I nd o ne s ia n J o urna l o f   E lect rica l En g ineering   a nd   Co m p u t er   Science   Vo l.   41 ,   No .   2 Feb r u ar y   20 2 6 ,   p p .   700 ~ 709   I SS N:  2 502 - 4 7 52 ,   DOI : 1 0 . 1 1 5 9 1 /i j ee cs .v 41 . i 2 . pp 700 - 7 0 9           700     J o ur na l ho m ep a g e h ttp : //ij ee cs . ia esco r e. co m   Predic ting no n - p e rfor m ing  loa ns in  Viet na m ’s  f ina nc ia l sector:  a  deep  Q - lea rni ng  appro a ch        L uy en  An h Do ,   H uo ng   T hi  Viet   P ha m ,   T hin h Duc  L e,   O a nh   T hi  T ra n   I n t e r n a t i o n a l   S c h o o l ,   V i e t n a m   N a t i o n a l   U n i v e r si t y ,   H a n o i ,   V i e t n a m       Art icle  I nfo     AB ST RAC T   A r ticle  his to r y:   R ec eiv ed   Sep   4 2025   R ev i s ed   J an   3 2 0 2 6   A cc ep ted   J an   11 2 0 2 6       No n - p e rf o rm in g   lo a n (NP L s)  p re d ictio n   is  a   v e r y   i m p o rtan tas k   in   risk   m a n a g e m e n o f   f in a n c ial  in stit u ti o n s.   N P L o f ten   lea d   t o   s u b sta n t ial  lo ss e s   w h e n   lo a n a re   n o p a i d   b a c k   o n   ti m e .   W h il e   trad it io n a m a c h in e   lea rn in g   (M L )   m o d e ls  h a v e   b e e n   c o n v e n ti o n a ll y   e x p lo it e d   f o c re d it   risk   a ss e ss m e n t,   th e y   f re q u e n tl y   fa c e   c h a ll e n g e with   h a n d li n g   im b a lan c e d   d a ta.  T o   d e a l   w it h   th is  p ro b lem ,   th is  p a p e in tr o d u c e a   n o v e a p p ro a c h   u s in g   d e e p   re in f o rc e m e n lea rn in g   (DRL ),   sp e c if ica ll y   d e e p   Q - l e a rn in g ,   to   e n h a n c e   t h e   p re d ictio n   o f   N P L s.  T o   v e rify   th e   e ff e c ti v e n e ss   o f   th e   m e th o d ,   w e   in tro d u c e   a   n e d a tas e c o m p risin g   8 3 , 7 3 2   c u s to m e r e c o rd (e a c h   d e sc rib e d   w it h   2 2   k e y   f e a tu re s)  f ro m   o n e   o f   V iet n a m ' larg e st  f in a n c ial  e n ti ti e s.  Ou r   m e th o d   is   c o m p a re d   w it h   sta n d a rd   ML   tec h n iq u e su c h   a ra n d o m   f o re st,  d e c isio n   tree ,   lo g isti c   re g re ss io n ,   su p p o r v e c to m a c h in e ,   L ig h tG BM ,   a n d   X G Bo o s t.   Ex p e rime n tal  re su lt o n   t h is  d a tas e d e m o n stra te  th a d e e p   Q - l e a rn in g   o u t p e rf o rm th e se   trad it i o n a l   m o d e ls  in   h a n d li n g   im b a lan c e d   d a ta  a n d   b o o st in g   p re d icti o n   a c c u ra c y .   T h is  re se a rc h   h ig h l ig h ts   t h e   p o te n ti a o f   DRL   a a   ro b u st  r isk   m a n a g e m e n to o l ,   h e lp in g   f in a n c ial  in sti tu ti o n m a k e   c re d it   a ss e ss m e n ts  m o re   e ff ici e n tl y   a n d   re d u c in g   d e c isio n - m a k in g   c o sts.   K ey w o r d s :   Dee p   Q - l ea r n i n g     Ma ch i n lear n i n g   No n - p er f o r m i n g   lo a n s   R ein f o r ce m e n t le ar n in g   R is k   m a n a g e m en t   T h is i a n   o p e n   a c c e ss   a rticle   u n d e r th e   CC B Y - SA   li c e n se .     C o r r e s p o nd ing   A uth o r :   Oan h   T h i T r an   I n ter n atio n al  Sc h o o l,  Vietn a m   Natio n al  Un iv er s it y   1 4 4   Xu an   T h u y   Stre et,   C au   Gi a y   W ar d ,   Han o i ,   Vietn a m   E m ail:  tr a n th io an h @ v n u . ed u . v n       1.   I NT RO D UCT I O N   No n - p er f o r m i n g   lo a n   ( NP L )   is   lo an   w h er t h b o r r o w er   h a s   n o p aid   b ac k   p r in cip al  an d   i n ter est  f o r   at  least  9 0   d ay s .   Un f o r tu n atel y ,   th er i s   n o   s ta n d ar d   w a y   to   id en ti f y   b ad   lo an s   i n   ad v a n ce .   C u r r en tl y ,   i n   m o s t   f i n an cia l a n d   b an k i n g   co m p an ies,   th co n v e n tio n al  ap p r o ac h   to   th NP L s   p r ed ictio n   p r o b le m   is   to   u s th r i s k   m o d eli n g   m et h o d .   I n   th is   ap p r o ac h ,   th e y   f ir s clea n   an d   p r ep ar e   th d ata,   th en   ap p ly   tr ad itio n al  s tatis tical  m et h o d s   lik w ei g h t o f   e v id en ce   an d   lo g is tic  r e g r ess io n ,   an d   f in a ll y   t u r n   t h r es u lt s   in to   c r ed it sco r e .   A lo n g   w i th   t h d ev elo p m e n o f   m ac h i n lear n i n g   ( M L )   an d   ar tif icial  in telli g en ce   ( AI ) ,   tr ad itio n al   s tatis t ical  m et h o d s   s h o w   i n e f f icien c y   i n   m a k i n g   f o r ec asts   a n d   p r ed ictio n s   in   th d ec is io n - m ak i n g   p r o ce s s   f o r   b u s i n ess e s .   