n d   R N N   w i t h   CN N   r e s ul t s   ha v i n a   hi g h e r   l e v e l   of   a c c ur a c y   t h a n   o t h e r   m e t h o ds   [7] .   A l l   de e l e a rni n m e t h o ds   i n   t h e   s t udy   h a v e   b e t t e r   r e s ul t s   c o m pa r e t o   m e t h o ds   t ha t   a r e   n o t   de e l e a rn i ng,   b e c a us e   de e l e a rn i ng  c a n   t a ke   m o r e   f e a t ur e s   i n   t h e   l e a rni n g   pr o c e s s .   A s   h a s   be e n   do n e   f o r   t h e   pr e d i c t i o n   o f   t h e   S   &   P   50 j o i n t   s t o c i n de w i t h   a n   a c c ura c y   o 62%   [7] P r e di c t i o n   i s   a   u ni que   m a t e ri a l   t o   s t udy   be c a us e   i t s   m o v e m e n t s   a r e   s o   u n p r e d i c t a b l e ,   t h e r e f o r e   f a c t o r s   t ha t   c a i n f l ue n c e   t h e   ra t e   o f   pr e di c t i o n s   a r e   i n c l u de d.   I n c l udi ng  o t h e c urr e n c y   pa i r s   t o   p r e di c t   a   c u rr e n c y   us i n g   b a c kpr o pa ga t i o c a a f f e c t   t h e   p r e di c t i o n   r e s ul t s ,   n a m e l y   t he   pr e di c t i o o f   E U R   /   G B P   by   pr e s e n t i n g   G B P   /   U S D   a s   a   f a c t o r   a n d   t h e   b a c kpr o pa g a t i o n   m e t h o us e d   [12] .   U s i n t h e   de e l e a rn i ng  m e t h o us i ng  CN N   h a s   a l s o   b e e n   do n e   o n   t h e   p r e di c t i o n   o f   U S D   /   G BP   by   pr e s e n t i n e xt e rn a l   f a c t o r s ,   na m e l y   o i l   a n go l v a l ue s   a n p r o v e n   t o   i n f l ue n c e   p r e di c t i v e   a c c ura c y .   T h e   p r e di c t i o n   i s   do n e   by   us i n g   t h e   CN N   m e t h o by   us i n 4   hi dde n   l a y e r s   [13] .   A f t e r   do i n s o m e   l i t e ra t u r e   s t udi e s   i t   h a s   b e e n   fo un t ha t   m a ki n p r e d i c t i o n s   by   pa y i n a t t e nt i o n   t o   t h e   f a c t o r s   t h a t   i n f l ue n c e   w i l l   pr o duc e   m o r e   pr e c i s e   pr e di c t i v e   v a l ue s   a n t h e   pr o b l e m   i s   pr e di c t i n w i t h o ut   a n y   f a c t o r   i n c l ude w i l l   b e   l e s s   a c c ur a t e   t h a p r e di c t i ng  w i t h   e xt e rn a l   f a c t o r .   T h us ,   t hi s   r e s e a r c h   w i l l   b e   c a rri e o ut   by   c o n s i de ri n g   t h e   f a c t o r s   t h a t   i n f l ue n c e   t h e   m o v e m e n t   of   t h e   e xc h a n ge   ra t e   o f   E U R   /   U S D   b c o m b i n i ng  s e v e r a l   v a l ue s   of   s t o c ks ,   fo r e a n c o m m o di t y   us i n t h e   de e l e a rni n m e t h o d.   A da m ' s   m e t h o w i l l   b e   us e t o   o pt i m i z e   g ra di e n t   de s c e n t   i n   t h e   l e a rni n p r o c e s s ,   b e c a us e   t h e   A da m   o pt i m i z a t i o n   m e t h o i s   a   go o d   o pt i m i z a t i o n   m e t h o a nd  i s   s u i t a b l e   f o r   us e   i n   m a c hi n e   l e a rn i ng  o pt i m i z a t i o n   [1 4] .       2.   P R O P O S ED   M ETH O D   CN N   i s   a n   i nt e r e s t i ng  t e c hni que   fo r   hi g h - d i m e n s i o n a l   d a t a ,   s uc h   a s   i m a ge s   a n t i m e   s e r i e s   da t a .   CN N   h a s   b e e n   w i de l y   a ppl i e f o r   f e a t u r e   s e l e c t i o n   a nd   p r e di c t i o o f   pr i c e   m o v e m e n t s   [15] .   I t h e   c o n vo l ut i o n a l   n e u r a l   n e t w o r k,   n o t   a l l   hi dde n   n e u r o n s   a r e   c o n n e c t e t o   e a c h   o t h e r   [16 ,   17] .   T h e   t r a i n i ng  pr o c e s s   a n t e s t i n g   c a rr i e o ut   i n   t h i s   s t udy   us e t h e   CN N   m e t h o d.   T h e   h y pe r pa ra m e t e r   us e i s   4   l a y e r s ,   a n d   bo t o f   t h e m   a r e   1 - di m e n s i o na l   c o n v o l ut i o n s .     T h e   pr o po s e m e t h o c a n   b e   s e e n   i n   F i gu r e   1 .   T h e   f i r s t   hi dd e n   l a y e r   i s   c o n v 1D   w i t h   a   ke rn e l   s i z e   o a n 24  f i l t e r s .   T h e   o ut put   o f   t h e   f i r s t   h i dde n   l a y e r   i s   16  24.   T h e   s e c o n h i dde n   l a y e r   i s   c o n v 1D   w i t h   a   ke rn e l   s i z e   o f   a n 4 n u m b e r   o f   f i l t e r s .   T h e   o ut put   o f   t h e   s e c o n h i dde n   l a y e r   i s   12  48 .     T h e   t hi r hi dde n   l a y e r   i s   c o n v 1D   w i t a   ke rn e l   s i z e   o f   5x1  a n 4 n u m b e r   o f   f i l t e r s .   