I nd o ne s ia n J o urna l o f   E lect rica l En g ineering   a nd   Co m pu t er   Science   Vo l.   41 ,   No .   2 Feb r u ar y   20 2 6 ,   p p .   60 1 ~ 613   I SS N:  2 502 - 4 7 52 ,   DOI : 1 0 . 1 1 5 9 1 /ijee cs .v 41 . i 2 . pp 60 1 - 6 1 3           601     J o ur na l ho m ep a g e h ttp : //ij ee cs . ia esco r e. co m   Fraud de tectio n u sing  Ta bNet* cla s sifier:    a  ma chine learnin g  appro a ch       G .   Anis h M a ry ,   S.  Su dh a   D e p a r t me n t   o f   C o mp u t e r   A p p l i c a t i o n s,  H i n d u s t a n   I n st i t u t e   o f   Te c h n o l o g y   a n d   S c i e n c e ,   C h e n n a i ,   I n d i a       Art icle  I nfo     AB S T RAC T   A r ticle  his to r y:   R ec eiv ed   No v   11 2 0 2 5   R ev is ed   Dec   5 202 5   Acc ep ted   J an   11 2 0 2 6       De tec ti n g   fra u d u len t   tran sa c ti o n s   is  a   b ig   c h a ll e n g e   in   t h e   d i g it a l   fin a n c ial   wo rld .   Tran sa c ti o n   v o lu m e a re   g ro wi n g   q u ick l y ,   a n d   n e a tt a c k   m e th o d o ften   o u tstri p   trad it i o n a d e tec ti o n   sy ste m s.  Cu rre n fra u d - d e tec ti o n   m o d e ls   u su a ll y   lac k   c larit y   a n d   d o   n o t   p e rfo rm   re li a b l y   o n   u n b a lan c e d   re a l - wo rld   d a tas e ts.  Th is  h i g h li g h ts  th e   u rg e n n e e d   f o c lea a n d   e x p lain a b le  d e e p - lea rn in g   m e th o d f o tab u lar   fin a n c ial  d a ta.  T h is  p a p e p re se n ts  a n   in terp re tab le  d e e p   lea rn i n g   fra m e wo rk   b u il o n   t h e   Tab Ne c las sifier.  I u se s   a tt e n ti o n - d ri v e n   fe a tu re   se lec ti o n ,   s p a rse   re p re se n tatio n   lea rn in g ,   a n d   se q u e n ti a d e c isio n   re a so n i n g   to   m o d e c o m p lex   i n tera c ti o n a m o n g   tran sa c ti o n a l,   d e m o g ra p h ic,  a n d   g e o g ra p h ica fa c to rs.  T h e   m o d e l   wa tes ted   o n   a   re a l - wo r ld   c re d i c a rd   tra n sa c t io n   d a tas e with   2 3   fe a tu re s.  I a c h iev e d   9 9 . 6 9 %   a c c u ra c y ,   a   0 . 9 7 5   F 1 - sc o re ,   a n d   a   0 . 9 5 6   ROC - A UC.  Th is   p e rfo rm a n c e   o u tp e rfo rm b e n c h m a rk   m o d e ls   su c h   a ra n d o m   fo re st XG Bo o st,  Li g h tG BM ,   a n d   lo g is ti c   re g re ss io n .   In   a d d it i o n   to   o u tstan d i n g   p re d ictiv e   re su lt s .   F u rt h e rm o re ,   in terp re tab il it y   is  e n h a n c e d   b y   Tab Ne t' s   a tt e n ti o n - b a se d   fe a tu re   a tt rib u ti o n .   Th is  fa c il it a tes   th e   c lea u n d e rsta n d in g   o f   m o d e d e c isio n s,   su p p o rti n g   it u se   i n   re g u late d   fin a n c ial  e n v iro n m e n ts   wh e re   p re c isio n   a n d   re sp o n si b il it y   a re   c ru c ial.   K ey w o r d s :   Dee p   lear n in g     Featu r en g in ee r i n g     Fra u d   d etec tio n     I m b alan ce d   d ataset    Ma ch in lear n in g   T ab Net*   T h is i a n   o p e n   a c c e ss   a rticle   u n d e r th e   CC B Y - SA   li c e n se .     C o r r e s p o nd ing   A uth o r :   S.  Su d h a   Dep ar tm en t o f   C o m p u ter   A p p licatio n s ,   Hin d u s tan   I n s titu te  o f   T ec h n o lo g y   an d   Scien ce   C h en n ai,   I n d ia   E m ail:  s u d h as@ h in d u s tan u n iv . ac . in       1.   I NT RO D UCT I O N   I n   to d a y s   d ig ital  ec o n o m y   w h er as  o n lin tr a n s ac tio n s   th r o u g h   m o b ile  b an k i n g   an d   e - co m m er ce   p latf o r m s   ar ex p a n d in g   r ap id ly   to   d etec tin g   th f in a n cial  f r au d   h as  b ec o m c r itical  ch allen g e.   Fra u d u le n t   ac tiv ities   ar co n s tan tly   b ec o m in g   m o r s o p h is ticated   to   f r eq u e n an d   o f ten   h i d d en   with in   n o r m al  tr an s ac tio n al  b eh av io r   m ak in g   ac cu r ate  d etec tio n   b o th   tech n ically   d if f icu lt  an d   o p er a tio n ally   ess en tial.  T r ad itio n al  r u le - b ased   f r au d   d etec tio n   s y s tem s   wh ich   d ep e n d   o n   s tatic  th r esh o l d s   an d   m an u ally   p r ed ef i n ed   ru les h as b ec o m in c r ea s in g ly   in ef f icien t   in   id e n tify in g   n ew  an d   co m p lex   f r au d   s ch em es.   Ma ch in lear n in g   ( ML )   an d   d ee p   lear n in g   ( DL )   tech n i q u es  h av g ai n ed   atten tio n   f o r   t h eir   ab ilit y   to   en h an ce   f r au d   d etec tio n   th r o u g h   d ata - d r iv e n   p atter n   r ec o g n itio n .   C lass i ca ML   m o d els  s u ch   as  lo g is tic   r eg r ess io n d ec is io n   tr ee s   an d   SVM   ar wid ely   u s ed   d u to   th e   ea s w ith   wh ich   th ey   ar im p lem en ted   an d   th eir   s im p licity   an d   in ter p r et ab ilit y .   Ho wev er ,   t h ese  m o d els  o f ten   s tr u g g le   to   ca p tu r e   n o n - lin ea r   f ea tu r e   in ter ac tio n s   an d   h ig h ly   im b al an ce d   d atasets   b o th   o f   wh ic h   ar ty p ical  c h ar ac ter is tics   o f   r ea l - wo r ld   f i n an cial  f r au d   d ata.   E n s em b le   m eth o d s   lik as  r an d o m   f o r est ,   XGBo o s t,  an d   L ig h tGB p r o v id i m p r o v e d   p r ed ictiv e   p er f o r m an ce   u s in g   b ag g i n g   an d   b o o s tin g   s tr ateg ies  b u o f ten   r em ain   as  b lac k - b o x   m o d els  with   lim ited   in ter p r etab ilit y   to   a n   im p o r tan t lim itatio n   in   r eg u lato r y   an d   c o m p lian ce - d r iv en   f in an cial  s ettin g s .   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esian   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u a r y   20 2 6 :   60 1 - 6 1 3   602   Dee p   n eu r al  n etwo r k s   o f ten   a ch iev s tr o n g   p r e d ictiv p er f o r m an ce   b u s im ilar ly   lack   tr a n s p ar en cy   wh ich   r ed u ce s   th eir   p r ac tical  ap p licab ilit y   wh er ex p lain a b ilit y   is   r eq u ir ed .   T h ese  lim itatio n s   h ig h lig h th n ee d   f o r   f r au d   d etec tio n   m o d els  th at  co m b in h ig h   p r ed i ctiv ac cu r ac y   with   in ter p r et ab ilit y   o f   en ab lin g   f in an cial  in s titu tio n s   to   d et ec u n d er s tan d   an d   r esp o n d   to   f r a u d u len ac tiv ities   in   tr an s p ar en t   an d   ac co u n tab le  m a n n er .   T o   ad d r ess   th is   s tu d y   p r o p o s es  f r a u d   d etec tio n   f r a m ewo r k   b ased   o n   T ab Net* an   in te r p r et ab le  d ee p   lear n in g   a r ch itectu r e   d esig n ed   s p ec if ically   f o r   tab u lar   d ata.   Deta ils   o f   T ab Net’ s   s tr u ctu r e   an d   m ec h an is m   ar e   p r esen ted   in   th m eth o d s   s ec tio n   h o wev er   o f   its   ab ilit y   to   p r o v i d in s tan ce   lev el  in ter p r etab ilit y   wh ile   m ain tain in g   s tr o n g   p er f o r m a n ce   m ak es it a   s u itab le  ca n d id at f o r   a n aly zin g   f in an cial  tr an s ac tio n   f r au d       2.   L I T E R AT U RE   R E VI E W   Ov er   th p ast  2 0   y ea r s ,   m u ch   r esear ch   h as  b ee n   f o c u s ed   o n   ad d r ess in g   th p r o b le m   o f   f r au d   d etec tio n .   T r a d itio n al  class if ier s   s u ch   as  d ec is io n   tr ee s   an d   l o g is tic  r eg r ess io n .   B h attac h ar y y et  a l.   [ 1 ]   wh er e   th f ir s m eth o d   is   to   p r o v id f r au d   d etec tio n   s o lu tio n s   an d   u s th f ea tu r th r esh o ld s   to   id en tify   t h e   s u s p icio u s   tr an s ac tio n s .   