B ec au s o f   t h at,   t h er h a v b ee n   n u m b er   o f   r esear ch   p ap er s   o n   t h ap p licatio n   o f   M L   i n   N PL   p r ed ictio n h o w e v er ,   th co m m o n   p o in o f   m o s o f   th e s p ap er s   is   th at  th e y   o n l y   f o cu s   o n   th ap p licatio n   o f   M L   al g o r ith m s   to   p r ed ict  th o u tp u w it h o u t n o tici n g   t h at  t h d ata  in   m o s t f in a n cial  a n d   b an k i n g   p r o b le m s   ar e   f ac ed   w it h   p r o b le m s   o f   i m b al an ce d   d ata T h is   m ea n s   t h at  t h n u m b er   o f   s a m p le s   i n   o n g r o u p   ( li k ca n ce r   p atien ts )   ca n   b 1 , 0 0 0   ti m es   s m aller   t h a n   i n   a n o th er   g r o u p   ( l ik h ea lt h y   p atien t s ) ,   b u m o s t   ML   m e th o d s   w o r k   b etter   w h e n   t h d ata  i s   b al an ce d .   T y p icall y ,   i n   t h N PL   p r ed ictio n   p r o b le m ,   t h i s   i s   t y p ical  b i n ar y   class i f icatio n   p r o b le m   w it h   t wo   class es,  N PL   a n d   P L .   I n   w h ich   t h n u m b er   o f   o b s er v atio n s   o f   th N PL   cla s s   ( m in o r it y   c lass )   is   m a n y   ti m e s   less   t h an   t h n u m b er   o f   o b s er v atio n s   o f   th p er f o r m i n g   lo an s   clas s   ( m aj o r it y   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52         P r ed ictin g   n o n - p erfo r min g   lo a n s   in   V ietn a m’ s   fin a n cia l secto r :   a   d ee p   …  ( Lu ye n   A n h   Do )   701   class ) ,   lead in g   to   th p r ed ictio n   o f   th m i n o r it y   clas s   h a s   m a n y   er r o r s ,   w h ile  t h p r ed ictio n   o f   th at  class   i s   th e   m o s t i m p o r tan t.    Ov er   th p as t w o   d ec ad es,  th er h a s   b ee n   r esear ch   o n   m et h o d s   to   s o lv t h is   i m b al an ce d - d ata   p r o b lem .   T h ese  m et h o d s   ar d iv id ed   in to   t w o   m ai n   tec h n i q u es o v er - s a m p li n g   ( ad d   m o r s a m p les   to   t h s m al ler   g r o u p   u n til  it  h as   th e   s a m e   n u m b er   a s   t h b i g g er   g r o u p ) ,   u n d er - sa m p l in g   ( r ed u ce   th s a m p les  i n   th e   b ig g er   g r o u p   s o   th e y   m atc h ,   o r   a r f e w er   th a n   th s a m p les  in   th s m aller   g r o u p ) .   S y n t h etic  m i n o r it y   o v er s a m p li n g   tec h n iq u ( SM OT E )   is   t y p ical  a lg o r it h m   u s in g   t h o v er - s a m p li n g   tec h n i q u e,   f ir s i n tr o d u ce d   in   2 0 0 2   b y   [ 1 ] It   w o r k s   b y   cr ea tin g   s y n th e tic  s a m p les   th a ar s i m i lar   to   ex i s ti n g   m in o r it y   clas s   s a m p le s .   T o   th is   e n d ,   it  s elec t s   r an d o m   m i n o r it y   clas s   in s ta n ce   an d   f i n d s   its   k - n ea r est  n ei g h b o r s   ( KNN) .   I th en   ch o o s e s   o n o f   t h n eig h b o r s   r an d o m l y ,   co m p u tes  t h d i f f er e n ce   b e t w ee n   t h f ea t u r v ec to r s ,   a n d   m u l tip lies   i b y   a   r an d o m   n u m b er   b et w ee n   0   a n d   1 .   T h is   d if f er e n ce   is   th e n   a d d ed   to   th s elec ted   m in o r it y   in s ta n ce   to   cr ea te  a   n e w   s y n t h etic  e x a m p le.   B y   cr ea tin g   s y n th e tic  e x a m p le s ,   S MO T E   h elp s   to   b alan ce   t h p r o p o r ti o n   o f   in s tan ce s   b et w ee n   th m i n o r it y   a n d   m aj o r ity   cla s s ,   m ak in g   th tr ai n i n g   d ata  m o r r ep r esen tati v e.   T h is   ca n   i m p r o v t h e   p er f o r m a n ce   o f   ML   alg o r it h m s ,   esp ec iall y   in   ca s e s   w h er th m i n o r it y   clas s   h as  cr iti ca in f o r m atio n   an d   n ee d s   to   b w ell - r ep r esen ted   [ 2 ]   Nea r Miss   i s   t y p ical  al g o r it h m   u s i n g   t h un d er - s a m p lin g   t ec h n iq u p r o p o s ed   b y   Ma n i   a n d   Z h a n g   [ 3 ] .   T h au th o r s   o b s er v ed   th a th K NN  a lg o r it h m   ten d s   to   class i f y   e x a m p les  f r o m   t h m aj o r ity   cla s s   m o r e   ac cu r atel y   t h an   t h m i n o r it y   class   in   i m b a lan c ed   d atasets .   T h is   is   b ec au s th m aj o r it y   class   h as  lar g er   r ep r esen tatio n   i n   t h d atase t,  m ak in g   it   m o r li k el y   f o r   th k   n ea r est  n ei g h b o r s   to   b m aj o r ity   clas s   i n s ta n ce s .   T o   ad d r ess   th is   i s s u e,   th Nea r Miss   al g o r ith m   f o c u s e s   o n   s el ec tin g   r ep r esen tati v ex a m p le s   f r o m   t h m aj o r it y   class   t h at   ar i n   clo s p r o x i m it y   to   th e   m in o r it y   cla s s   in s ta n ce s .   Ho w ev er ,   t h e s m et h o d s   also   h a v e   w ea k n ess e s .   