T h e   o ut pu t   o f   t h e   t h i r d   hi dde n   l a y e r   i s   8   48 .   T h e   l a s t   h i dde n   l a y e r   i s   t h e   fo ur t hi dde n   l a y e r   i s   c o n v 1D   w i t h   a   ke rn e l   s i z e   o f   x   a nd  2 n u m b e r   o f   f i l t e r s .   T h e   o ut pu t   o f   t h e   f o ur t h i d de l a y e r   i s   6   x   2 4.   T h e   l a s t   l a y e r   i s   t h e   o ut p ut   l a y e r .   A t   t h e   o ut pu t   l a y e r   t h e r e   i s   o n e   x   m a t r i w i t h   1 f i l t e r s .   A t   t h e   o ut put   l a y e r   t h e   R e L U   a c t i v a t i o n   f u n c t i o i s   a p pl i e d .       Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                                I SSN :   2502 - 4752   In do n e s i a J   E l e c   E ng  &   Co m S c i ,   V o l .   18 ,   N o .   1 A p r i l   20 20:    4 9 4   -   5 0 1   496       F i gu r e   1 .   P r o po s e CN N   m e t h o d       3.   R ES EA R C H   M ET H O D   T h e   m e t h o us e i n   t h i s   s t udy   i s   t o   us e   a   de e l e a rn i n a l go ri t hm   w i t h   t h e   CN N   m e t h o d.   O pe n   H i g h   L ow   Cl o s e   (O H L C)  v a l ue s   a r e   us e t o   m a ke   pr e di c t i o n s .   T he   r e s e a r c h   m e t h o i s   t o   c o m b i n e   t h e   E U R   /   U S D   O H L pri c e   m o ve m e n t   v a l ue s   w i t h   t h e   O H L s t oc pr i c e   a n d   c o m m o di t i e s   t o   p r o duc e   a   pr e d i c t i o o f   E U R   /   U S D   v a l ue s   a t   t   +   1 ,   c a n   b e   s e e n   i F i gu r e   2 .   I n   t h e   f i r s t   s t e e ur - us d a t a ,   i n d i c e s   a nd  c o m m o di t y   t a ke n.   A f t e r   t h e   da t a   i s   c o l l e c t e d,   t h e   pr e p r o c e s s i n i s   do n e   o n   e a c da t a ,   t h e   p r e p r o c e s s i n t h a t   i s   do n e   i n c l ude s   t h e   di s po s a l   o di r t y   da t a ,   n o r m a l i z a t i o n   a nd  r e m o v a l   of   un n e c e s s a r y   a t t r i b ut e s   s uc h   a s   t h e   v o l um e   c o n t a i n e i e a c h   da t a .   A f t e r   p r e p r o c e s s i n i s   c o m pl e t e ,   t h e   t hr e e   da t a   a r e   c o m b i n e i n t o   o n e .   T h e   t ra i ni n p r o c e s s   i s   c a rri e o ut   us i n t h e   CN N   m e t h o d.   B e s i de s   t h e   CN N   m e t h o c a n   b e   us e fo r   p r o c e s s i n da t a   i n   t h e   fo r m   of  i m a ge s   c a n   a l s o   b e   us e fo r   da t a   i n   t h e   f o r m   o f   da t a s e t s ,   t he   da t a s e t   us e w i l l   b e   t a ke n   a s   m a n y   a s   20  da y s .   T h e   c o m b i n a t i o n   o f   O H L b e t w e e n   E U R   /   U S D ,   s t o c ks   a n d   c o m m o di t i e s   w i l l   p r o du c e   12  v a l ue s .             F i gu r e   2 .   R e s e a r c m e t h o d       3. 1 .       P r e p r o c e s s i n g   P r e p r o c e s s i n g   i n   t h i s   s t udy   i s   us e t o   e qua l i z e   a l l   d a t a   v a l ue s   f r o m   e a c h   p ri c e   da t a .   P r e p r o c e s s i n g   i s   do n e   w i t h   e a c h   da t a   us i n g   ( 1 ).     Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
In do n e s i a J   E l e c   E ng  &   Co m S c i     IS S N :   2502 - 4752       F or e i gn  e x c han ge   pr e d i c t i on   bas e on  i nd i c e s   and   c om m odi t i e s   pr i c e   us i ng…   ( R i an   R as s e t i a di )   497       ( ) =   (1)   W h e r e :   = V a l u e   to   be   n o r ma l i ze d     = L o w e st   v a l u e    = H i g h e st   v a l u e     3. 2 .       D at I n p u t   D a t a   i n pu t   i s   f o r m e f r o m   t h e   m e rge r   o f   t hr e e   pri c e s ,   na m e l y   fo r e pri c e s ,   i n di c e s   a n c o m m o di t i e s ,   w h e r e   e a c h   ha s   a n   o pe n ,   hi g h,   l o w   a n c l o s e   (O H L C)  v a l ue .   S e gm e n t a t i o n   i s   do n e   n o t   t o l o n t o   a v o i t h e   pr o b l e m   of   l a c of  m e m o r y   s t o r a ge   dur i ng  t h e   t ra i ni n p r o c e s s   [18] .   In   F i gu r e   3   i s   a n   e xa m p l e   of   t h e   i n pu t   da t a   f o r m e a f t e r   t h e   m e r ge r ,   t h e   da t a   i s   s o r t e by   O H L f or e a nd  O H L C   i n d i c e s   a nd  O H L c o m m o di t i e s .   A f t e r   t h e   m e r gi ng  p r o c e s s   i s   c o m pl e t e   t h e o n e   t ra i ni ng  da t a   a n o n e   t e s t   da t a   a r e   m a de   i nt o   20    w o r ki n g   da y s .           