Un f o r tu n ately ,   th ese  in itial  m o d els  d id   n o ac co u n f o r   th co m p lex   an d   n o n - lin ea r   p atter n s   th at  ar e   ty p ical   o f   f r au d .   T h a d v en t   o f   en s em b l m eth o d s   s u ch   as  r an d o m   f o r est  an d   g r a d ien t   boos tin g   m ac h in es  co n s titu t ed   m ajo r   ad v a n ce m en t.  B aish o lan   et  a l.   [ 2 ]   p r o p o s ed   Fra u d AI   a n   in ter p r etab le  m ac h in lear n i n g   f r am ewo r k   f o r   cr ed it  ca r d   f r au d   d etec tio n   th at  ef f ec tiv ely   h an d les  h ig h ly   im b alan ce d   d atasets .   T h r esu lt  h ig h lig h h o cr u cial  it  i s   f o r   m o d el   to   b in ter p r eta b ilit y   f o r   p r ac tical  d ep lo y m e n in   r ea l - wo r l d   f in a n cial  s y s tem s .   T h is   f in d in g   is   co n s is ten with   th p r esen s tu d y   wh er T ab Net*   th at  h as  y ield ed   b o th   h i g h   ac c u r ac y   an d   ex p lain ab le  p r ed ictio n s   f o r   f r au d   d etec tio n .   Su ch   co n s is ten cy   o f   th e   ap p r o ac h es  s u g g ested   b y   Fra u d AI .   J u r g o v s k y   et   a l.   [ 3 ]   al s o   ex p lo r e d   R NNs  an d   n o tice d   th at  s u c h   m o d el  h an d le  s eq u en tial  tr an s ac tio n   d ata.   H o wev er ,   at  th e   m ain   d o wn s id e   to   th ese  m o d els  a th tim was  th e   in ter p r etab ilit y   is s u e,   m ea n in g   th ese  m o d els   h av h ad   h ar d er   tim in   th h ea v ily   r eg u lated   to   f in an cial  en v ir o n m en ts .   Mo s r ec en tly ,   T ab Net*   h as  em er g ed   as  a n   ex citin g   n ew  m o d el  th at   is   u s ed   f o r   atten tio n   m ec h an is m s   to   id e n tify   r elev an f ea tu r es  at   ea ch   d ec is io n   p o in t   wh ile  r etain i n g   i n ter p r etab il ity .   Ar ik   a n d   Pfister   [ 4 ]   s h o wed   th at  T ab N et*   h ad   co m p ar ab le  ac c u r ac y   to   g r ad ien b o o s tin g   b u co u ld   also   p r o v i d th e   tr an s p ar en cy .   Ou r   r esear ch   f o cu s   f u r th e r s   th is   d ev el o p m en t   b y   in v esti g atin g   a   u s ca s f o r   T ab Net*   in   f r au d   d etec tio n   in   f in a n cial  tr an s ac tio n s .   Nie  et  a l.   [ 5 ]   p r o p o s ed   a   m u ltimo d al   f r a u d   d etec tio n   f r a m ewo r k   co m b in in g   te x tu al  L L em b ed d in g s   with   s tr u ctu r ed   f in an cial  an d   g o v er n an ce   d ata.   Usi n g   g r ad ien t - b o o s ted   tr ee s   an d   SHAP   in ter p r etab ilit y ,   th m o d el  h i g h lig h ted   k e y   f in an cial  an d   l in g u is tic   in d icato r s ,   ac h iev in g   s tr o n g   p r ed ictiv e   p er f o r m an ce   ( AUC  0 . 8 5 ) .   T h s tu d y   d em o n s tr ates  th ef f ec tiv en ess   o f   in ter p r e tab le,   m u ltimo d al   ap p r o ac h es  f o r   f in a n cial  f r au d   d etec tio n .   C h en   an d   Gu estrin   [ 6 ]   p r o p o s ed   th XGBo o s alg o r ith m   is   th m ain   r ea s o n   wh y   t h is   m o d el  is   ab le   to   ex ce is   a   b alan cin g   s p ee d   as  wel as   th p o wer   o f   m ac h in lear n in g   task s .   T h is   is   b ec au s th m o d el  is   ab le  to   u s m a n y   o p er atio n s   th at  ca n   b e   d o n in   a   p ar allel   en v ir o n m en t h at  m ak es  th is   m o d el  ab le  to   p r o ce s s   th m illi o n s   o f   tr an s a c tio n al  d ata  th at  f r a u d s ter s   f o l lo in   co m m itti n g   f r au d u le n t a ctiv ities .   Ke  et  a l.   [ 7 ]   d is co v er e d   th at  L ig h tGB f r am ewo r k   to   b i n   th tu r b o   c h ar g es  o f   lear n in g   p r o ce s s .   B y   ap p ly in g   tec h n iq u es   s u ch   as  g r ad ien t - b ased   o n e - s id e   s am p lin g   an d   ex clu s iv e   f ea tu r e   b u n d lin g ,   u s ed   i n   th e   L ig h tGB r esu lt  ac h iev es  r e m ar k ab le  c o m p u tatio n al  ef f icien cy   with   n o   s ac r if ice  in   ac c u r ac y .   T h is   m ak es  it   is   p o wer h o u s f o r   th e   lar g e - s ca le  d atasets   th at  m ar k   th e   f i n an cial  in d u s tr y .   T o   en a b le  r a p id   m o d el  r etr ain i n g   an d   d ep lo y m en t   in   d y n am ic  e n v ir o n m en ts   s o m eth in g   th at  th SC A R FF   m o d el  d o es  q u ick ly .   Fio r et  a l.   [ 8 ]   s u g g ested   th is   cr ea tiv m et h o d   is   u s in g   g e n er ativ a d v er s ar ial  n etwo r k s   ( GANs) .   B u in s tead   o f   f o c u s in g   o n   th ex is tin g   d ata  an d   th eir   a p p r o ac h   ar tific ially   g en er ates   r ea lis tic,   s y n th etic  f r au d u len tr an s ac tio n s .   T h i s   “d ata  au g m en tatio n g iv es  th m o d el  m u ch   r ich er   an d   m o r v ar ied   u n d er s tan d in g   o f   wh at  f r au d   ca n   lo o k   lik e,   s ig n if ican tly   s h ar p e n in g   i ts   ab ilit y   to   r ec o g n ize  t h n ew ly   em er g in g   f r a u d .   C o r r ea   B ah n s en   et  a l .   [ 9 ]   d e m o n s tr ated   th r elev an ce   o f   th ar o f   f ea tu r en g in ee r in g .   B ased   o n   t h at  to   ca p tu r e   tem p o r al  an d   b eh a v io r   asp ec ts   s u ch   as  th c o m p ar is o n   f r e q u en c y   an d   tim e   b et wee n   p u r ch ases   as  cr u cial  as  th e   alg o r ith m   its elf .   T h eir   wo r k   s h o u ld   r em in d   u s   th at  with o u t   th ese  in s ig h tf u l   f ea tu r es,   ev en   th e   m o s s o p h is ticated   m o d el  is   o p er atin g   with   b lin d er s   o n .   Ma r y   et  a l .   [ 1 0 ]   h as  an aly ze d   a   s y s tem   f o r   d etec tin g   o n lin tr a n s ac tio n   f r au d   th at   u s ag o f   r u le - b ased   s y s tem   with   ea r l y   Ma ch i n L ea r n in g   al g o r ith m   th e   im p o r tan ce   o f   s u p p o r v ec t o r   m ac h in ( SVMs )   in   class if icat io n   task s   an d   th en   u s es  d ec is io n   th r esh o l d   f o r   th e   an o m aly   class if icatio n .   I is   l im ited   in   th ter m s   o f   s ca lab ilit y   an d   ad ap tab ilit y   to   ev o l v in g   f r au d   p atter n s   b ec au s d esp ite  it i s   ef f ec tiv en ess   w ith   in   th s m al l d ataset.   Fu tu r r esear ch   m ay   f o cu s   o n   ex p lo r in g   ad v an ce d   o p tim izatio n   tech n iq u es  b u t   th h y b r i d   ap p r o ac h es  to   f u r th er   im p r o v t h p e r f o r m an ce   o f   SVMs  in   class if icatio n   task s   in   v ar io u s   d o m ain s .   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esian   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52       F r a u d   d etec tio n   u s in g   Ta b N et *   cla s s ifier   a   ma ch in lea r n in g   a p p r o a ch   ( G.   A n is h   Ma r y )   603   Van in et  a l [ 1 1 ]   ex am in e d   to   th f in an cial  f r au d   o cc u r s   o v e r   v ar iety   o f   ch an n els,  in clu d in g   cr ed it   ca r d s ,   in ter n et  b a n k in g ,   p h o n e   b an k in g ,   ch eq u es,  an d   e - co m m er ce ,   u s ed   r ea d ataset  f r o m   p r iv ate  b a n k   to   ev alu atio n   o f   th e   f r a u d   d etec tio n   m eth o d o l o g ies.  Dev elo p in g   th is   r esear ch   f r au d   p r ev en tio n   is   as  p ar t   o f   r is k   m an ag em en t   f r am ew o r k .   Mo r eo v er ,   th eir   r esear ch   is   f o c u s   f r o m   f r a u d   d etec tio n   id en ti f icatio n   is   d ec is io n   m ak in g   f o r   b o th   co m p lian ce   an d   u s er   tr u s t.  E ac h   b a n k in g   s ess io n   aim s   to   en co d d e v i atio n s   f r o m   ty p ical   cu s to m er   b eh a v io u r .   