A s   SM OT E   m a k es  tr ain i n g   v er y   e x p en s i v b ec au s w it h   lar g d ata  s e ts ,   i n cr ea s in g   th n u m b er   o f   o b s er v atio n s   o f   t h m in o r it y   cla s s   eq u al  to   th m aj o r it y   class   w ill  ca u s t h d ata  to   b g r ea tl y   i n cr ea s ed   in   s ize  an d   ti m co n s u m in g   to   tr ain ,   lead in g   to   m e m o r y   la k e   [ 4 ] .   A s   Nea r Miss ,   d eletin g   t h o b s er v atio n s   o f   th e   m aj o r ity   clas s   w il ca u s th d ata  to   lo s lo o f   in f o r m a t io n   an d   lead   to   a   d ec r ea s in   t h p er f o r m a n ce   o f   t h e   m o d el   [ 5 ]   Dee p   r ein f o r ce m e n lear n i n g   h as  b ee n   s u cc es s f u ll y   u s ed   i n   r ec en y ea r s   to   ap p l y   i n   co m p u ter   g a m e s ,   r o b o co n tr o l,  s elf - d r i v in g   c ar s ,   an d   o th er   s y s te m s .   Dee p   r ein f o r ce m e n t   lear n i n g   h a s   g r ea tl y   i m p r o v e d   class i f icatio n   p er f o r m a n ce   f o r   class if icatio n   i s s u es  b y   d el etin g   n o is y   d ata  an d   s t u d y i n g   b etter   f ea t u r es.  p r o p o s ed   ap p r o ac h   o f   d ee p   r ein f o r ce m en lear n i n g   i s   i n d ee d   th g r ea e f f ec ti v m et h o d   f o r   lear n i n g   f r o m   i m b alan ce d   d ata  b ec au s o f   h o w   ea s il y   it  ca n   f o c u s   m o r atten tio n   o n   th s m aller   cl ass   b y   it s   r e w ar d s   f u n ctio n   o r   p en alt y s   f u n ct io n   [ 6 ] .   T h m ain   id ea   o f   d ee p   Q - l ea r n in g   is   t h at  tr y   to   m e m o r y   th p r ev io u s   s t u d y   b y   u s i n g   r ep lay   b u f f er   an d   u s th at  m e m o r y   f o r   tr ain i n g ,   th ag en w ill  i n ter ac w it h   en v i r o n m e n b y   ac tio n ,   ac tio n   w ill  b d eter m in ed   b as ed   on   p o licy .   E n v ir o n m en w i ll  r etu r n   a g e n r e w ar d   o r   p en alt y   i f   ac tio n   is   tr u e   o r   f alse.  T h g o al   o f   d ee p   Q - l ea r n in g   is   to   ac h iev e   a s   m a n y   r e w ar d s   as   it c a n .   T h o b j ec tiv o f   o u r   s tu d y   is   to   b d esig n ed   as  p r o p o s ed   ap p r o ac h   to   h an d le  i m b alan ce d   d ata  an d   pr ed ictin g   NP L s   u s i n g   d ee p   Q - l ea r n in g   alg o r it h m .   W ith   t h u s o f   th is   m et h o d   an d   s p ec ial,   ex clu s i v e   d ataset  o f   Vietn a m ese  le n d i n g   s er v ice  co m p a n y ,   w ar ab le  to   m a k s ig n i f ica n ad v a n ce s   to   th is   f ield   o f   s tu d y .   O u r   ex p er i m en tal  r es u lt s   s h o w   t h at  d ee p   Q - l ea r n in g   s i g n i f ica n tl y   i m p r o v e s   NP L   d etec tio n   ac c u r ac y   b y   ef f ec tiv e l y   h an d li n g   i m b ala n c ed   d ata  an d   lear n in g   o p ti m al  c lass i f icatio n   s tr ate g ies.   I n   b r ief ,   th i s   s t u d y   h as  t h co n tr ib u tio n s   a s   f o llo w s :   i)   I n tr o d u ce s   d ee p   Q - l ea r n i n g   as   an   alter n ati v to   tr ad itio n al  ML   m o d els  f o r   p r ed ictin g   NP L ,   ad d r ess in g   t h e   li m ita tio n s   o f   ex is tin g   m e th o d s   to   h an d le  i m b alan ce d   d ata  b y   d y n a m icall y   ad j u s ti n g   its   f o cu s   o n   t h e   m i n o r it y   clas s   u s i n g   r e w ar d   an d   p en alt y   m ec h a n is m s .   ii)   I n tr o d u ce s   an   ex cl u s i v d ataset  o f   8 3 , 7 3 2   cu s to m er   r ec o r d s   f r o m   lead in g   Viet n a m ese  f in a n cial   in s t itu tio n   ( 2 0 1 9 2 0 2 2 ) ,   en s u r in g   p r ac tical  r ele v an ce   a n d   ap p licab ilit y .   iii)   E x ten s i v el y   co n d u ct  ex p er i m en ts   to   p r o v th ef f ec ti v e n es s   o f   th d ee p   Q - n et w o r k   ( DQN )   m et h o d s   i n   co m p ar is o n   w it h   s o m s tr o n g   b aselin es o f   tr ad itio n al  ap p r o ac h .   T h r em ain d er   o f   th is   p ap er   is   s tr u ct u r ed   as  f o llo w s s ec tio n   2   in tr o d u ce s   th d ataset  u s e d   in   d o in g   ex p er i m e n ts .   W p r esen t   th p r o p o s ed   m e th o d   u s in g   d ee p   r ein f o r ce m en lear n i n g   i n   s ec ti o n   3 T h en ,   s e ctio n   4   s h o w s   th ex p er i m en tal  s et u p s   an d   r esu lts .   L astl y ,   s ec tio n   5   s u m m ar izes  t h p ap er   an d   t h en   s u g g e s ts   s o m e   f u tu r r esear ch   d ir ec tio n s .       2.   M E T H O D   2 . 1 .     D a t a s et   T h d ataset  h as   2 3   co lu m n s   ( 2 2   in d ep en d en v ar iab le  an d   1   d ep en d en v ar iab le)   an d   8 3 , 7 3 2   o b s er v atio n s .   O f   w h ic h ,   1 5   in p u v ar iab les  ar ca te g o r ical  v ar iab les  a n d   th r e m ai n i n g   7   ar n u m er ical   v ar iab les  as  s h o w n   i n   T ab le  1 .   