F i gu r e   3 .   E xa m p l e s   o f   s e gm e n t a t i o o f   E U R   /   U S D ,   G O L D   a n d   F T S E   1 00  a s   i n pu t   d a t a       3 . 3 .       Ev al u ati o n   T h e   e v a l ua t i o n   r e s ul t s   w i l l   b e   m e a s ur e b y   c a l c ul a t i n g   t h e   M e a S qua r e E rr o (M S E )   [19]   o n   e a c t e s t .   T h e   M S E   f o r m u l a   c a b e   s e e n   i ( 2 ) .     =   1 ( ) 2 = 1   (2)     E v a l ua t i o n   w i l l   b e   c a r ri e o ut   us i n a s   m uc h   a s   20%  o a l l   da t a ,   na m e l y   da t a   f r o m   2016  t o   2018.   E v a l ua t i o n   i s   do n e   by   t e s t i n t h e   m o de l   t ha t   ha s   b e e n   m a de   by   m e a s ur i n t h e   M S E   v a l ue   o f   e a c h     t e s t   da t a   t e s t e a n c o m pa r e w i t h   t h e   M S E   v a l ue   o pr e di c t i o n   t e s t i n r e s ul t s   r e ga r d l e s s   of   i n di c e s   a n d   c o m m o di t i e s   [20] .       4.   R ES U LTS   A ND  DISCUSSIO N   4 . 1 .     D ata   D e s c r i p t i o n   T h e   da t a   us e i n   t hi s   s t udy   w a s   t a ke n   f r o m   w w w . i n v e s t i n g . c o m .   D a t a   i s   t a ke n   di r e c t l y   b y   dow n l o a di n a n da t a   i n   t h e   f o r m   of   CS V .   D a t a   w a s   t a ke n   f r o m   J a n u a r y   2000  t o   O c t obe r   2018 .   F o r e da t a   t a ke n   i s   E U R - U S D ,   da t a   f o r   i n d i c e s   t a ke a r e   D A X ,   D o w ,   F T S E   1 00,   N a s da a nd  S   &   P   500 ,   w hi l e   d a t a   f o r   c o m m o di t i e s   t a ke n   a r e   B r e nt   o i l ,   c o ppe r ,   go l d,   na t u ra l   ga s   a n s i l v e r .   T h e   da t a   o b t a i n e c o n t a i n s   t h e   v a l ue s   of   d a t e ,   c l o s e ,   o pe n ,   h i g h,   l o w ,   vo l   a nd  c ha n ge .   B e c a us e   t h e   da t a   n e e de i s   o n l y   da t e ,   c l o s e ,   o pe n ,   h i g h   a n d   l o w ,   vo l   a n c ha n ge   a r e   n o t   i n c l ude o r   de l e t e f r o m   t h e   da t a s e t .   D a t a   t o   b e   us e m us t   b e   pa i r s   b e t w e e n   fo r e x,   c o m m o di t i e s   a n i ndi c e s .   S o   t ha t   d a t a   s e l e c t i o n   m us t   b e   d o n e   by   r e m ov i n d a t a   t h a t   do e s   n o t   h a v e   a   p a r t n e r   o n   a   c e r t a i n   d a t e .   T h e r e   a r e   s e v e r a l   d a y s   i n   s o m e   da t a   t h a t   do   n o t   ha v e   v a l ue   s o   c l e a n i n m us t   b e   do n e   by   de l e t i n g   t h e   pa rt n e da t a .   F o r   e xa m pl e ,   o n   M a y   10,   2017  t h e   da t a   o f   e ur - us a nd  da x   h a s   a   v a l ue ,   w hi l e   fo r   s i l v e r   a t   t ha t   t i m e   i t   h a s   n o   v a l ue ,   t h e n   t h e   da t a   o n   M a y   10,   2017  i s   de l e t e d .   T h e   r e s ul t s   o f   c l e a ni n r e s ul t   o n l y   f r o m   J a nua r y   2007  t o   O c t obe r   2018 ,   t h e   da t a   c a b e   us e d   a n p a i r e t o ge t h e r .   T h e   da t a   o b t a i n e i s   di v i de i nt o   t w o ,   n a m e l y   fo r   t e s t   da t a   a n t ra i n i n g   da t a   w i t a   ra t i of   80%  f o r   t r a i n i ng  d a t a   a n d   20%   f o r   t e s t   da t a .       Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                                I SSN :   2502 - 4752   In do n e s i a J   E l e c   E ng  &   Co m S c i ,   V o l .   18 ,   N o .   1 A p r i l   20 20:    4 9 4   -   5 0 1   498   4 . 2 .     Ex p e r i m e n ta l   S e tu p   E xpe r i m e nt   i s   do n e   us i n t h e   py t h o n   p r o g r a m m i n l a ngua ge   a s   a   d a t a   p r o c e s s i n t o o l .   T h e   f i r s t   t h i n t o   do   i s   d e t e r m i n e   t h e   c o m b i n a t i o n   o fo r e x,   i n d i c e s   a nd  c o m m o di t i e s .   I n   T a b l e   1   i s   a   c o m b i n a t i o n   o f   a l l   po s s i b i l i t i e s   a n d   f o r m e 2 p a i r s   o f   f a c t o r s   t ha t   a r e   r e a dy   fo r   t r a i ni n g   a n t e s t i n g .   T h e   fo l l ow i n a r e   e u r - us d,   go l a nd  F T S E   100  d a t a   f r o m   t h e   r e s ul t s   o f   r e t r i e v a l   f r o m   w w w . i n v e s t i ng. c o m   t h a t   h a v e   n o t   b e e n   m e r ge d.   