Ku m a r   et   a l [ 1 2 ]   Alth o u g h   ea ch   o f   th e s ap p r o ac h es h av u s d if f er e n k in d   o f   m eth o d s   s u ch   as  m ac h i n lear n in g   lo g is tic   r eg r ess io n ,   r an d o m   f o r est,  SVM   alg o r ith m   o n   th e   d at aset  an d   c o m p ar e d   th eir   p e r f o r m an ce   t o   k n o w   wh ich   o n is   b etter   am o n g   t h ese  th r ee .   C o m p ar in g   t h r e s u lts   o f   th ese  t h r ee   alg o r ith m s ,   th f o r est alg o r ith m   g iv es th b est r esu lt.   Kad am   et  a l [ 1 3 ]   h av a p p l i ed   th m o d el  th at  p r o d u ce d   b etter   r esu lts   wer as  r an d o m   f o r est,  d ec is io n   tr ee ,   an d   l o g is tic  r eg r ess io n .   Priy an d   Sar ad h [ 1 4 ]   m o s d ig ital  f r a u d   h as  em e r g ed   as  p er v asiv th r ea ac r o s s   all  s ec to r s ,   r eq u ir in g   d ed icate d   ef f o r ts   b y   o r g an izatio n s   to   im p r o v e   s ec u r ity   m ea s u r es.  T h e   ad v en o f   d ig itizatio n   h as  s tr ea m lin ed   d aily   tr a n s ac tio n s   b u h as  also   ex p o s ed   v u ln er ab ili ties   th at  m alicio u s   ac to r s   ca n   ex p lo it.  Fra u d u len ac to r s   ar k n o wn   to   ca r r y   o u tr an s ac tio n s ,   wh ile  d is g u is in g   th em s elv es  as   g en u in e   cu s to m er s   ca u s in g   s ig n if ican i n   f i n an cial  lo s s es  an d   tar n is h in g   b r a n d   r ep u tatio n .   I n   th e   Or g an izatio n s   f ac e   th r ea ts   f r o m   ad v an ce d   d ig ital  f r au d s t er s   ar in cr ea s in g ly   in   ab le   to   m a n ip u late  t h wea k n ess   in   d i g ital  ap p licatio n s .   T h e   ad d r ess   ar c h allen g e s   f o r   ce n t r alize d   f r au d   m a n a g em en p latf o r m   in   ar ticu lates  to   f o r war d - th in k in g   ap p r o ac h   to   co u n ter in g   d ig ital  f r au d .   B y   th f o s ter in g   co llab o r atio n   an d   in f o r m atio n   to   s h ar in g   am o n g   in   o r g a n izatio n s   ar o u n d   t h wo r ld   in   it  is   aim   to   b u ild   in   r esil ien d ef en s ag ai n s t e m er g in g   th r ea ts .   W h ile  d ev elo p i n g   th c o m m u n ity - b ased   f r am ewo r k   f o r   f r au d   p r ev en tio n .   Vin ay a   et   a l .   [ 1 5 ]   n o t ed   i n   f i n an cia s ec to r   t h r o u g h   th e   i n te g r at io n   o f   i n f o r m a ti o n   t ec h n o l o g y   ( I T )   h as  s ig n i f ic a n tl y   al te r n at p ay m e n m et h o d s   o f   p e o p le   f r o m   tr a d it io n a l   ca s h   t r a n s ac ti o n s   t o   e lect r o n ic   p a y m e n ts   s u c h   as   cr ed it   c ar d s ,   m o b il U PI   b ase d   t r a n s a cti o n s .   I n   t h is   ev o l u ti o n   h as   i n c r e ase d   t h e   s u s ce p ti b il it y   o f   t h es s y s te m s   i n   ill eg al   a cti v i ties .   T h e y   a r e   c o m b at   t h es e   f in an ci a i n s t it u ti o n s   to   u s e   t h e   f r a u d   d et ec t io n   s y s te m s   ( FDS )   t o   p r o tec t h e   c o n s u m e r s   ag ai n s f r a u d u le n t r an s ac t io n s .   ML   a n d   d ee p   lea r n i n g   al g o r it h m s   h a v s h o w n   q u ite   p r o m is i n   ef f i cie n t ly   cl ass if y i n g   t h tr a n s ac ti o n s   i n   g iv e n   d a tas ets.  I n   t h e   i n te g r at e d   m ac h i n e   le ar n i n g   an d   ele ct r o n i p a y m e n t   r e co r d   a n al y s is   h as  th p o te n ti al  an d   s i g n i f ic a n tl y   t o   im p r o v e   th e   f r a u d   d et ec ti o n   s y s te m s .   T h e y   ar test i n g   wit h   d i f f er e n d atas ets   is   r e c o m m e n d e d   t o   v a li d at an d   i m p r o v e   t h m et h o d s .   M o t i e   a n d   R aa h e m i   [ 1 6 ]   d i s c u s s e d   t h e m   t o   u s e   i n   g a t e d   n e u r a l   n e t w o r k s   ( GN N )   f o r   f r a u d   i n   f i n a n c e .   T h e y   a r e   h i g h l i g h t e d   i n   t h e i r   s t r e n g t h s   i n   c u r r e n t   a p p l i c at i o n s   a n d   e x i s ti n g   g a p s .   As   t h e   f r a u d s t e r s   g et   m o r e   a d v a n c e d   i n   t h e i r   t a c t i cs ,   t h e   k e y   t o   b u i l d i n g   s t r o n g   f r a u d   d e t e c t i o n   s y s t e m s   is   g o i n g   t o   b e   i m p r o v e d   i n   G N N ,     so   t h e y   c a n   h a n d l e   w i t h   r e a l l y   l a r g e   d a t a s et s .   T h e y   a r e   f o c u s ed   i n   p l u g g i n g   t h o s e   g a p s   t o   g i v e   f i n a n c i a l   s y s t e m s   a n d   t h e   b e s t   p o s s i b l e   p r o t e c tio n   a g a i n s t   f r a u d .   S h a r m a   e t   a l .   [ 1 7 ]   s t a t e d   t h a t   d e te c t i n g   f r a u d   i n   f i n a n c i a t r a n s a c ti o n s   is   a n   e s s e n ti a l   a s p e c t   o f   e n s u r i n g   t h e   s e c u r i t y   a n d   t r u s t w o r t h i n es s   o f   b a n k i n g   a n d   p r i v a t e   f i n a n c i a s y s te m s .   I n   t h e   d i g i t al   t r a n s ac t io n s   o n   r i s e   a n d   c y b e r   t h r e a t s   g e t t i n g   e v e r   m o r e   c o m p l e x   M L   t e c h n i q u e s   p l a y   a n   i m p o r t a n t   r o l e   i n   d e t ec t i n g   t h e   s u s p i ci o u s   t r a n s a c t i o n s   a n d   m i ti g a t i n g   f r a u d   a c t i v it i es   i n   t h e   b a n k i n g   s e c t o r .   Sn e h a   et   a l .   [ 1 8 ]   n o t ed   th at   m o d er n   m ac h i n le ar n i n g   m et h o d s   l ik e   a n   e n s em b l e   le ar n i n g   a n d   d ee p   lea r n i n g   al o n g   w it h   h y p e r p a r a m et er   tu n i n g   h a v e   g r ea tl y   im p r o v ed   th e   p er f o r m an ce   o f   f r a u d   d et ec ti o n   s y s te m s   in   t h e   b an k i n g   i n d u s tr y .   T h es e   m o d els   t h r o u g h   cl ass   we ig h t   t u n i n g   an d   o p ti m a l   h y p e r p a r a m ete r s ,   th ese   m o d els  ca n   b ett e r   a d d r ess   t h c h all e n g es  p o s e d   b y   im b a la n c e d   d ata ,   i m p r o v i n g   t h a b ilit y   t o   d e tec f r au d u l en t   ac ti v i ties .   T h e   c o n ti n u o u s   r e s ea r c h   an d   d ev el o p m en o f   ad ap ti v e ,   r o b u s t   m o d e ls   a r ess e n ti al  to   s e cu r e   f i n a n c ial   t r a n s ac t io n s .   K u m ar   et   a l.   [ 1 9 ]   to   h ig h l ig h th e   d if f e r e n t   M L   t ec h n iq u es   li k e   as  lo g is t ic   r e g r ess i o n ,   d e cisi o n   t r e es,   a n d   g r ad ie n b o o s ti n g   we r p r ese n t ed   t h ei r   u s a g e   i n   p r e d ict in g   l o a n   d e f a u lts   b y   m o d eli n g   t h e   co m p le x   r el ati o n s h i p s   b etw ee n   b o r r o we r   c h a r ac t er is ti cs  a n d   t h li k el ih o o d   o f   l o an   r ep a y m e n t.  T o   g i v an   ex am p l e,   l o g is t ic   r e g r ess i o n   is   u s e d   f o r   its   i n te r p r et ati o n   in   b i n a r y   cl ass if ic ati o n   p r o b le m s ,   wh er ea s   d e cisi o n   tr e es  ar u t ili ze d   f o r   s t r a ig h t f o r war d   d ec is i o n   m a k i n g   t h r o u g h   h ie r a r c h i ca l   d at p ar t iti o n i n g .   Ag u s tin o   et  a l.   [ 2 0 ]   f o c u s es  o n   th ev alu atio n   o f   th m o s u s ef u m o d els  f o r   f r au d   d et ec tio n   ar f o cu s   o f   th s tu d y .   T h p ap er   in d icate s   th at  n o   s in g le  alg o r ith m   g lo b ally   o u tp er f o r m s   o th e r s   in   all  s ce n ar io s ,   th u s   h ig h lig h tin g   th im p o r ta n ce   o f   ev alu atin g   m u ltip le  m o d els.  