T h d ata  co llected   f r o m   0 1 /0 1 /2 0 1 9   t o   3 1 /1 2 /2 0 2 2 .   I n d ep e n d en v ar iab les:   2 2   o f   th e m   ar lis ted   i n   T ab le  1   a n d   d ep en d en t v a r iab le  s h o w n   i n   T ab le  2 .   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esia n   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u ar y   20 2 6 :   7 0 0 - 709   702   T ab le  1 .   A ttrib u tes o f   c u s to m e r s   co llected   f r o m   th co m p a n y   N o .   A t t r i b u t e s   Ty p e   Ex p l a n a t i o n   1   A R EA     C a t e g o r i c a l   N o r t h   -   C e n t r a l     S o u t h   a r e a   o f   V i e t n a m   2   C A T E G O R Y   N A M   C a t e g o r i c a l   C a r ,   mo t o r b i k e   r e g i st r a t i o n   3   P A P ER T Y P   O b j e c t   Ty p e s o f   v e r i f i c a t i o n   d o c u me n t s   ( Eg :   I d e n t i t y   c a r d ,   d r i v i n g   l i c e n se ,   e t c . )   4   P R O V I N C E_ S H O P     C a t e g o r i c a l   P r o v i n c e ,   c i t y   o f   t h a t   s t o r e   ( 6 3   i t e ms)   5   D ESCR I P TI O N     C a t e g o r i c a l   L o a n   p a c k a g e   ( Eg :   C o n su me r   l o a n ,   b u si n e ss l o a n ,   . . . )   6   K EN H     C a t e g o r i c a l   L e n d i n g   c h a n n e l   ( Eg :   a g e n t ,   A p p s ,   W e b si t e ,   e t c . )   7   L O A I _ K H A C H _ H A N G     C a t e g o r i c a l   C u s t o me r   t y p e s (i n d i v i d u a l ,   o r g a n i z a t i o n )   8   L O A I _ H I N H _ C U _ T R U     C a t e g o r i c a l   Ty p e   o f   r e si d e n c e   ( Eg :   t e mp o r a r y   r e si d e n c e ,   p e r man e n t   r e si d e n c e ,   …)   9   M A R I TA L     C a t e g o r i c a l   M a r i t a l   s t a t u s   ( si n g l e ,   marr i e d ,   d i v o r c e d   n o   c h i l d ,   d i v o r c e d   w i t h   c h i l d ,   w i d o w ,   u n k n o w n )   10   W O R K P L A C E_ T Y P   C a t e g o r i c a l   Ty p e   o f   w o r k p l a c e   ( Eg :   2 . 0 :   I n d o o r s;   1 . 0 :   O u t d o o r s)   11   I N D U S T R Y _ N M     C a t e g o r i c a l   I n d u st r y   t y p e s (Eg :   I n d u st r i a l / F o o d / M e c h a n i c a l ,   T r a n sp o r t a t i o n / W a r e h o u si n g / S u p p l y ,   . . . )   12   JO B _ N M     C a t e g o r i c a l   Jo b   t y p e s (Eg :   S a l e s,  w o r k e r s…)   13   N U M B E R _ O F _ C H I L D     N u mb e r   N u mb e r   o f   c h i l d r e n   14   L O A N _ P U R P O S   C a t e g o r i c a l   L o a n   p u r p o se   15   R ESI D EN C E_ TI M   N u mb e r   R e si d e n c e   t i me   i n   y e a r s   16   D I S TA N C   F l o a t   D i st a n c e   f r o m t h e   c e n t e r   t o   t h e   p l a c e   o f   r e si d e n c e   17   I S _ B A D _ D EB T     I n t   C u s t o me r s h a v e   a   h i st o r y   o f   b a d   d e b t     18   P A C K A G E_ C O D   O b j e c t   L o a n   p a c k a g e     18   I S _ C U S T O M ER _ N EW     B o o l e a n   I s c u st o me r   n e w   20   I N C O M   N u mb e r   C u s t o me r s i n c o me   ( i n   m i l l i o n   V N D )   21   M O N EY _ A P P R A I S A L     N u mb e r   A mo u n t   o f   p r o p e r t y   v a l u a t i o n   22   A G   N u mb e r   C u s t o me r s a g e       T ab le  2 .   D ep en d en t v ar iab le   V a r i a b l e   n a me   Ty p e   D e scri p t i o n   G O O D _ B A D   I n t   G o o d   d e b t   o r   B a d   d e b t   ( > 9 0   d a y s o v e r d u e   d e b t   i b a d   d e b t )       T h d ataset  is   co llected   f r o m   o n o f   t h lar g est   f in a n cial  in s titu tio n s   in   Viet n a m .   T h d ata  d escr ib in g   ea ch   cu s to m er   is   s h o w n   i n   T a b le  1 .   T h d ata   w a s   co llected   in   n ea r l y   4   y ea r s   f r o m   J an   2 0 1 9   to   Oct  2 0 2 2   an d   s p lit  in to   tr ai n /d ev elo p m en t /t est  w it h   th r at io   7 :2 :1 .   Nu m b er s   o f   o b s er v atio n s   a n d   o th er   s tati s tics   o f   th e   d ataset  ar s h o w n   i n   T ab le  3       T ab le  3 So m s tati s tic s   ab o u t th d ata  co llected   D a t a   # o f   O b se r v a t i o n   # o f   G o o d   D e b t   # o f   B a d   D e b t   R a t i o   G o o d   D e b t   R a t i o   B a d   D e b t   T r a i n     6 0 , 2 8 6   5 2 , 0 8 4   8 , 2 0 2   8 6 . 3 9 %   1 3 . 6 1 %   V a l i d a t i o n     1 5 , 0 7 2   1 3 , 3 8 4   1 , 6 8 8   8 8 . 8 0 %   1 1 . 2 0 %   T e st     8 , 3 7 4   7 , 5 2 9   8 4 5   8 9 . 9 1 %   1 0 . 0 9 %   T o t a l   8 3 , 7 3 2   7 2 , 9 9 7   1 0 , 7 3 5   8 8 . 3 7 %   1 1 . 6 3 %       2 . 2   P r o po s ed  a pp ro a ch  t o   p re dict   no n - perf o r m ing   lo a n   2 . 2. 1 .   M o delin g   t he  t a s k   a s   a n RL pro ble m   NP L   p r ed ictio n   u s u all y   s ee n   as  y es/ n o   clas s i f icatio n   p r o b lem .   