E a c h   d a t a   ha s   a   da t e ,   p ri c e ,   o pe n ,   h i g h,   l o w   a n C ha n ge %   c o l um n s .   F o r   d a t a   c o m m o di t i e s   a n i n di c e s   t h e r e   i s   a   V o l um e   c o l um n .   I n   T a b l e   2   i s   a e xa m pl e   o f   h i s t o r i c a l   da t a   e u r - us w h i c h   i s   s t i l l   n o t   e nt e ri n g   t h e   m e r g i n g   s t a ge ,   t h e r e   a r e   s t i l l   s o m e   u nn e c e s s a r y   a t t r i b ut e s   s uc a s   Cha n ge % .       T a b l e   1 .   F o r e x,   I ndi c e s   da Co m m o di t i e s   Co m b i n a t i o n   No   F o r e x   Co m m o d i t i e s   In d i c e s   1   E U R - U S D   Co p p e r   DAX   2   E U R - U S D   Co p p e r   DOW   3   E U R - U S D   Co p p e r   F T S E   1 0 0   4   E U R - U S D   Co p p e r   N A S D A Q   5   E U R - U S D   Co p p e r   S & P   5 0 0   6   E U R - U S D   N a t u ra l   G a s   DAX   7   E U R - U S D   N a t u ra l   G a s   DOW   8   E U R - U S D   N a t u ra l   G a s   F T S E   1 0 0   9   E U R - U S D   N a t u ra l   G a s   N A S D A Q   10   E U R - U S D   N a t u ra l   G a s   S & P   5 0 0   11   E U R - U S D   G o l d   DAX   12   E U R - U S D   G o l d   DOW   13   E U R - U S D   G o l d   F T S E   1 0 0   14   E U R - U S D   G o l d   N A S D A Q   15   E U R - U S D   G o l d   S & P   5 0 0   16   E U R - U S D   O i l   DAX   17   E U R - U S D   O i l   DOW   18   E U R - U S D   O i l   F T S E   1 0 0   19   E U R - U S D   O i l   N A S D A Q   20   E U R - U S D   O i l   S & P   5 0 0   21   E U R - U S D   S i l v e r   DAX   22   E U R - U S D   S i l v e r   DOW   23   E U R - U S D   S i l v e r   F T S E   1 0 0   24   E U R - U S D   S i l v e r   N A S D A Q   25   E U R - U S D   S i l v e r   S & P   5 0 0     T a b l e   2 .   E xa m p l e   E U R - U S D   H i s t o r i c a l   D a t a   D a t e   P ri c e   O p e n   H i g h   L o w   Ch a n g e   %   4 - O c t - 18   1 . 1 5 1 5   1 . 1 4 7 8   1 . 1 5 4 3   1 . 1 4 6 4   0 . 3 2 %   3 - O c t - 18   1 . 1 4 7 8   1 . 1 5 4 8   1 . 1 5 9 5   1 . 1 4 6 5   - 0 . 6 1 %   2 - O c t - 18   1 . 1 5 4 8   1 . 1 5 7 8   1 . 1 5 8 2   1 . 1 5 0 6   - 0 . 2 6 %   1 - O c t - 18   1 . 1 5 7 8   1 . 1 6 0 9   1 . 1 6 3   1 . 1 5 6 3   - 0 . 2 7 %   28 - S e p - 18   1 . 1 6 0 9   1 . 1 6 4 1   1 . 1 6 5 2   1 . 1 5 6 7   - 0 . 2 7 %   27 - S e p - 18   1 . 1 6 4 1   1 . 1 7 4   1 . 1 7 5 9   1 . 1 6 3 7   - 0 . 8 4 %         In  T a b l e   3   i s   a e xa m pl e   o f   h i s t o r i c a l   d a t a   f o r   c o m m o di t i e s   t h a t   a r e   s t i l l   n o t   e n t e r i n g   t h e   m e r ge s t a ge ,   t h e r e   a r e   s t i l l   s o m e   unn e c e s s a r y   a t t r i b ut e s   s uc h   a s   C ha n ge a n V o l um e .   I n   T a b l e   i s   a n   e xa m p l e   of  hi s t o ri c a l   d a t a   f o r   i ndi c e s   t h a t   a r e   s t i l l   n o t   e n t e r i n g   t h e   m e r g i n s t a ge ,   t h e r e   a r e   s t i l l   s o m e   unn e c e s s a r y   a t t ri b ut e s   s uc a s   C ha n ge a n d   V o l um e .       T a b l e   3   E x a m pl e   G o l H i s t o ri c a l   D a t a   D a t e   P ri c e   O p e n   H i g h   L o w   V o l .   Ch a n g e   %   4 - O c t - 18   1 2 0 1 . 6   1 2 0 1 . 4   1 2 1 0 . 7   1 1 9 9 . 6   2 9 0 . 8 4 K   - 0 . 1 1 %   3 - O c t - 18   1 2 0 2 . 9   1207   1 2 1 2 . 3   1 2 0 0 . 4   2 5 5 . 0 7 K   - 0 . 3 4 %   2 - O c t - 18   1207   1 1 9 2 . 7   1 2 1 2 . 3   1 1 9 2 . 2   3 6 5 . 3 2 K   1 . 2 8 %   1 - O c t - 18   1 1 9 1 . 7   1 1 9 6 . 1   1 1 9 6 . 5   1 1 8 8 . 1   2 2 0 . 5 1 K   0 . 0 2 %   28 - S e p - 18   1 1 9 1 . 5   1 1 8 1 . 7   1 1 9 1 . 9   1180   3 0 7 . 8 2 K   0 . 7 8 %   27 - S e p - 18   1 1 8 2 . 3   1 1 9 4 . 6   1 1 9 7 . 3   1 1 8 0 . 5   3 5 1 . 0 5 K   - 1 . 3 5 %       T a b l e   4 .   E xa m p l e   F T S E   100   H i s t o r i c a l   D a t a   D a t e   P ri c e   O p e n   H i g h   L o w   V o l .   Ch a n g e   %   4 - O c t - 18   7 4 1 8 . 3 4   7 5 1 0 . 2 8   7 5 1 0 . 2 8   7 4 1 1 . 3 1   8 2 6 . 7 6 M   - 1 . 2 2 %   3 - O c t - 18   7 5 1 0 . 2 8   7 4 7 4 . 5 5   7 5 2 4 . 0 6   7 4 7 4 . 5 5   8 4 9 . 1 2 M   0 . 4 8 %   2 - O c t - 18   7 4 7 4 . 5 5   7 4 9 5 . 6 7   7 4 9 5 . 6 7   7 4 4 4 . 8   8 4 3 . 1 2 M   - 0 . 2 8 %   1 - O c t - 18   7 4 9 5 . 6 7   7 5 1 0 . 2   7 5 2 6 . 2   7 4 6 6 . 6 7   7 4 6 . 1 8 M   - 0 . 1 9 %   28 - S e p - 18   7 5 1 0 . 2   7 5 4 5 . 4 4   7 5 4 8 . 3 6   7 4 7 4 . 6 7   9 4 3 . 9 2 M   - 0 . 4 7 %   27 - S e p - 18   7 5 4 5 . 4 4   7 5 1 1 . 4 9   7 5 5 2 . 0 2   7 4 9 0 . 9 4   6 6 6 . 2 2 M   0 . 4 5 %     Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