Fo r   ex am p le,   lo g is tic  r eg r ess io n   an d   lin ea r   d is cr im in an an aly s is   ( L DA)   ar f r eq u en tly   r ec o g n ized   f o r   th eir   a b ilit y   to   h an d le  b i n ar y   class if icatio n   p r o b lem s   an d   p r o v id e   p r o b ab ilis tic  o u tp u ts ,   wh ich   ar u s ef u f o r   f r au d   d etec tio n   s y s tem s .     L ei  et  a l.   [ 2 1 ]   AI   in   s u p p ly   ch ain   m a n ag em e n t AI ,   esp ec ially   ML   alg o r ith m s ,   is   p lay in g   k ey   r o le  in   m o d er n izin g   s u p p ly   c h ain s   b y   im p r o v in g   d ec is io n   m ak in g   th r o u g h   ad v an ce d   d ata  an aly s is ,   h elp in g   co m p an ies  m a k s cien tific   d ec is io n s   u s in g   f in an cial   in d ex   d ata.   R is k   Ma n ag e m en Am id   Glo b al  Un ce r tain ties   ex p lo r es  t h n e ed   f o r   AI - d r iv e n   to o ls   to   m a n ag in cr ea s ed   r is k s   f r o m   g lo b al  u n ce r tain ties   lik e   C o v id - 19.   E n jo lr as  an d   Ma d iès  [ 2 2 ]   Usi n g   b o th   q u an titativ d ata  s u ch   as  r is k   s co r es  an d   cr iter ia  q u alitativ e   d ata  s u ch   as  an aly s t’ s   o p in io n s   in   s u p p ly   ch ain   m an ag em en th is   p ap er   ex am in es  th im p o r tan r o le  b a n k s   p lay   in   p r ed ictin g   f i n an cial  d is tr ess .   Alth o u g h   th er is   s ig n i f ican t li ter atu r o f   p r ed ictin g   f in an cial  d is tr ess   in   v ar io u s   s ec to r .   Ad d r ess in g   th ag r icu ltu r al  s ec to r   is   lar g ely   o v e r lo o k e d   d esp ite  th h ig h   f in a n cial  r is k   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esian   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u a r y   20 2 6 :   60 1 - 6 1 3   604   ass o ciate d   with   ag r icu ltu r an d   th s ec to r ' s   r elian ce   o n   b an k   lo an s .   f ield   n o u s u ally   i n clu d ed   in   f in an cial  cr is is   r esear ch .   C o m p ar ed   to   a n aly s ts   o p in io n s ,   r is k   s co r es,  p ar ticu lar ly   ass ess in g   co u n ter p ar ty   r is k ,   ar m o r e   ef f ec tiv p r ed icto r s   o f   f i n an ci al  cr is is   ev en ts   an d   th ei r   d u r at io n s .   T h f in d in g s   ar a p p lica b le  to   o t h er   s ec to r s   s u ch   as  s m all  an d   m ed iu m   e n ter p r is es,  g u id in g   f u tu r r esear ch   an d   r is k   m an ag em e n s tr ateg ies  in   b r o ad er   ec o n o m ic  co n tex ts .   Mu tem an d   B ac ao   [ 2 3 ]   h as  g ain e d   in   th r ap id   g r o wth   o f   th e - co m m er ce   s ec to r ,   f u r th er   ac ce ler ated   b y   th C o v id - 1 9   p an d em ic,   h as  led   to   s ig n if ican in cr ea s in   d ig ital  f r au d   an d   ass o ciate d   f in an cial  lo s s es.  T h r is in   o n lin f r a u d   h i g h lig h ts   th e   u r g en n ee d   f o r   s tr o n g   cy b e r   s ec u r ity   an d   an ti - f r au d   m ea s u r es  to   m ain tain   s ec u r e - co m m e r ce   e n v ir o n m en t.   Ho wev er ,   r esear c h   in   f r a u d   d etec tio n   co n tin u es  to   ch alle n g es,  m ain ly   d u to   la ck   o f   r ea l - wo r l d   d atasets ,   b ec au s o f   th is ,   it  lim it s   th d ev elo p m en an d   test in g   o f   ef f ec tiv s o l u tio n s .   Hu an g   [ 2 4 ]   p r esen ts   an   o p ti m ized   L ig h tGB m o d el  f o r   o n lin cr e d it  ca r d   f r au d   d ete ctio n .   T h is   m o d el  ad d r ess   th g r o win g   n ee d   f o r   ef f ec tiv s o lu tio n s   b e ca u s to   th g r o in   e - co m m er ce   an d   ass o ciate d   f r au d   r is k s .   T h e   s tu d y   u s es  t h I E E E - C I Fra u d   Dete ctio n   d a taset  with   m o r e   th an   o n m illi o n   s am p le   o f   ev alu ate  th p er f o r m an ce   o f   th m o d el.   C o m p ar e d   to   tr ad it io n al  m o d els  lik SVM ,   XG B o o s an d   R an d o m   Fo r est,  L ig h tGB M - b ased   ap p r o ac h   s h o ws b etter   r esu lts   co m p ar ed   to   tr ad itio n al  m o d els.  I n   ad d itio n ,   th p ap er   in tr o d u ce d   u s ef u f ea tu r en g in ee r in g   tech n iq u es  a n d   u s es  B ay esian   o p tim izati o n   f o r   au to m atic   h y p er p ar am eter   tu n in g   i n   wh ich   in cr ea s th m o d el  ac cu r ac y   an d   p e r f o r m an ce   in   f r au d   d etec tio n .     Pan   [ 2 5 ]   t h is   p ap e r   is   s tr u ct u r ed   th e   ap p licatio n   o f   m ac h in e   lear n in g   in   f in an cial   tr an s ac tio n .   T h p ap er   s h o th at  f r au d   d etec tio n   a n d   p r e v en tio n ,   h ig h lig h tin g   its   ad v an tag es  o v er   tr ad itio n al  m eth o d s   in   d ea lin g   with   co m p lex   f r au d   p atter n s .   W h ile  ad d r ess in g   ch allen g es  s u ch   as  d ata  q u ality ,   m o d el  in ter p r etatio n   an d   in teg r atio n   with   ex is tin g   s y s te m s .       3.   DATAS E T   DE SI G N   I n   th is   s tu d y   th d ataset  i s   w ell - o r g an ized   d e n o r m alize d   tr an s ac tio n al  tab le  cr ea ted   s p ec if ically   f o r   an aly zin g   b an k   f r au d   d etec tio n .   I t in clu d es 2 3   q u alities   th at  ar o r g a n ized   in to   f o u r   m ain   g r o u p s :   a.   Dem o g r ap h ics o f   th ca r d h o ld er s   b.   I n f o r m atio n   o n   th r eg io n   an d   th ec o lo g y   c.   T h tr an s ac tio n   f o r   id e n tific atio n   d.   Me tad ata  f o r   class if icati o n   o f   f r au d .   tim estam p   in f o r m atio n   is   to   id en tif y   ( tr a n s _ d ate_ tim e)   u n iq u ely   f o r   ea c h   tr an s ac tio n   r ec o r d .   I t   also   in clu d es  th e   in f o r m atio n   o f   th e   d ate   an d   tim o f   th tr an s ac tio n ,   th e   cr ed it   ca r d   n u m b er   ( cc _ n u m )   th e n   th n am o f   th m er ch a n t,  th s p en d in g   ca teg o r y   ( ca te g o r y ) ,   an d   th am o u n o f   th tr a n s ac tio n   ( am t) .   E ac h   tr an s ac tio n   also   h as  a   u n i q u h ash   r ef er e n ce   ( t r an s _ n u m )   a n d   Un ix   tim estam p   ( u n ix _ tim e) ,   wh ich   m ak es  it   p o s s ib le  to   d o   ac c u r ate  tim e - s er ies an d   b eh a v io r al  an al y tics .   T h is   d ataset  in clu d es  v ar iety   o f   p er s o n al  an d   d e m o g r a p h ic  in f o r m atio n   lik f ir s an d   last   n am es,  g en d er ,   s tr ee t a d d r ess ,   jo b   titl e,   d ate  o f   b ir th   ( d o b ) ,   an d   city   p o p u latio n   ( city _ p o p ) ,   to   lin k   tr an s ac tio n s   to   th eir   ca r d h o ld e r s .   Geo g r a p h ic  co o r d in ate  is   n am ely   ca r d h o ld e r   latitu d an d   lo n g itu d ( lat,   lo n g )   a n d   th e n   th e   m er ch an co o r d in ates  ( m er c h _ lat,   m er ch _ lo n g ) .   T h is   allo ws  th d ev elo p m e n o f   d is tan ce - b ased   an d   lo ca tio n - awa r f ea tu r es,  wh ich   a r b en ef icial  f o r   s p atio - tem p o r al  f r a u d   m o d elin g .   T h d ataset  u s ed   in   th is   s tu d y   was  a   b in ar y   class if icatio n   task .   T h en   wh er e   th e   tar g et   v ar iab le  is   f r au d   is   1   wh en   th tr an s ac tio n   is   f r au d u len an d   0   o t h er wis e.   Su ch   lab elin g   s ch em a   m ak es   it  ea s ier   f o r   s u p er v is ed   m ac h in lea r n in g   tech n iq u es  to   d is tin g u is h   tr u a ctio n s   f r o m   th f ak o n es.  T h d ata  s ch em a,   p r e - p r o ce s s in g   m eth o d o lo g y   an d   e n g in ee r in g   o f   f ea tu r es  p ip elin es  ar well  d o cu m en ted   to   en s u r r ep r o d u cib ilit y .   An o n y m ize d   s am p le  d ata  an d   co d ar p r o v id ed   as su p p le m en tal  in f o r m atio n .       