B u h er w n o u s n o r m al   s u p er v i s ed   lear n i n g ,   w m a k it lik R L   p r o b le m .   I n   t h is   ca s e,   an   ag e n t le ar n   to   tell if   lo a n   is   g o o d   o r   b ad   b y   talk i n g   w it h   en v ir o n m e n an d   tr y   to   ch a n g it s   p o li c y   to   g e m o r r e w ar d s .   Fo r   d ee p   Q - l ea r n in g ,   th f ir s s tep   is   p u t h s tar s tate   in to   n e u r al  n et w o r k ,   th e n   i g i v b a ck   Q - v al u e s   f o r   all  ac t io n s .   T h b ig   d if f er en ce   b et w ee n   Q - l ea r n i n g   a n d   d ee p   Q - l ea r n in g   i s   h o w   t h e y   s h o w   a n d   f in d   Q - v al u es.  I n   Q - l e ar n in g ,   Q - v a lu e s   is   k ee p   in   Q - tab le,   w h er ev er y   s tate - ac tio n   h as  it s   v a lu e.   B u i n   d ee p   Q - l ea r n in g ,   w u s d ee p   n eu r al  n et w o r k   ( DNN)   to   g u ess   t h Q - v al u es ,   n o p u th e m   i n   tab le.   T h n eu r al  n et  ta k th s tate  as   in p u an d   g i v o u t     Q - v alu e s   f o r   ea ch   ac tio n   in   t h at  s tate.   T h m ai n   id ea   o f   R L   i s   tr y   an d   f ail,   li k d o   ag ain   a n d   ag ain   a n d   lear n   f r o m   ev er y   tr y .   Dee p     Q - l ea r n in g   h a v s i x   b ig   th i n g s ag en t,  en v ir o n m e n t,  s tate,   a ctio n ,   r e w ar d ,   an d   p o licy .   T h m ea n i n g   o f   t h ese   s ix   t h i n g s   ex p lai n   li k th is :   Ass u m t h a t h i m b ala n ce d   tr ain i n g   d ata   s et  is   = { ( 1 , 1 ) , ( 2 , 2 ) , , ( , ) }   w h er   is   th e     s a m p le  an d     is   th lab el  o f   t h e     s a m p le :     E n v ir o n m e n t:   t h d ataset  co n t ain i n g   lo a n   ap p lican ts   f ea tu r e s   an d   th eir   ac t u al  lo an   p er f o r m an ce .   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52         P r ed ictin g   n o n - p erfo r min g   lo a n s   in   V ietn a m’ s   fin a n cia l secto r :   a   d ee p   …  ( Lu ye n   A n h   Do )   703     State  a   2 2 - d i m e n s io n al  f ea t u r v ec to r   r ep r esen ti n g   lo an   a p p lican t.  W h e n   tr ai n in g   s tar ts ,   th a g e n g et   th f ir s s a m p le  1   as  th f ir s s t ate  1 .   T h s tate  s t   o f   at  ev er y   ti m s tep   m ea n s   th s a m p le  .   W h en   t h e   n e w   ep is o d s tar ts ,   t h en v ir o n m e n m i x   u p   t h o r d er   o f   s am p les i n   tr ain i n g   d ata.     A ctio n   :   t h ag en c h o o s es  b et w ee n   t w o   ac tio n s c lass if y   as  NP L   ( b ad   lo an )   o r   class if y   a s   P L   ( g o o d   lo an ) .   Fo r   y es/ n o   class i f icatio n   p r o b lem ,   A ={ 0 ,   1 w h er 0   r ep r esen ts   th s m al ler   class   an d   1   r e p r esen ts   th b ig g er   class .     R e w ar d   :   a   r e w ar d     is   lik th f ee d b ac k   f r o m   th en v ir o n m e n t,  it  tells   if   ag e n t s   ac tio n   is   g o o d   o r   b a d .   T o   h elp   ag en t s   lear n   b etter   r u le  in   u n b alan ce d   d ata,   th r e w ar d   v al u f o r   s a m p le  in   s m a ll  class   is   b i g g er   th an   s a m p le  i n   b ig   class .   So ,   if   ag e n s a y   r i g h o r   w r o n g   o n   s m al class   s a m p le,   th en v ir o n m en g i v e   b ig g er   r e w ar d   o r   b ig g er   p u n is h .   S m all  c lass   s a m p le  i s   h ar d   t o   f in d   co r r ec i n   u n b ala n ce d   d ataset.   T o   m a k e   ag en s ee   s m all  cla s s   b etter ,   t h alg o r it h m   m u s b m o r ca r ef u w i th   s m all  cl as s .   So ,   w h en   a g e n m ee t   s m al l c lass   s a m p le,   it  g et  b ig   r e w ar d   o r   b ig   p u n i s h .   T h r e w a r d   f u n ct io n   is   l ik t h is :     ( , , ) = { + 1 ,         =   an d   1 ,           an d           λ ,         =   an d    λ ,           an d          w h er λ     [ 0 ,   1 ] ,     is   s m aller   class   s a m p le  s et,     is   b ig g er   class   s a m p le  s et.   T h b est  p er f o r m an ce   in   ex p er i m e n t is  w h e n   λ   eq u al s   t o   th i m b ala n ce d   r atio   = | | | |       T r an s itio n   p r o b a b ilit y   P t r an s itio n   p r o b ab ilit y   ( + 1 | , )   is   d eter m i n i s tic.   T h ag en g o es  f r o m   th e   cu r r en s tate     to   th n e x s tate     +1   b y   f o llo w i n g   t h o r d er   o f   s a m p les  i n   th tr ai n in g   d ata .   Dis co u n f ac to r   γ : γ     [ 0 ,   1 ]   is   to   h elp   b alan ci n g   t h cu r r e n t a n d   f u t u r e   r e w ar d .       E p is o d in   R L   is   j u s th p ath   f r o m   th f ir s s tate  to   th l ast  s tate  { 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , , , , } .   An   ep is o d s to p s   w h e n   all  s a m p l es  in   tr ain i n g   d ata  ar class if i ed   o r   w h e n   th ag e n w r o n g l y   cla s s i f ie s   th e   s a m p le  f r o m   s m aller   clas s .       P o licy     π θ t h p o lic y     π θ   is   li k r u le  f u n c tio n   π:     A   w h er   π θ   ( )   m ea n s   w h at  ac tio n   a g en t   s h o u ld   d o   w h e n   it in   s tate  .   T h p o licy   π θ    ca n   b s ee n   lik clas s i f ier   w it h   θ.     Q - v alu ( , ) t h ex p ec ted   cu m u l ativ r e w ar d   f o r   tak in g   ac tio n     in   s ta te  ,   w h ich   t h ag e n lea r n s   to   o p tim ize.   W ith   t h m ea n in g   a n d   s y m b o l s   ab o v e,   t h u n b ala n ce d   clas s i f icatio n   p r o b le m   is   j u s to   f i n d   th b est   p o licy   π →  A ,   th at  m a k e   th cu m u lati v r e w ar d s   as  b i g   as  p o s s ib le .   T h o v er all  s tr u ctu r e   i s   s h o w n   i n   Fig u r 1 .   On k e y   s tr o n g   p o in o f   D QN   is   t h at  it  ca n   ad ap tiv el y   f o cu s   o n   m i n o r it y   cla s s   p r ed ictio n s   th r o u g h   its   r e w ar d   m ec h a n is m :     P en alt y   f o r   m is cla s s i f y i n g   NP L s   ( f alse  n eg a tiv e s )   is   lar g er   →  e n co u r a g es c o r r ec t d etec tio n   o f   b ad   lo an s .     Hig h er   r e w ar d   f o r   co r r ec tl y   c l ass i f y in g   NP L s   →  f o r ce s   t h a g en t to   lear n   th m i n o r it y   clas s   b etter .           Fig u r 1 .   T h ar ch itectu r o f   m o d ell in g   NP L   p r ed ictio n   as a   r ein f o r ce m e n t le ar n in g   p r o b lem       2 . 2 . 2.   I m ple m ent a t io n us ing   d ee p Q - lea rni ng   a)   State  r ep r esen tatio n : e ac h   lo an   is   r ep r esen ted   as a   2 2 - d i m e n s io n al  v ec to r .   b)   DQN:  a   n e u r al  n et w o r k   esti m a tes Q - v al u es  f o r   ea ch   ac tio n   g i v en   t h s ta te  ( lo an   d ata) .   c)   T r ain in g   p r o ce s s :     T h ag en t o b s er v es a   lo an 's  f ea tu r es ( s tate) .     I ch o o s es  an   ac tio n   ( clas s i f y   as  NP L /P L )   u s i n g   a n   ε - g r ee d y   s tr ate g y   ( b alan c in g   e x p lo r atio n   an d   ex p lo itatio n ) .   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esia n   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u ar y   20 2 6 :   7 0 0 - 709   704     I t r ec eiv es a   r e w ar d   b ased   o n   class i f icatio n   ac cu r ac y .     T h ex p er ien ce   is   m e m o r ized   in   r ep la y   b u f f er .     T h Q - n et w o r k   i s   u p d ated   u s i n g   B ell m a n s   eq u atio n :     ( , ) = +   ma x ( , )       w h er γ   is   th d is co u n t f ac to r   o f   f u t u r r e w ar d s .   d)   E v alu a tio n t h m o d el  is   test ed   o n   u n s ee n   lo an   ap p licatio n s   to   m ea s u r p r ed ictio n   ac cu r ac y   an d   r ec all   ( esp ec iall y   f o r   NP L s ) .       3.   RE SU L T S AN D I SCU SS I O N   I n   th is   s ec tio n ,   w e   co n d u c t e x p er im e n t s   to   v alid ate  t h p r o p o s ed   m o d el   an d   at  t h s a m ti m we   g i v e   s o m e   co m p r eh e n s iv e   d is c u s s i o n .     3 . 1 .     E x peri m ent   s et u p   3 . 1 . 1 .   H y per - pa ra m et er   t un i ng   T o   im p le m e n DQN  f o r   NL P   p r ed ictio n ,   w u s ed   ε - g r ee d y   p o licy .   W v ar ied   th h y p er - p ar a m s   an d   ch o s th b est  v al u u s in g   th d ev elo p m e n s et.   T h ex p lo r atio n   r ate  ε  d ec r ea s es  lin ea r l y   f r o m   1 . 0   to   0 . 0 0 1   d u r in g   th p r o ce s s .   T h r ep lay   m e m o r y   s ize  is   1 , 070 , 0 0 0   an d   th in ter ac tio n s   b et w ee n   a g e n an d   en v ir o n m e n t   ar ab o u 1 , 000 , 0 0 0   s tep s .   γ   -   th d is co u n f a cto r   is   s et  at  0 . 2 .   T h Q - n et w o r k   is   o p ti m i ze d   w ith   t h A d a m   alg o r ith m   w it h   its   lear n i n g   r ate  at  0 . 0 0 0 1 ,   th b atch   s ize  at  3 2 .   T h am o u n o f   d ata  co llected   f o r e p lay   b u f f er   ea ch   ep is o d is   3 , 0 0 0 .   T h s te p   in ter v al   to   co llect  d ata  d u r in g   tr ai n in g   is   2 , 0 0 0 .   Up d ate  th tar g et  Q - n et w o r k   ev er y   2 , 0 0 0   ep is o d es.  T h n u m b er   o f   i m b alan ce   r atio n   is   0 . 1 3 .   Fo r   o th er   ML   m et h o d s   an d   tech n iq u e s   to   h an d le  cla s s   i m b a lan ce ,   w e x p lo ited   s k lear n   lib r ar ies.      3 . 1 . 2 .   E v a lua t io m et rics   T o   m ea s u r th e f f ec ti v en e s s   o f   th NP L   p r ed ictio n   m o d el,   w f o cu s   o n   d etec ti n g   clas s   1   ( h ig h - r is k   cu s to m er s   li k el y   to   d ef a u lt)   r ath er   th a n   ev al u ati n g   b o th   class es  eq u all y .   