In do n e s i a J   E l e c   E ng  &   Co m S c i     IS S N :   2502 - 4752       F or e i gn  e x c han ge   pr e d i c t i on   bas e on  i nd i c e s   and   c om m odi t i e s   pr i c e   us i ng…   ( R i an   R as s e t i a di )   499   In   T a b l e   5   i s   a n   e xa m p l e   of   t h e   m e r ge e u r us d - go l d - f t s e   da t a .   N a m i n i s   c ha n ge t o   c l o s e ,   o p e n ,   hi g h,   l o w   fo r   e urus d a t a .   c L o s e ,   c O pe n ,   c H i gh,   c L o w   fo r   c o m m o di t y   da t a   a n d   i C l o s e ,   i O pe n ,   i H i g h ,   i L ow   fo r   da t a   i n di c e s .   W hi l e   t h e   da t e   c o l um n   i s   c ha n ge t o   t h e   t i m e s t a m p   f o r m a t .   A s   t h e   t a r ge t   o r   v a l ue   t ha t   w i l l   b e   pr e di c t e d   i s   t h e   v a l ue   c l o s e   f r o m   e u r - us d .   T h e   p r e di c t i o p r o c e s s   i s   d o n e   t hr o ug h   t h e   t ra i ni n g   p h a s e   t hr o ug h   t h e   CN N   p r o c e s s   w i t h   500   e poc h s .   T h e   w e i gh t   o b t a i n e i s   s t o r e e ve r y   e p o c h   o n   t h e   s t o r a ge   m e di a   s o   t h a t   w e i gh t s   c a n   b e   us e fo r   t e s t i n g.       T a b l e   5 .   E U R - U S D - G o l d - F T S E   Cl o s e   O p e n   H i g h   L o w   c Cl o s e   c O p e n   c H i g h   c L o w   i Cl o s e   i O p e n   i H i g h   i L o w   T i m e s t a m p   1 . 3 0 8 5   1 . 3 1 6 7   1 . 3 1 8 2   1 . 3 0 7 4   6 2 3 . 9   6 2 4 . 5   6 2 4 . 5   6 2 4 . 5   6287   6319   6319   6261   1 1 6 7 8 4 3 6 0 0   1 . 3 0 0 3   1 . 3 0 8 5   1 . 3 1 0 6   1 . 2 9 8   6 0 4 . 9   6 2 3 . 7   6 2 3 . 7   6 1 7 . 3   6 2 2 0 . 1   6287   6287   6 2 2 0 . 1   1 1 6 7 9 3 0 0 0 0   1 . 3 0 2   1 . 3 0 1 3   1 . 3 0 3 7   1 . 2 9 7 3   6 0 7 . 5   6 0 7 . 5   6 0 7 . 5   6 0 7 . 5   6 1 9 4 . 2   6 2 2 0 . 1   6246   6187   1 1 6 8 1 8 9 2 0 0   1 . 2 9 9 7   1 . 3 0 2 3   1 . 3 0 5 4   1 . 2 9 8 5   6 1 3 . 1   607   607   607   6 1 9 6 . 1   6 1 9 4 . 2   6 2 1 8 . 5   6 1 9 0 . 4   1 1 6 8 2 7 5 6 0 0   1 . 2 9 3 4   1 . 3 0 0 2   1 . 3 0 0 8   1 . 2 9 3 1   6 1 1 . 6   6 1 1 . 6   6 1 1 . 6   6 1 1 . 6   6 1 6 0 . 7   6 1 9 6 . 1   6 1 9 6 . 1   6142   1 1 6 8 3 6 2 0 0 0   1 . 2 8 9 3   1 . 2 9 3 7   1 . 3 0 1 6   1 . 2 8 8 1   6 1 2 . 4   6 1 2 . 4   6 1 2 . 4   6 1 2 . 4   6 2 3 0 . 1   6 1 6 0 . 7   6 2 3 3 . 1   6 1 3 0 . 2   1 1 6 8 4 4 8 4 0 0   1 . 2 9 1 7   1 . 2 8 9 1   1 . 2 9 4 6   1 . 2 8 6 6   6 2 5 . 5   6 1 6 . 2   6 1 6 . 2   6 1 6 . 2   6239   6 2 3 0 . 1   6 2 4 7 . 6   6 2 0 4 . 3   1 1 6 8 5 3 4 8 0 0                             1 . 1 5 4 8   1 . 1 5 7 8   1 . 1 5 8 2   1 . 1 5 0 6   1207   1 1 9 2 . 7   1 2 1 2 . 3   1 1 9 2 . 2   7 4 7 4 . 5 5   7 4 9 5 . 6 7   7 4 9 5 . 6 7   7 4 4 4 . 8   1 5 3 8 4 1 3 2 0 0   1 . 1 4 7 8   1 . 1 5 4 8   1 . 1 5 9 5   1 . 1 4 6 5   1 2 0 2 . 9   1207   1 2 1 2 . 3   1 2 0 0 . 4   7 5 1 0 . 2 8   7 4 7 4 . 5 5   7 5 2 4 . 0 6   7 4 7 4 . 5 5   1 5 3 8 4 9 9 6 0 0   1 . 1 5 1 5   1 . 1 4 7 8   1 . 1 5 4 3   1 . 1 4 6 4   1 2 0 1 . 6   1 2 0 1 . 4   1 2 1 0 . 7   1 1 9 9 . 6   7 4 1 8 . 3 4   7 5 1 0 . 2 8   7 5 1 0 . 2 8   7 4 1 1 . 3 1   1 5 3 8 5 8 6 0 0 0       4 . 2 .     R e s u l t   T e s t i n i s   do n e   by   us i n 20%  o f   t h e   d a t a   t ha t   ha s   b e e n   o b t a i n e d,   na m e l y   da t a   f r o m   2016  t o   2018.   T h e   t a r ge t   da t a   i s   t h e   c l o s e   v a l ue   o f   t h e   E U R - U S D   c ur r e nc y .   F o l l ow i n t h e   b l ue   po i nt   i n   F i gu r e   4   i s   t h e   m o ve m e n t   o f   t h e   v a l ue   o f   M S E   r e pa i r s   du ri n g   t h e   t r a i n i ng  pe ri o d.   T r a i n i ng  i s   c o n duc t e w i t 500   e po c h s .   T h e   t e s t   r e s ul t s   f o r   e a c h   c o m b i n a t i o n   ha v e   v a r y i n M S E   v a l ue s .   T h e   r e s ul t s   o b t a i n e a r e   c o m pi l e b a s e o n   f a c t o r s   na m e l y   i n di c e s   a n c o m m o di t i e s .   Ca n   b e   s e e n   i n   T a b l e   6   t ha t   t h e   r e s ul t s   of   25  e xpe r i m e n t s   c o m b i n i ng  f a c t o r s   a ga i n s t   e u r - us d   p r o du c e   t h e   b e s t   v a l ue   0. 