4.   DATA P R E P RO CE SS I NG   I is   im p o r tan t o   tr an s f o r m   r aw  tr an s ac tio n al  d ata  in t o   m ea n in g f u an d   an aly za b le  f o r m at.   T h e   p r o ce d u r e,   h o wev er ,   d em an d s   ap p r o p r iate  p r ep r o ce s s in g   an d   ex p l o r ato r y   d ata  an aly s is   ( E DA) .   T h er ar e   m an y   o b s tacle s   in h er en to   th f in an cial  tr an s ac tio n   d ataset.   T h ese  ar class   im b ala n ce ,   s k ewe d   d is tr ib u tio n   an d   m ix tu r o f   c o n tin u o u s   an d   ca teg o r ical  f ea tu r es.  T h ese  p r o b lem s   in   th d ata   ar n o tack led ,   an d   wh ic h   ca n   lead   to   p o o r   m o d el  p er f o r m an ce .   T h is   d em o n s tr ates  th p o te n tial   b en ef its   o f   c o m p r eh e n s iv d ata   p r ep r o ce s s in g   f o r   en h an cin g   p r e d ictiv ac cu r ac y   as  well  as  f o r   o b tain in g   v alu a b le   in s ig h ts .   Patter n s   ass o ciate d   with   f r au d   an d   n o n - f r au d   tr an s ac tio n s   wer e   in v esti g ated   in   th is   s tu d y .   W h av lear n f r o m   th is   s tu d y   th s ig n if ican ce   o f   tim p er io d s   o f   r elate d   tr an s ac tio n s ,   th b e h av io r   o f   cu s to m er s ,   m er ch an r is k   p r o f iles   ( e x ter n al  f r au d ) ,   th i n d u s tr y ' s   s u s ce p tib ilit y   to   f r a u d   an d   ag e   g r o u p   o f   d em o g r ap h y   ( i n t er n al   f r au d ) .   I n   th s ec tio n ,   we  r ep o r t r esu lts   f r o m   ex p lo r ato r y   v is u aliza tio n   an d   s tatis tical  an aly s is   in s i g h ts .     Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esian   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52       F r a u d   d etec tio n   u s in g   Ta b N et *   cla s s ifier   a   ma ch in lea r n in g   a p p r o a ch   ( G.   A n is h   Ma r y )   605   T ab Net  co n s is ts   o f   s eq u en ce   o f   d ec is io n   s tep s ,   as  illu s tr ated   in   Fig u r 1 .   An   atten tio n   m ask   is   p r o d u ce d   at  ea ch   s tep   to   atten d   to   th m o s r elev an f ea tu r e s .   Su ch   co n f ig u r atio n   f a cilitates  m o d elin g   h ig h - o r d er   in ter ac tio n s   am o n g   tr an s ac tio n al,   d em o g r ap h ic,   g e o g r a p h ical,   an d   tem p o r al  f ea tu r es,  wh ile  m ain tain in g   in ter p r etab ilit y   f o r   f r a u d   d etec tio n .   Fra u d   is   m o r e   lik ely   to   h ap p en   in   m u c h   s m aller   tim in ter v als,  e. g .   r i g h t   af ter   p r ev io u s   tr an s ac tio n .   T h r ap i d - f ir e   n atu r e   o f   th e   tr a n s ac tio n s   s u g g ests   th at  th e   cr i m in als  ar tr y i n g   t o   r u n   s er ies  o f   ch ar g es  o n   ca r d   b ef o r th ac co u n is   b lo ck ed   o r   f lag g ed .   On   th o th er   h a n d ,   leg itima te  u s er s   th at  m ay   tak lo n g er   a n d   h av v ar ied   tim es  b etwe en   th eir   s p en d in g ,   w h ich   ar m o r in   lin with   s p en d in g   n o r m s .   T h e   d en s ity   p l o r ev ea led   s ig n if ican s p ik o f   f r au d u len b e h av io r   in   th 0 - 3 0 0 0   s ec o n d s th u s ,   th is   tim v ar iab le  m ig h t b g o o d   ca n d id a te  f o r   p r e d ictiv m o d el lin g .   I n   Fi g u r 2   il lu s tr ates   t h e   d i s tr i b u ti o n   o f   to tal   t r a n s a cti o n s   p er   c u s t o m e r ,   d is t in g u is h i n g   b etwe e n   leg iti m a te   a n d   f r a u d u le n t   a cc o u n ts .   T h e   x - a x is   r e p r es en ts   th “N u m b e r   o f   T r an s ac ti o n s   p e r   C u s t o m e r ,   w h ile   th e   y - a x is   i n d i ca t es   “D e n s it y ,   r e f le cti n g   h o w   c o m m o n   e ac h   t r a n s a cti o n   c o u n t   is   a f te r   n o r m ali zi n g   t h e   d is t r i b u ti o n s .   T h b l u e   cu r v r e p r ese n ts   l e g iti m a te   c u s t o m e r s ,   a n d   t h e   r ed   cu r v e   r e p r ese n ts   f r au d u l en cu s t o m e r s .   At  a n y   g iv e n   p o in t a lo n g   t h x - ax is ,   h i g h e r   cu r v i n d ic ate s   th at  ty p o f   c u s t o m er   is   m o r e   f r e q u e n t   at  th at   t r a n s a cti o n   c o u n t .   T h e   l ar g e   o v e r la p p i n g   p e ak   o n   th l ef t   s h o ws th at   m o s t   c u s t o m e r s ,   w h et h er   l eg iti m at e   o r   f r a u d u le n t ,   c o n d u ct  r el ati v ely   f ew  t r a n s a cti o n s .   Sm all er   p e ak s   f ar th er   t o   t h r i g h c o r r esp o n d   t o   h i g h ly   ac ti v c u s t o m er s   w it h   t h o u s a n d s   o f   t r a n s a cti o n s .   T h ese   p e a k s   a p p e ar   i n   b o t h   c u r v es   b u t   wi th   s li g h tl y   d i f f er e n t   h ei g h ts ,   s u g g est in g   t h at   c er tai n   h ig h - a cti v it y   r a n g es  m a y   b m o r o r   less   ass o ci at ed   wi th   f r a u d u le n t   b e h a v i o r .           Fig u r 1 .   T im e   s in ce   las t tr an s ac tio n   d is tr ib u tio n           Fig u r 2 .   C u s to m er   tr a n s ac tio n   co u n t   d is tr ib u tio n       T h s tu d y   aim s   to   h ig h lig h in   th m er ch an r is k   s co r es  in   r elatio n   to   f r au d   lab els  an d   also   p r o v id e d   f u r th er   ju s tific atio n   f o r   th e   u s o f   m er ch a n lev el   ch ar ac ter is tics .   T h r esu lts   Fig u r 3   s h o ws  also   in d icate d   th at  tr an s ac tio n s   w h er f r a u d   o cc u r r e d   alwa y s   h ad   h ig h e r   m er c h an r is k   s co r es  th an   tr an s ac tio n s   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esian   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u a r y   20 2 6 :   60 1 - 6 1 3   606   wh er f r au d   d id   n o o cc u r .   Fu r th er m o r e ,   m er c h an ts   wh er f r au d   o cc u r r e d   h ad   wid er   r a n g as  well  as  s o m ex tr em o u tlie r s ,   in d icatin g   th at  f r au d   d o es  n o o cc u r   alo n g   co n tin u u m   wh er th e r ar e   m in o r   d i f f er en ce s ,   r ath er ,   th er e   ar v a r io u s   lev e ls   o f   f r au d   in ten s ity .   T h e   r a n g o f   v ar iab ilit y   m a d clea r   th at  m o d els  m u s t   in clu d m er ch a n lev el  an o m alies,  as  th p o in o f   s ale  i s   g en er ally   o n o f   th p r im ar y   m ec h an is m s   th r o u g h   wh ich   f r au d   m an if ests .   T h f r au d   r ate  b y   m er c h an ca teg o r izatio n   g a v in s ig h ts   in to   th s ec to r - b ased   o u tco m o f   t h f r au d .   Fig u r 4   s h o ws  th m er ch an t   ca teg o r ies  s u ch   as  s h o p p in g   _ n et,   m is c_ n et,   an d   g r o ce r y _ p o s   ca teg o r ies  all  s h o wed   ex ce s s iv f r au d   r ates ,   wh ich   im p lies   th at  g r o ce r y   p u r ch ases   m ay   b m o r lik ely   to   b ex p l o ited   wh eth er   o n lin o r   at  th POS.   T h lar g m a r k u p ,   esp ec ially   in   g r o ce r y   r etail  m ak es  th is   ty p o f   p u r ch as e   attr ac tiv to   s o m f r au d s ter s .   C o n v er s ely ,   ca teg o r ies  s u ch   as  p er s o n al  ca r an d   en ter tain m en h ad   v er y   litt le  ass o ciatio n   with   f r au d .   T h ese  f in d in g s   s u g g est  th at  f r a u d s ter s   ar n o t   tar g etin g   s ec to r s   th at   ar n o f r e q u en tly   ac ce s s ed   o r   p u r c h ased .   Acc o r d in g ly ,   it  is   f u n d am e n tally   n ec ess ar y   to   ap p r o p r iately   e n co d e   m er ch an t y p es  b y   ca teg o r ical  lev els  as   th ese  en c o d in g s   ac t   as  p r io r   k n o wled g e   o f   f r a u d s ter s   lev er a g ed   in   p r e p r o ce s s in g .   