I d en ti f y i n g   t h ese  c u s to m er s   is   cr u cia l   f o r   f in a n cial  in s tit u tio n s   to   m i tig ate  r is k   an d   r ed u ce   NP L   g r o w t h .   Fo r   th is ,   w m ea s u r th p r ec is io n ,   r ec all  an d   F1   s co r es o n   th i s   clas s .   I n   ad d itio n ,   o n   th b est - p er f o r m i n g   m o d el,   w al s o   r ep o r t th ar ea   u n d er   th c u r v e   ( A U C )   s co r e,   Ma tth e w s   co r r elatio n   co ef f icie n t   ( MC C )   an d   G - m ea n   w h ic h   ar also   s t an d ar d   m etr ics  f o r   ev alu a tin g   i m b alan ce d   clas s i f i ca tio n .       3 . 2 .     E x peri m ent   re s ults   T h r ee   ty p es o f   e x p er i m e n ts :   1)   T h f ir s ex p er i m e n test s   t h p er f o r m a n ce   o f   tr ad itio n al  M L   m o d el s   w it h o u ap p l y in g   a n y   d ata - b ala n ci n g   tech n iq u es.  W tr ain ed   t h f o l lo w i n g   m o d els  o n   t h d ataset  u s i n g   lo g i s tic  r eg r es s io n   [7 ] - [ 9] d ec is io n   tr ee   [ 1 0 ] - [ 1 3 ] ;   r an d o m   f o r est   [ 1 4 ] - [ 17] SVM  [ 1 8 ] - [ 20] L i g h t GB [ 2 1 ] - [ 2 3 ]   an d   X GB o o s [ 2 4 ] - [ 26] .   T h p u r p o s is   to   o b s er v h o w   c l ass   i m b a lan ce   a f f ec ts   m o d el  p er f o r m a n ce ,   esp ec iall y   i n   d etec tin g   h i g h - r is k   ( NP L )   cu s to m er s .   2)   I n   th n ex e x p er i m e n t,  w ap p ly   r esa m p li n g   tech n iq u e s   to   i m p r o v clas s   b alan ce   s u ch   a s   o v er - s a m p li n g   an d   u n d er - s a m p li n g   tec h n iq u es.  T h is   is   to   ass e s s   w h et h er   r esa m p li n g   tec h n iq u e s   i m p r o v clas s   1   r ec all  an d   o v er all  p er f o r m an ce   o f   M L   m o d els.   3)   I n   th th ir d   ex p er i m en t,  w i n t r o d u ce   DQN,   an   R L   ap p r o ac h   th at  d y n a m ical l y   ad j u s ts   d ec i s io n   b o u n d a r ie s   b ased   o n   r e w ar d   s i g n al s .   T h is   is   to   d eter m in if   DQN   o u tp er f o r m s   tr ad itio n al   m o d e ls   i n   h an d li n g   i m b alan ce d   d ata  w it h o u t t h n ee d   f o r   r esam p li n g   tech n iq u es.     3 . 2 . 1 .   P er f o rm a nce  o f   t ra ditio na ML   m o del s   w it ho ut  a pp ly ing   a ny   da t a - ba la ncing   t e chniq ues   T ab le   4   is   th ev alu atio n   m atr ix   f o r   o n l y   class   1   ( b ad   d eb t )   b et w ee n   6   ML   alg o r ith m s   in   t esti n g   s et I n   o v er v ie w ,   X GB o o s h as  t h b est  p er f o r m an ce ,   f o llo w ed   b y   L i g h tGB an d   R a n d o m   Fo r est.  T h w o r s e   p er f o r m a n ce   is   t h d ec is io n   tr ee ,   f o llo w ed   b y   lo g is tic  r e g r es s io n .       T ab le  4 .   E v alu atio n   m atr ix   o f   class   1   f o r   m u ltip le  M L   al g o r ith m s   i n   t esti n g   s et   M e t r i c   L o g i st i c   r e g r e ssi o n   D e c i si o n   t r e e   R a n d o m fo r e st   S V M   L i g h t G B M   X G B o o st   P r e c i si o n   5 7 . 0 2   4 9 . 7 8   5 9 . 9 8   5 6 . 7 6   5 9 . 6 6   6 0 . 2 1   R e c a l l   7 1 . 6 0   6 7 . 5 7   7 2 . 9 0   7 0 . 5 3   7 4 . 2 0   7 5 . 3 8   F1 - sco r e   6 3 . 4 8   5 7 . 3 3   6 5 . 8 1   6 2 . 9 0   6 6 . 1 4   6 6 . 9 5   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52         P r ed ictin g   n o n - p erfo r min g   lo a n s   in   V ietn a m’ s   fin a n cia l secto r :   a   d ee p   …  ( Lu ye n   A n h   Do )   705   T h e   t o p   3   a l g o r ith m s   w i th   th e   h ig h es t   p e r f o r m an c e   in   b o th   p r e c i s i o n ,   r ec a l l ,   a n d   F 1   s c o r e   a r e   X G B o o s t,  r a n d o m   f o r es t   an d   L ig h t G B M,   r e s p e c t iv ely .   I n   p r e c is i o n   s co r e ,   t h e   h ig h es t   is   X G B o o s t ,   f o l l o w e d   b y   ra n d o m   f o r e s t ,   th e   l o w e r   is   X G B o o s t .   I n   r e c a l l   s c o r e ,   t h e   h ig h es t   is   X G B o o s t ,   f o l l o w e d   b y   L ig h tG B M ,   t h e   l o w e r   is   r a n d o m   f o r e s t .   Fin a l ly ,   F 1 - s c o r e   w i ll   g iv an   o v e r a l r a t in g   w it h   a   c o m b in a ti o n   o f   p r e c is i o n   an d   r e c al l ,   F 1 - s c o r o f   X G B o o s is   th h ig h e s t ,   f o ll o w e d   b y   L ig h tG B M ,   l o w e r   i s   r a n d o m   f o r es t .   I n   s u m m a r y ,   it   c an   b c o n c lu d e d   t h at   th e   b o o s tin g   a lg o r i th m   h a s   t h e   b es t   p e r f o r m an c e   an d   it   i s   s u p e r i o r   t o   b a g g i n g   alg o r i th m s .     3 . 2 . 2 .   