00 00589 ,   w hi c i s   t h e   i n c o r po ra t i o n   o f   t h e   N a t u ra l   g a s   f a c t o r   w i t h   t h e   F T S E 100 .   W h i l e   p r e di c t i o n s   us i ng  E U R - U S D   a l o n e   w i t h o ut   us i n t h e   i n d i c e s   a nd  c o m m o di t i e s   f a c t o r s   ge t   t h e   M S E   y i e l of   0. 000 099 .           F i gu r e   4 .   M S E   t r a i n i ng       T a b l e   6 .   R e s ul t   M S E   Co m b i n a t i o n   E U R - U S D   w i t Co m m o d i t i e s   a n d   I n di c e s     D a x   D o w   3 0   F T S E   1 0 0   N a s d a q   1 0 0   S & P   5 0 0   Co p p e r   0 . 0 0 0 0 8 8 7   0 . 0 0 0 0 8 1 1   0 . 0 0 0 0 9 4 8   0 . 0 0 0 0 9 7 4   0 . 0 0 0 0 7 3 9   N a t u ra l   G a s   0 . 0 0 0 0 7 9 7   0 . 0 0 0 0 6 4 1   0 . 0 0 0 0 5 8 9   0 . 0 0 0 0 7 7 8   0 . 0 0 0 0 8 2 4   G o l d   0 . 0 0 0 1 0 9   0 . 0 0 0 1 0 1   0 . 0 0 0 0 8 0 2   0 . 0 0 0 0 7 7 5   0 . 0 0 0 0 9 6 2   Bre n t   O i l   0 . 0 0 0 0 8 5 5   0 . 0 0 0 0 6 8 6   0 . 0 0 0 1 3 7   0 . 0 0 0 0 8 4 8   0 . 0 0 0 1 0 5   S i l v e r   0 . 0 0 0 0 8 2 4   0 . 0 0 0 0 6 6 7   0 . 0 0 0 0 9 4 7   0 . 0 0 0 0 7 2 8   0 . 0 0 0 0 6 0 5       In  F i gu r e   5   i s   a n   e x a m p l e   o f   pr e di c t i o n s   m a de   f r o m   20 16   t o   2018  w i t t h e   f a c t o r s   us e na m e l y   na t u ra l   g a s   a n F T S E 100 .   T h e   b l ue   l i n e   i l l us t r a t e s   t h e   a c t u a l   m o ve m e n t   o f   E U R - U S D ,   w h i l e   t h e   r e do t   i s   a   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                                I SSN :   2502 - 4752   In do n e s i a J   E l e c   E ng  &   Co m S c i ,   V o l .   18 ,   N o .   1 A p r i l   20 20:    4 9 4   -   5 0 1   500   pr e di c t i o n   p r o duc e by   t h e   s y s t e m .   T h e   r e s ul t s   s h o w   t ha t   t h e   pr e di c t i o n   r e s ul t s   c a n   b e   us e a s   a   t oo l   i n   de t e r m i n i ng  p ri c e   m o v e m e n t s .   In  t hi s   s t u dy   a l s o   s h o w s   t ha t   t h e   r o l e   o f   i n d i c e s   a n c o m m o di t i e s   a f fe c t s   t h e   r e s ul t s   o f   pr e di c t i o n s .   T a b l e   7   s h o w s   t h e   r e s ul t s   o f   c o m pa r i s o n s   o b t a i n e f r o m   c om b i ni n i nde a n c o m m o di t y   a s   f a c t o r s   i n   i n put   da t a   w i t r e s ul t s   o b t a i n e d   w i t h o ut   us i ng  o t h e r   f a c t o r s   i i n p u t   d a t a .             F i gu r e   5 .   E U R - U S D ,   N a t u r a l   G a s ,   F T S E   1 00       T a b l e   7 .   R e s ul t   Co m p a r i s o n   S o u r c e   CN N   In p u t   M S E   ( T e s t i n g )   [2 ]   2D   E U R/ U S D   0 . 0 0 0 1 6 2   T h i s   R e s e a r c h   1D   E U R/ U S D   0 . 0 0 0 0 9 9   T h i s   R e s e a r c h   1D   E U R/ U S D   In d i c e s   Co m m o d i t i e s   0 . 0 0 0 0 5 8       5.   C O N C LU S I O N   A N D   F EA TU R W O R K   In   t h i s   s t udy   i t   c a n   b e   c o n c l ude t ha t   t h e   p r e di c t i o n   o f   E U R - U S D   fo r e by   c o n s i de r i n o t h e r   f a c t o r s ,   na m e l y   i n de a n c o m m o di t y   v a l ue s   c a n   p r o duc e   v a r i a b l e   M S E   v a l ue s .   T h i s   c a n   p r o v e   o t h e r   f a c t o r s   b e s i de s   t h e   c urr e n c y   t h a t   w i l l   b e   pr e di c t e c a a f fe c t   t h e   v a l ue   o f   t he   pr e di c t i o n   i t s e l f .   I t hi s   s t udy   t h e   c o m b i n a t i o n   of   N a t ura l   G a s   a n F T S E   100  c a n   p r o duc e   a   b e s t   M S E   v a l ue   of   0. 000058 ,   w h e n   c o m pa r e t o   o t h e c o m b i na t i o n s   a nd  p r e di c t i o n s   w i t h o ut   i n c l ud i n o t h e r   f a c t o r s   w h i c a r e   e qua l   t o   0. 000162   a n d   0. 0 00099 T h us   p r e di c t i o n s   us i n t h i s   m e t h o c a n   i m p r o v e   t h e   v a l ue   of   ve r i f i c a t i o n   i p r e di c t i n a n i n c r e a s i n g   a c c ur a c y   i n   pr e di c t i ng.   CN N   w i t h   1 - d i m e n s i o n a l   c o n v o l ut i o n   s t i l l   p r o duc e s   l e s s   a c c ur a t e   pr e di c t i v e   v a l ue s .   T h e r e   a r e   s t i l l   m a n y   s h o r t c o m i n gs   i n   r e s e a r c h ,   e s pe c i a l l y   o n   t h e   CN N   a r c hi t e c t u r e ,   s uc h   a s   us i n o r   3 - di m e n s i o na l   c o n v o l ut i o n   a n p r e s e n t i n o pt i m i z a t i o n   i n   t h e   s e l e c t i o n   o f   f e a t ur e s   t o   p r o duc e   pr e di c t i o n s   t o   be   m o r e   p r e c i s e .       