C o d i n g   d o m ain   an d   m er ch a n ca teg o r y   v u ln e r ab ilit ies  ca n   allo th p r ed ictiv s y s tem   to   o b je ctiv ely   d if f er en tiate   f r au d   m o n it o r in g   p r o ce s s es  an d   ac tiv ities   in   h ig h   v o l u m e,   p r ed ictab le,   an d   u n s tr u ctu r e d   s ec to r s   to   elicit  g r ea ter   ef f icien cies in   f r au d ,   g iv en   th o f ten - lar g e   p er ce n tag o f   lo s s .           Fig u r 3 .   Me r c h an t r is k   s co r e   v s   f r au d           Fig u r 4 .   Fra u d   r ate  b y   m e r ch an t c ateg o r y       An   ex am in atio n   o f   th f r au d   d is tr ib u tio n   ac r o s s   ag g r o u p s   Fig u r 5   s h o ws  th at  f r au d u len t   tr an s ac tio n s   wer m o s co n ce n tr ated   in   th 3 1 5 0   ag e   r an g e,   wh ich   also   co r r esp o n d s   to   th e   d em o g r a p h ic  with   th h ig h est  tr an s ac tio n   a ctiv ity .   T h is   co r r elatio n   im p lies   th at  f r au d   p r e v alen ce   is   p ar tly   in f lu en ce d   b y   v o lu m e   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esian   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52       F r a u d   d etec tio n   u s in g   Ta b N et *   cla s s ifier   a   ma ch in lea r n in g   a p p r o a ch   ( G.   A n is h   Ma r y )   607   o f   u s ag e .   Yo u n g er   u s er s   ( b elo 2 0   y ea r s )   an d   o ld er   u s er s   ( ab o v e   7 0   y ea r s )   h ad   less   f r au d u len ca s es,  lik el y   d u to   lo wer   f r eq u en cy   o f   u s in   d ig ital  f in an cial  s er v ices.  Ag alo n m ay   n o m atter h o wev er ,   it  ca n   b v alu ab le  co n tex t in   co n ju n ctio n   with   o th er   f ea tu r es.   I n   Fig u r 6   th p r ep r o ce s s in g   lo g ics  s h o th at  f r au d   d et ec tio n   ca n n o o n ly   r ely   o n   t r an s ac tio n   am o u n ts   an d   b asic  f r a u d   lab e ls .   R ath er ,   b ig g er   p ictu r o f   f r au d   is   o b s er v ed   b y   f ac to r in g   in   tim p atter n s ,   cu s to m er   h ab its ,   ch a r ac ter is tics   o f   m er ch a n ts ,   an d   d em o g r ap h ic  b ac k g r o u n d .   E ac h   f ea t u r h as  b ee n   p r o p e r ly   s ca led ,   f u lly   en co d ed   an d   k e p th r o u g h   m o d ellin g   in   o r d e r   to   d ev elo p   m ac h in e   lear n in g   m o d els  with   g o o d   p r ed ictio n   p r o p e r ties .   T h p o ten tial  f o r   s tr o n g   a n d   g e n er al izab le  f r au d   d etec tio n   is   m ad p o s s ib le  th r o u g h   p r e p r o ce s s in g   b ec au s p r o ce s s in g   im b alan ce s   r em o v in g   n o is an d   esti m atin g   v alu ab le  r elat io n s h ip s   is   cr u cial.           Fig u r 5 .   Fra u d   d is tr ib u tio n   ac r o s s   ag g r o u p s           Fig u r 6 .   Fra u d   v s   L eg it  tr a n s ac tio n s   b y   h o u r   o f   d a y       5.   F RUIT F U L   M E T H O DO L O G Y   W p r o p o s ed   ar c h itectu r s h o wn   in   Fig u r e   7   is   b u ilt  o n   T ab Net*   d ee p   lear n in g   f r am ewo r k   s p ec if ically   d esig n ed   f o r   tab u lar   d ata   th at  co m b in es  h ig h   p er f o r m a n ce   with   in h er en i n ter p r etab ilit y .   T h e   m o d el  o p er ates  th r o u g h   a   s eq u en tial,  m u lti - s tep   r ea s o n in g   p r o ce s s .   B ased   o n   ea ch   s tep   i n   th i n p u t   f ea tu r es  f ir s p ass   th r o u g h   s h ar ed   Fea tu r T r an s f o r m er   n etwo r k   th r o u g h   s er ies  o f   f u ll y   c o n n ec te d   lay er s   with   g ated   lin ea r   u n it  ( GL U)   ac tiv atio n s .   T o   cr ea te  p r o ce s s   in   th is   r ep r esen tatio n   is   th en   f ed   in to   an   Atten tiv T r an s f o r m e r   b u wh ich   a cts  as  f ea tu r s elec tio n   m ec h an is m .   Usi n g   p r io r   s ca le  o f   f ea t u r u s ag e   f r o m   th e   p r ev io u s   s tep   a n d   th e   So f tMa x   ac tiv atio n   f u n ctio n   ( as  s p ec if ied   b y   m ask _ ty p e= ' s p ar s em ax ' ) ,   th Atten tiv e   T r an s f o r m e r   g e n er ates  s p a r s e,   in s tan ce - wis m ask   th at   s elec tiv ely   f o cu s es  o n   o n ly   th m o s r elev an t   f ea tu r es  f o r   th at  s p ec if ic  d ec i s io n   s tep .   T h en   th s elec ted   f ea t u r es  ar th en   p r o ce s s ed   b y   s tep - d ep en d e n Featu r T r an s f o r m e r ,   with   p a r o f   its   o u tp u co n tr ib u tin g   to   th f in al  p r e d ictio n   an d   an o th er   p ar b ein g   f e d   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esian   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u a r y   20 2 6 :   60 1 - 6 1 3   608   b ac k   to   g u id th f ea t u r s elec tio n   in   th n e x s tep .   T h is   p r o ce s s   en co u r ag es  th m o d el  t o   lear n   co ll ec tiv e   d ec is io n   f r o m   m u ltip le  r ea s o n i n g   s tep s .           Fig u r 7 .   Pro p o s ed   T a b leNe t*   ar ch itectu r   h ig h - lev el  ap p r o ac h       Fin ally ,   th o u tp u ts   f r o m   all  s tep s   ar ag g r eg ated   an d   p ass ed   th r o u g h   f i n al  lin ea r   lay er   an d   So f tMa x   ac tiv atio n   to   p r o d u c th class if icatio n   p r o b ab ilit ies  f o r   f r au d   o r   n o n - f r a u d .   C r u cially ,   th m ask s   f r o m   all  s tep s   an d   ac r o s s   all  in s tan ce s   ca n   b ag g r e g ated   to   c alcu late  th g lo b al  f ea tu r im p o r tan ce ,   p r o v id i n g   clea r ,   m o d el - wid ex p lan at io n   o f   wh ich   f ac t o r s   ( lik d i s tan ce ,   m er ch an t_ r is k ,   o r   lo g _ am t)   wer m o s in f lu en tial  in   th m o d el' s   p r e d ictio n s .   T h e   atten tio n - b ased   f ea tu r s elec tio n   m ec h an is m   i n   T ab Net*   en ab les   in ter p r etab le  d ec is io n   lo g ic,   al ig n in g   with   tr u s two r th y   AI   p r in cip les,  m ak in g   it  s u itab le  f o r   f in an cial  s ec u r ity   an d   r eg u lato r y   co m p lian ce .   T h is   en tire   ar ch itectu r is   o p tim ized   u s in g   lear n in g   r ate  o f   2 e - 2   with   Step L R   s ch ed u ler   an d   is   tr ain ed   in   b atch es  o f   1 0 2 4   with   v ir tu al  b atch   s ize  o f   1 2 8   f o r   s tab le  lear n in g   o n   th e   im b alan ce d   d ataset       6.   M O DE L   T R AIN I NG   AND  E VA L UA T I O N   T h class if ier   T ab Net*   was  im p lem en ted   u s in g   t h T en s o r Flo f r am ewo r k ,   wh ich   wo r k s   b est  with   tab u lar   tr a n s ac tio n al  d ata .   T h e   m o d el  co m b in es  th e   f ea t u r t r an s f o r m er   an d   atten tiv e   tr an s f o r m er   m o d u les  f o r   s eq u en tial,  in s tan ce - wis f ea tu r s elec tio n   an d   r e aso n in g .   At  ea ch   d ec is io n   s tep ,   th in p u f ea tu r es  f ir s g o   th r o u g h   s h ar ed   T r an s f o r m er .   T h is   co n s is ts   o f   f u lly   co n n ec ted   lay er s   with   g ated   lin ea r   u n it  ( GL U)   ac tiv atio n s .   T h ese  lay e r s   allo f o r   n o n - lin ea r   tr an s f o r m atio n s   an d   r e d u ce   d im en s io n alit y .   T h e   o u t p u t   th en   g o es  to   an   Atten tiv T r an s f o r m er ,   wh ich   u s es  s p ar s em ax   ac tiv atio n   to   cr ea te  a   f ea tu r s elec tio n   m ask .   T h is   m ask   h elp s   th e   n etwo r k   f o cu s   o n   th e   m o s r ele v an t f ea tu r es  f o r   ea ch   tr an s ac tio n ,   im p r o v in g   b o th   p er f o r m a n ce   an d   u n d e r s tan d in g .   