R EF ER EN C ES     [1]    D .   K ho o nm i r z a i e ,   S .   R a s o ul i   a nd  E .   F a r r o khi ,   " D e s i g ni ng   P e r c e pt r o T hr e e - L a y e r e N e ur a l   N e t w o r f o r   P r e d i c t i ng   D o l l a r - F r a nc   C ur r e nc y   P a i r   i I nt e r na t i o na l   E xc ha ng e   M a r ke t , "   J o ur na l   o f   m at he m at i c s   a nd  c om put e r   s c i e nc e ,   v o l .   8,   no .   2,   pp .   98   -   10 4,   20 14.     [2]    L .   C he n,   H .   W e i y a a nd  L .   D e y i n,   " F o r e i g E xc ha ng e   R a t e s   F o r e c a s t i ng   w i t C o nv o l ut i o na l   N e ur a l   N e t w o r k , "   N e ur al   P r o c e s s i ng  L e t t e r s ,   v o l .   46 ,   no .   3,   pp .   109 5 - 1119 ,   201 7.     [3]    P .   C z e k a l s ki ,   M .   N i e z a b i t o w s k i   a nd   R .   S t y bl i n s k i ,   " A N N   f o r   F O R E X   F o r e c a s t i ng   a nd  T r a di ng , "   i n   I nt e r n at i ona l   C onf e r e nc e   on   C on t r ol   Sy s t e m s   an S c i e nc e ,   20 15 .     [4]    S .   G a l e s hc huk  a nd  S .   uk he r j e e ,   " D e e ne t w o r k s   f o r   pr e di c t i ng   di r e c t i o o f   c ha ng e   i f o r e i g e xc ha ng e   r a t e s , "   I nt e l l i ge nt   Sy s t e m s   i n   A c c oun t i ng ,   F i n anc e   a nd   M anage m e nt ,   v o l .   2 4,   no .   4,   pp .   100 - 11 0,   20 17.     Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
In do n e s i a J   E l e c   E ng  &   Co m S c i     IS S N :   2502 - 4752       F or e i gn  e x c han ge   pr e d i c t i on   bas e on  i nd i c e s   and   c om m odi t i e s   pr i c e   us i ng…   ( R i an   R as s e t i a di )   501   [5]    H .   G unduz ,   Y .   Y a s l a a nd  Z .   C a t a l t e p e ,   " I nt r a da y   pr e di c t i o o f   B or s a   I s t a nb ul   us i ng   c o n vo l ut i o na l   ne u r a l   ne t w o r ks   a nd  f e a t ur e   c o r r e l a t i o ns , "   K n ow l e dge - B as e Sy s t e m s ,   v o l .   137 ,   pp .   138 -- 148,   20 17.     [6]    Y. - C .   T s a i ,   J . - H .   C h e a nd   J . - J .   W a ng ,   " P r e d i c t   F o r e T r e n v i a   C o nv o l ut i o na l   N e u r a l   N e t w o r ks , "   J our nal   o f   I nt e l l i ge nt   Sy s t e m s ,   2 018 .     [7]    L .   D .   P e r s i o   a nd  O .   H o nc ha r ,   " A r t i f i c i a l   ne u r a l   ne t w o r ks   a p pr o a c t o   t he   f o r e c a s t   o f   s t o c m a r ke t   pr i c e   m ov e m e nt s , "   I nt e r na t i ona l   J ou r na l   o f   E c onom i c s   a nd  M an age m e nt   S y s t e m s ,   v o l .   1,   no .   2367 - 89 25,   pp .   158 - 162 ,   2016 .     [8]    R .   S i ng a n S .   S r i v a s t a v a ,   " S t o c pr e d i c t i o us i ng   de e l e a r n i ng , "   M ul t i m e di T o o l s   and  A p pl i c a t i on s ,   v o l .   76 ,   no .   18,   pp .   185 69 - 1858 4,   20 17.     [9]    M .   R .   V a r g a s ,   B .   S .   D e   L i m a   a nd  A .   G .   E v s uko f f ,   " D e e l e a r ni ng   f o r   s t oc m a r ke t   p r e d i c t i o f r o m   f i na nc i a l   ne w s   a r t i c l e s , "   i I n t e r nat i o nal   C o nf e r e nc e   on  C om put at i ona l   I n t e l l i ge nc e   and  V i r t ua l   E nv i r o nm e nt s   f or   M e as ur e m e nt   Sy s t e m s   an A ppl i c at i on s   ( C I V E M SA ) ,   B r a z i l   ,   20 17.     [10]    V .   A .   A hna f   a nd   S uh a r j i t o ,   " F i na nc i a l   R e v e nu e   P r e d i c t i o M o de l   i M i n i ng   I ndus t r y   U s i ng   D e e L e a r ni ng , "   I C I C   E x pr e s s   L e t t e r s ,   v o l .   13,   no .   11 ,   p .   9 87 9 93 ,   2 019 .     [11]    N .   A .   R a hm a d,   N .   A .   J .   S uf r i ,   N .   H .   M uz a m i l   a n M .   A .   A s a r i ,   " B a dm i n t o pl a y e r   de t e c t i o us i ng   f a s t e r   r e g i o n   c o n vo l ut i o na l   ne u r a l   ne t w o r k , "   I nd one s i a J our na l   of   E l e c t r i c a l   E n gi ne e r i ng  an C om put e r   Sc i e nc e ,   v o l .   14,   no .   3,   pp.   13 30 - 1335 . ,   2 019 .     [1 2]    I .   R a m a dha ni ,   J o ndr i   a nd  R .   R i s m a l a ,   " P r e di c t i o o f   M ul t i   C u r r e nc y   E x c ha ng e   R a t e s   U s i ng   C o r r e l a t i o A na l y s i s   a nd  B a c kpr o pa g a t i o n, "   I n t e r na t i o nal   C o nf e r e nc e   on   I C T   F or   Sm a r t   Soc i e t y ,   p p.   63 - 68 ,   201 6.     [13]    J .   K o r c z a a nd  M .   H e r n e s ,   " D e e L e a r ni ng   f o r   F i na nc i a l   T i m e   S e r i e s   F o r e c a s t i ng   i n   A - T r a de r   S y s t e m , "   C om put e r   Sc i e nc e   a nd   I n f o r m at i on   S y s t e m s ,   v o l .   11 ,   no .   2300 - 59 63 ,   p .   905 9 12,   20 17.     [14]    D .   P .   K i ng m a   a nd   J .   B a . ,   " A da m :   A   m e t ho f o r   s t o c ha s t i c   o pt i m i z a t i o n. " , "   ar X i v   p r e pr i nt   ar X i v ,   p .   141 2. 6980 ,   2014 .     [15]    E .   H o s e i nz a de   a nd  S .   H a r a t i z a d e h,   " C N N P r e d:   C N N - ba s e s t o c m a r ke t   p r e d i c t i o us i ng   s e v e r a l   d a t a   s o ur c e s , "   ar X i v   pr e pr i nt   a r X i v : 1810 . 08 923 ,   2018 .     [16]    M .   L ä ng kv i s t ,   L .   K a r l s s o a nd  A .   L o ut f i ,   " A   R e v i e w   o f   U ns up e r v i s e F e a t u r e   L e a r ni ng   a nd   D e e L e a r ni ng   f o r   T i m e - S e r i e s   M o de l i ng , "   P at t e r n   R e c ogn i t i o L e t t e r s ,   v o l .   42 ,   pp.   1 1 - 24,   201 4.     [17]    S uha r j i t o ,   H .   G una w a n,   N .   T h i r a c i t t a   a nd   A .   N ug r o ho ,   " S i g L a ng ua g e   R e c o g ni t i o U s i ng   M o di f i e C o nv o l ut i o na l   N e ur a l   N e t w o r M o de l , "   i 2 018  I n done s i an  A s s o c i at i on  f o r   P at t e r R e c ogn i t i o I nt e r n at i ona l   C onf e r e nc e   ( I N A P R ) ,   2018 .     [18]    Y. - C .   T s a i ,   J . - H .   C he a nd  J . - J .   W a ng ,   " F i n a nc i a l   T i m e - s e r i e s   D a t a   A na l y s i s   us i ng   D e e C o nvo l ut i o na l   N e ur a l   N e t w o r ks , "   i n   I n t e r na t i ona l   C onf e r e nc e   o C l ou C om pu t i n and   B i D at a ,   201 6.     [19]    M .   A l k a f f ,   H .   K h a t i m i ,   W .   P us p i t a   a nd  Y .   S a r i ,   " M o de l l i ng   a n p r e d i c t i ng   w e t l a nd  r i c e   pr o duc t i o u s i ng   s uppo r t   v e c t o r   r e g r e s s i o n, "   T e l k om ni k a,   v o l .   17 ,   no .   2 ,   2019 .     [20]    Y .   A bdi l l a h   a nd   S uh a r j i t o ,   " F a i l ur e   pr e di c t i o o f   e - ba nki ng   a p pl i c a t i o s y s t e m   us i ng   a da p t i v e   n e u r o   f uz z y   i nf e r e nc e   s y s t e m   ( A N F I S ) , "   I nt e r n at i on al   J o ur n al   o f   E l e c t r i c al   a nd  C om pu t e r   E n gi ne e r i n g,   v o l .   9,   no .   1,   p .   667 ,   201 9.           B I O G R A P H I ES   O F   A U T H O R S         R i a n   R a s s e t i a di   w a s   bo r o 1 F e br ua r y   1993  i n   B a nd ung ,   W e s t   J a v a ,   I ndo ne s i a .   H e   g r a du a t e d   i 2015  i C o m put e r   S c i e nc e   f r o m   U N J A N I   C i m a hi .   H i s   r e s e a r c i n t e r e s t s   i nc l ud e   pr i c e   m ov e m e nt   f o r e c a s t   a nd  a r t i f i c i a l   n e ur a l   ne t w o r k.   C ur r e n t l y   F a c ul t y   M e m be r   a t   S c ho o l   o f   C o m put e r   S c i e nc e   B i nus   G r a dua t e   P r o g r a m   i n   B i na   N us a n t a r a   U ni v e r s i t y .     S uha r j i t o ,   i s   H e a o f   M a g i s t e r   i I nf o r m a t i o T e c hno l ogy   D e pa r t m e n t   o f   B i nus   G r a dua t e   P r o g r a m   i B i n a   N us a n t a r a   U n i v e r s i t y .   H e   r e c e i v e un de r   g r a du a t e de g r e e   i m a t h e m a t i c s   f r o m   T he   F a c u l t y   of   M a t he m a t i c s   a nd  N a t u r a l   S c i e nc e   i G a d j a h   M a da   U n i v e r s i t y ,   Y ogy a ka r t a ,   I nd o ne s i a   i 1994 .   H e   r e c e i v e m a s t e r s   de g r e e   i i nf o r m a t i o t e c hno l o gy   e n g i ne e r i ng   f r o m   S e pu l uh  N o v e m be r   I ns t i t ut e   o f   T e c hno l ogy ,   S ur a ba y a ,   I ndo ne s i a   i 2000 .   H e   r e c e i v e t he   P hD   de g r e e   i s y s t e m   e ng i n e e r i ng   f r o m   t he   B ogo r   A g r i c ul t ur a l   U ni v e r s i t y   ( I P B ) ,   B o go r ,   I ndo ne s i a   i n   2011 .   H i s   r e s e a r c i n t e r e s t s   a r e   i nt e l l i g e n t   s y s t e m ,   F uz z y   s y s t e m ,   i m a g e   p r o c e s s i ng   a nd     s o f t w a r e   e ng i n e e r i ng .       Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.