At  ea ch   s te p ,   s tep - s p ec if ic  Featu r T r an s f o r m er   tak es  th s elec ted   f ea tu r es  an d   m ak es   p ar tial  p r ed ictio n s .   s eq u en tial  d ec is io n   p r o ce s s   co m b in es  th ese  p ar tial  r e s u lts   to   cr ea te  th f in al  o u tp u t   lay er .   T h So f tMa x   ac tiv atio n   in   th e   last   lay er   tu r n s   th c o m b in ed   d ec is io n   s co r es  i n to   clas s   p r o b a b ilit ies  th at  s h o h o lik ely   it is   th at  tr a n s ac tio n   is   f ak o r   r ea l     6 . 1 .   T ra ini ng   c o nfig ura t io n   T h Ad am   o p tim izer   was  u s ed   to   tr ai n   th m o d el,   s tar tin g   with   lear n in g   r ate  o f   2   ×  1 0 ⁻²  an d   th e n   u tili zin g   Step L R   s ch ed u le r   to   s lo wly   lo wer   th lear n in g   r a te  af ter   ev er y   two   e p o ch s .   W tr ain ed   th m o d el   f o r   1 0   ep o ch s   u s in g   b atch   s ize  o f   1 0 2 4   an d   v ir t u al  b atch   s ize  o f   1 2 8   to   k ee p   th e   g r a d ie n u p d ates  s tab le  o n   th im b alan ce d   d ataset.   T h l o s s   f u n ctio n   was  b in ar y   cr o s s - en tr o p y ,   wh ich   is   g o o d   f o r   b in ar y   class if icatio n   ap p licatio n s .   C lass   weig h ts   we r u s ed   to   p u n is h   m is class if y in g   m in o r ity   ( f r au d u len t)   d ata.   T o   m itig ate  o v e r f itti n g ,   s ev er a l r eg u lar izatio n   tec h n iq u es we r ap p lied :   a.   Sp ar s r eg u lar izatio n   ( λ   1 e− 4 )   o n   atten tio n   m ask s ,   en s u r in g   th at  o n ly   th m o s t r elev an f ea tu r es we r u tili ze d   p er   in s tan ce .   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esian   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52       F r a u d   d etec tio n   u s in g   Ta b N et *   cla s s ifier   a   ma ch in lea r n in g   a p p r o a ch   ( G.   A n is h   Ma r y )   609   b.   B atch   n o r m aliza tio n   with in   Fe atu r T r an s f o r m er   b lo ck s   to   s t ab ilize  ac tiv atio n   d is tr ib u tio n s .   c.   E a r l y   s t o p p i n g   b a s e d   o n   v a l i d a t i o n   A U C ,   p r e v e n t i n g   u n n e c e s s a r y   t r a i n i n g   e p o c h s   o n c e   p e r f o r m a n c e   p l a t e a u e d .       7.   RE SU L T S AN D I SCU SS I O N   T h p r o p o s ed   m o d el  T a b Net*   is   tr ain ed   o n   th p r o ce s s ed   d ata  s et  o f   th tr an s ac tio n al   d a ta  f o r   ten   ep o ch s .   T a b le  1   is   th e   m o d el   p er f o r m an ce   co m p ar is o n   atta in ed   a   s tab le  p o in o f   c o n v e r g en ce   in   th e   eig h th   ep o ch   its elf ,   w h er th e   h ig h e s test   ac cu r ac y   o f   9 9 . 6 9   %,  F1 - s co r o f   0 . 9 7 5 ,   an d   th e   h i g h est  v alu o f   t h R OC - AU C   o f   0 . 9 5 6   was  attain ed .   T h is   s u d d en   in cr ea s in   AUC  v alu es  f r o m   ep o ch   o n ( 0 . 8 2 )   to   e p o ch   f o u r   ( 0 . 9 5 )   em p h asizes th ef f icien cy   o f   th e   m o d el  i n   ex tr ac tin g   r elev an t f ea tu r es f r o m   th i m b a lan ce d   d ata.   Featu r im p o r tan ce   an aly s is   r ev ea led   th at  th m o s in f lu en t ial  v ar iab les  wer th lo g   o f   t r an s ac tio n   am o u n t   ( lo g _ am t,  5 3 %),   tr an s ac tio n   ty p e   ( tr a n s _ ca t,  2 3 %),   m er ch an t   r is k   s co r e   ( r is k _ s co r e,   1 0 . 6 %),   a n d   city   p o p u latio n   ( city _ p o p ,   5 . 9 %) . T im v ar iab les,  d em o g r ap h ics,  an d   n u m er ic  v ar iab les   ar o f   m o d er ate   im p o r tan ce ,   wh er v a r iab les  h av in g   an y   k in d   o f   id   s u ch   as  ca r d   n o /car d   I ( ca r d   No /car d   I D)   ar o f   n eg lig ib le  im p o r tan ce .   I n   s u m m a r y ,   th f in d in g s   s h o th at  T ab Net*   o u t p er f o r m s   s tan d ar d   m ac h in lea r n in g   b e n ch m ar k s   n o o n ly   in   ter m s   o f   ac c u r ac y   an d   r eliab ilit y .   Fu r th er m o r e,   it  is   less   b lack   b o x   ap p ea l   th at  d em o n s tr ates  tr an s p ar en cy   an d   ac co u n ta b le  b y   th s tak eh o ld er s .   Ov er all,   T ab Net*   r ep r esen ts   a   tr u s tw o r th y ,   in ter p r etab le,   an d   s ca lab le  ap p r o ac h   to   th p r o b lem   o f   f in a n cial  f r au d   d e tectio n .   T h im p r o v em e n ts   in   p er f o r m an ce   an d   in ter p r etab le  a r s ig n if ican t   a d v an ce s   o v er   e x is tin g   to o ls ,   b y   g r ea tly   r e d u cin g   f alse  n eg ativ es  an d   f i n an cial  r is k   to   o r g a n izatio n s .       T ab le  1 .   Mo d el  p er f o r m a n ce   c o m p ar is o n   M o d e l / A p p r o a c h   A c c u r a c y   ( %)   P r e c i s i o n   R e c a l l   F1 - S c o r e   R O C - AUC   R e mar k s   Lo g i s t i c   r e g r e ssi o n   9 2 . 1 5   0 . 8 8   0 . 8 1   0 . 8 4   0 . 8 6   Li n e a r   b a s e l i n e ;   l i mi t e d   n o n - l i n e a r   c a p t u r e   D e c i s i o n   t r e e   9 3 . 4 0   0 . 9 0   0 . 8 5   0 . 8 7   0 . 8 8   I n t e r p r e t a b l e   b u t   o v e r f i t s   R a n d o m f o r e s t   9 5 . 8 0   0 . 9 3   0 . 8 9   0 . 9 1   0 . 9 1   R o b u st   e n sem b l e   o p a q u e   d e c i si o n s   S V M   9 4 . 2 0   0 . 9 1   0 . 8 7   0 . 8 9   0 . 8 9   Ef f e c t i v e   a f t e r   s c a l i n g ;   h i g h   c o s t   X G B o o st   9 6 . 5 0   0 . 9 4   0 . 9 1   0 . 9 2   0 . 9 3   G r a d i e n t - b o o st e d   t r e e s;   l o w   t r a n s p a r e n c y   Li g h t G B M   9 6 . 8 0   0 . 9 5   0 . 9 2   0 . 9 3   0 . 9 4   F a st   b o o s t i n g ;   s t i l l   a   b l a c k   b o x   D e e p   n e u r a l   n e t w o r k   ( D N N )   9 7 . 2 0   0 . 9 6   0 . 9 4   0 . 9 5   0 . 9 4   H i g h   p e r f o r m a n c e   n o n - i n t e r p r e t a b l e   En se mb l e   h y b r i d   mo d e l s   9 7 . 8 0   0 . 9 6   0 . 9 5   0 . 9 5   0 . 9 5   S t r o n g   b u t   r e s o u r c e - i n t e n si v e   P r o p o se d   T a b N e t *   9 9 . 6 9   0 . 9 8   0 . 9 7   0 . 9 7 5   0 . 9 5 6   H i g h e s t   a c c u r a c y   w i t h   i n t e r p r e t a b i l i t y   v i a   a t t e n t i o n       7 . 1 .     St a t is t ica s ig nifica nce  a na ly s is   T o   f in d   o u if   th p er f o r m an ce   im p r o v em en ts   o f   th e   p r o p o s ed   T ab Net*   m o d el   o v e r   c o n v en ti o n al   m eth o d s   wer s tatis tical ly   s i g n if ican t,  we  u s ed   p air ed   t - test   an d   W ilco x o n   s ig n ed - r an k   test   wer e   co n d u cte d   ac r o s s   f iv cr o s s - v alid atio n   f o ld s .   T ab le  2 s h o w s   co m p ar is o n   o f   T a b Net* s   Acc u r ac y ,   F1 - s co r e,   an d   R OC - AUC wi th   th o s o f   t h s tr o n g est b as elin es XGB o o s t a n d   L ig h tGB M   T h lo p - v alu es  ( <   0 . 0 5 )   s h o th at  T ab Net* s   p er f o r m an c im p r o v em en is   s tatis tically   s ig n if ican an d   u n lik ely   d u e   to   r an d o m   v ar iatio n .   T h is   co n f ir m s   th m o d el’ s   s tr en g th   an d   ab ilit y   to   wo r k   in   m o d el  r ea l - wo r ld   f r au d   d etec tio n   s ce n ar io s .   T h s u p er io r ity   o f   T ab Net*   b ec au s it  u s es   atten tio n - d r iv e n   f ea tu r s elec tio n   an d   s p ar s e   r ep r esen tatio n   lear n in g .   T h is   allo ws  th e   m o d el  t o   f o c u s   o n   th e   m o s r elev an t   attr ib u tes  f o r   ea ch   tr an s ac tio n   d y n am ically .   Un li k tr ee - b ased   e n s em b les  th at   ag g r e g ate  d ec is io n s   ac r o s s   r an d o m   s u b s ets  o f   f ea tu r es.  T ab Net*   em p lo y s   s eq u en tial  atten tio n   m ask s   to   p er f o r m   in s tan ce - wis r ea s o n in g .   T h is   ap p o r ac h   h elp s   p r ev e n t o v er f itti n g   in   im b alan ce d   d ata,   r ed u c es n o i s an d   p r o d u ce s   clea r   f ea tu r im p o r tan ce s .       T ab le  2 .   Statis tical  s ig n if ican t c o m p ar is o n   M e t r i c     C o m p a r e d   mo d e l s   t - st a t i s t i c   p - v a l u e   R e s u l t   A c c u r a c y   T a b N e t *   v s   X G B o o s t   5 . 8 4   0 . 0 0 2 1   S i g n i f i c a n t   ( p   <   0 . 0 0 5 )   F1 - sc o r e   T a b N e t *   v s   L i g h t G B M   6 . 4 7   0 . 0 0 1 5   S i g n i f i c a n t   ( p   <   0 . 0 0 5 )   R O C - AUC   T a b N e t *   v sX G B o o s t   4 . 9 3   0 . 0 0 4 3   S i g n i f i c a n t   ( p   <   0 . 0 0 5 )   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esian   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u a r y   20 2 6 :   60 1 - 6 1 3   610   7 . 2 .   Dis cus s io n   M o r e o v e r ,   t h e   s p a r s e   m a x   a c t iv a t i o n   f u n c t i o n   e n a b l e s   t h e   T ab N e t *   m o d el   t o   i g n o r e   a l l   i r r e le v a n t   i n p u v a r i a b l e s   w h ic h   i m p r o v e s   t h m o d e l s   i n t e r p r e t a b i li t y   a n d   e f f i c i e n c y .   T h e   g l o b a l   f e a t u r i m p o r t a n c e   m a p s   d e m o n s t r a t e   t h e   d o m i n a n t   r o l es   o f   e c o n o m i c   a n d   b e h a v i o r a l   v a r i a b l e s   s u c h   a s   t r a n s a c ti o n   a m o u n t   a n d   m e r c h a n t   r i s k   s c o r es .   T h i s   s e r v es   a s   a n   e v i d e n c e   o f   t h e   m o d e l s   l o g i c a l   r e a s o n i n g   p r o c e s s .   T h es e   f i n d i n g s   a r e   s u p p o r t e d   b y   t h e   s i g n i f i c a n ce   o f   t h e   r e s u l t s ;   t h u s ,   t h e y   m a k e   a   r e a l   i m p r o v e m e n t .   C o m p a r e d   t o   t h e   r u n n e r s - u p   L i g h t G B M   a n d   X G B o o s t   r es u l ts   t h e   r ec a l l   a n d   o v e r a l l   F - s c o r e s   o f   t h e   r e s u l t s   c o n t r i b u t e d   b y   T a b N e t*   a r e   m u c h   h i g h e r ,   a s   w ell  a s   m ai n t a i n i n g   t h e   s a m e   l e v e o f   i n t e r p r e t a b i l it y .   T h e r e f o r e ,   t h i s   m a k es   T a b N et*   r e l i a b le   s y s t e m   t h a t   m e e ts   c u r r e n t   r e g u l a t i o n s   i n   f i n a n c i al   f r a u d   d e t e c t i o n .   T h e   T a b N e t *   m o d e l   w a s   t r ai n e d   o v e r   1 0   e p o c h s   a n d   s h o w e d   s t r o n g   p e r f o r m a n c e   i n   f r a u d   d e t e c t i o n .   I t   ac h i e v e d   t es t   ac c u r ac y   o f   9 9 . 6 9 %   i n   e p o c h 8   w i t h   t e s A UC   o f   0 . 9 5 6 ,   d e m o n s t r a t i n g   i ts   a b i l i t y   t o   d i s t i n g u i s h   b e t w e e n   f r a u d u l e n t   a n d   g e n u i n e   t r a n s a c t i o n s .   A d d i t io n a l l y ,   t h e   i n c r e a s i n   A UC   v a l u e s   f r o m   a   s t a r ti n g   p o i n t   o f   0 . 8 2   i n   e p o c h 0   t o   a   v a l u e   o f   0 . 9 5 +   i n   e p o c h 4   s h o w s   t h at   t h is   m o d e l   is   c a p a b l e   o f   l e a r n i n g   e f f e c ti v e   f ea t u r e   r e p r e s e n t at i o n s   i r r e s p e ct iv e   o f   t h e   h i g h - c l a s s   i m b a l a n ce s .   Mo r e o v e r ,   t h e   t r a in in g   o f   t h is   m o d el  is   s ta b le   d u e   t o   th S te p L R   s c h e d u le r   u s e d   d u r i n g   o p tim i za t i o n .   Ad d it io n a ll y ,   f e at u r im p o r ta n c a n al y s is   s h e d   So m e   L i g h t   o n   t h e   d e cisi o n - m a k i n g   p r o c ess   o f   th e   T a b N et*   m o d el.   I t   is   c le ar   th at  lo g - s c ale d   t r a n s a cti o n   a m o u n t,  lo g _ a m t ,   is   t h m o s t i m p o r t an f ea tu r e   i n   p r e d ict in g   f r a u d ,   co n t r i b u ti n g   o v er   5 3 %   t o   t h e   i m p o r ta n ce   s c o r es .   T h is   is   f o ll o wed   b y   t r a n s _ ca t   wit h   2 3 %   im p o r t a n ce ,   m e r c h a n t   r is k   s co r es  w it h   1 0 . 6 %   i m p o r t an ce ,   an d   c it y   p o p u l ati o n   wit h   5 . 9 im p o r ta n c s c o r es.   T im e - r el at ed   v a r i ab les ,   h o u r   a n d   ag e,   co n t r i b u te   m o d er atel y ,   wh e r ea s   ca r d _ n u m b e r ,   m e r c h an t_ id ,   a n d   g e o g r a p h i l o ca t io n   r e p r ese n t   v a r i ab les   o f   less   i m p o r ta n t .   A tte n ti o n   m as k   v is u ali za t io n s   a n d   g l o b al   f ea tu r e   i m p o r t an ce   p l o ts   s h o w   w h i ch   b e h a v i o r al ,   te m p o r a l,  a n d   c o n t ex t u al  f e at u r es  m o s af f e ct  T a b Net s   p r e d ict io n s ,   i m p r o v i n g   m o d el  t r a n s p a r e n cy .   T h is   m e an s   t h e   m o d e ca n   r e d u c n o is e   a n d   em p h as ize   t h e   k ey   b e h a v i o r al   a n d   co n t e x t u al   f ac t o r s   o f   f r a u d .   T h e   T ab Net  class if ier ' s   R O C   cu r v is   p r esen ted   i n   F ig u r 8 ,   wh ich   s h o ws  th at  th T ab Ne ac h iev ed   th h ig h est  ac cu r ac y   in   p r ed i ctin g   f r au d u len tr an s ac tio n s .   T h cu r v g r o ws  s teep ly   to war d   th u p p e r - lef t   an g le  o f   th e   p ag e ,   s ig n if y in g   h ig h   tr u e   p o s itiv r ate  ( s en s itiv ity )   f r o m   th e   lo f alse  p o s itiv r ate .   An   AUC   o f   0 . 9 8 4 9   f o r   t h e   n ea r   id ea class if icatio n   p er f o r m an ce   s h o win g   th e   p o ten tial  o f   t h m o d el   to   ea s ily   d is cr im in ate  am o n g   two   class es  in   th p r o b lem ,   t h at  i s   f r a u d u len a n d   n o n - f r au d u len t   tr a n s ac tio n .   Ou r   AUC   r esu lt  is   co n s is ten with   th e   f ea tu r im p o r tan ce   an aly s is ,   wh ich   r ev ea led   tr a n s ac tio n   am o u n ( lo g _ am t) ,   m er ch an r is k   s co r e,   an d   tr a n s ac tio n   ca teg o r y   ( t r an s _ ca t)   as  th to p   3   m o s im p o r tan f ea tu r es.  T ab Net  ac h iev es   b etter   p r ed ictiv p e r f o r m a n ce   th an   tr ad itio n al  m ac h in lear n in g   alg o r ith m s   lik r an d o m   f o r ests   ( AUC  ~0 . 9 5 )   an d   lo g is tic  r eg r ess io n   ( AUC  ~0 . 9 2 ) ,   wh ile  allo win g   in te r p r etab ilit y   th r o u g h   atten tio n   m ec h an is m s .   T h ese  r esu lts   d em o n s tr ate  th at  T a b Net   is   c ap ab le  o f   s o lv in g   th e   class   im b alan ce   p r o b lem ,   co n v er g in g   with   ex ce llen g e n er aliza tio n   ca p ab ilit y ,   an d   a ch iev in g   r o b u s fin an cial  f r au d   d etec tio n   with   h ig h   p r ec is io n   an d   r ec all,   lead in g   to   p r o s p ec ts   f o r   a p p licatio n   in   f in an cial  f r au d   d etec tio n .   T h g lo b al  f ea tu r im p o r tan ce   s u m m ar ies  also   p r o v id u s ef u in s ig h ts   f o r   in t er est   r ate - o n ly   l o an s .   T r a n s ac tio n s   with   s u ch   as   h ig h   lo g _ am t,   h ig h   r is k   m er c h an t,  ce r tain   tr a n s _ ca ar m o r e   lik ely   to   b r e v iewe d /aler ted   s o   th at  y o u   ca n   g et   ah ea d   o f   f r au d   p r o b lem s   an d   r ed u ce   y o u r   e x p o s u r e   to   f in a n c ial  r is k .           Fig u r 8 .   T h R OC   cu r v f o r   t h T ab Net*   clas s if ier   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.