Co nv ent io na m et ho ds   t o   ha nd le  cla s s   i m ba la nce   T a b l e   5   s h o w s   th e   F 1 - s c o r e   o f   s ev e r a l   h a n d l in g   im b al an c e d   m e t h o d s   i n   6   M L   a lg o r ith m s   o n   te s t in g   s et .   H o w ev e r ,   th e   s p e c i a l   th in g   is   t h at   r an d o m   f o r es t   h as   b e c o m e   th e   a lg o r i th m   w ith   th e   h ig h e s t   F 1 - s c o r e   ev en   t h o u g h   in   th v a l i d a ti o n   s et   is   lo w e r   th an   b o o s ti n g   a lg o r i th m s .   T h i s   h as   s h o w n   th a t   w i th   th e   m e th o d   o f   h an d l in g   im b al an c e d   d a t a ,   s p e c if i c a lly   t h e   o v e r - s am p l in g   m e th o d s ,   th es e   m e th o d s   h av e   in c r e as e d   t h e   a c cu r a cy   o f   th m o d e l .   H o w ev e r ,   th e   l ev el   o f   p e r f o r m an c e   im p r o v em en t   is   th er e   b u t   n o t   h ig h   w h en   u s i n g   t r a d i t i o n a l   im b al an c ed   d a t a   p r o c e s s in g   m e th o d s .   T h e   r e s e a r ch   d i r e c t i o n   in   t h e   n ex t   s e c ti o n   w il l   s h o w   a   n e w   m eth o d ,   w h i ch   i s   w i d ely   k n o w n   in   th e   A I   c o m m u n i ty   b u t   h as   n o b e en   a p p l ie d   m u ch   i n   th e   p r o b l em   o f   im b a la n ce d   d a t a .   I t' s   d e e p   Q - l e a r n in g   a lg o r i th m ,   w e   w i l a p p ly   an d   o p tim i z e   th is   a lg o r it h m   t o   s h o w   th a t   i t   w i ll   b e   am az in g ly   g r e at   in   h an d li n g   t h e   im b a l an c e d - d a t a   p r o b l em   co m p a r e d   t o   th e   a b o v e   m e th o d s .       T ab le  5 .   C o m p ar is o n   F1 - s co r e   o f   h an d li n g   i m b ala n ce d   d ata  m et h o d s   in   t es tin g   s e t   S a mp l i n g   me t h o d   L o g i st i c   r e g r e ssi o n   D e c i si o n   t r e e   R a n d o m fo r e st   S V M   L i g h t G B M   X GB o o st   B a se   6 3 . 4   6 0 . 0 5   6 6 . 9 8   6 3 . 7 2   6 6 . 1 4   6 6 . 9 5   S M O T E   6 2 . 8 3   6 0 . 0 5   6 6 . 5 3   6 2 . 5 0   6 6 . 1 8   6 6 . 2 8   O V ER S A M P L I N G   6 1 . 8 0   5 8 . 9 0   6 6 . 9 8   6 3 . 7 2   6 4 . 7 2   6 6 . 2 1   U N D ER S A M P L I N G   6 1 . 6 9   5 5 . 3 6   6 6 . 1 5   6 2 . 9 9   6 3 . 6 8   6 4 . 0 2       3 . 2 . 3 .   E f f ec t iv eness   o f   t he  pro po s ed  a pp ro a ch  us ing   d ee p Q - l ea rning   t o   ha nd le  i m ba la nced  da t a   W tr ied   w it h   d i f f er e n t   ar ch itect u r es,  v ar ied   f r o m   2 ,   3,   4,   5 ,   an d   6   lay er s   to   f i n d   th b est   co n f i g u r atio n .   Fi n all y ,   t h b es o n is   t h o n u s i n g   4   h id d en   la y er s   w it h   5 2 6   n o d es  in   ea ch   la y er .   Fo r   ea ch   la y er ,   w u s r ec tif ied   li n ea r   u n it  ( R e L U )   as  t h ac ti v atio n   f u n ct io n .   An d   th o u tp u la y er   in cl u d es  t w o   n o d e s   w h ic h   ar g o o d   an d   b ad .   I n   to t al,   w h a v 8 6 4 , 7 4 6   p ar am eter s .     Fig u r 2   s h o w s   t h p r ec is io n   r ec all  ( P R )   cu r v a n d   r ec eiv e r   o p er atin g   ch ar ac ter i s tic   ( R O C cu r v e.   As  w ca n   s ee ,   i n   P R   cu r v e,   t h av er a g p r ec is io n   s co r is   v er y   g o o d   in   tr ain i n g   s et  b u q u ite  lo w   i n   te s tin g   s et.   I n   R OC   c u r v e,   A U C   s co r is   q u ite  g o o d   f o r   th test   s et,   th at  m ea n s   th m o d el  h as  c lass i f ied   q u ite  w e ll   b et w ee n   2   class es  g o o d   an d   b ad .   I n   th test in g   s et,   th p r ec is io n   s co r o f   d ee p   Q - l ea r n in g   h as  b ec o m th e   h ig h e s t,  al m o s 2 h i g h er   th an   L i g h tGB an d   1 h ig h er   th an   XGB o o s t.  Dee p   Q - l ea r n in g 's  r ec all  is   o n l y   r ed u ce d   b y   n ea r l y   1 % c o m p ar ed   to   th v alid atio n   s et  a n d   s til l h as t h h i g h est  s co r e.             Fig u r 2 .   R OC   c u r v a n d   P R   cu r v e       Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esia n   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u ar y   20 2 6 :   7 0 0 - 709   706   Fin all y ,   i n   Fi g u r 3 d ee p   Q - l ea r n in g   h as  s h o w n   g r ea p er f o r m an ce   co m p ar ed   to   b o o s tin g   o r   b ag g in g   alg o r ith m s   i n   F1 - s co r e.   Dee p   Q - l ea r n i n g 's  F1 - s co r is   8 h i g h er   t h an   L i g h tGB an d   7 h ig h er   t h a n   XGB o o s t a n d   r an d o m   f o r est.           Fig u r 3 .   C o m p ar is o n   d ee p   Q - l ea r n in g   w it h   o th er   M L   m o d el s   in   te s tin g   s e t       Fo r   th b est   m o d el,   w al s o   ca lcu lated   t h f i n al  r es u lt s   as   s h o w n   i n   T ab le  6 .   T h m o d el  p er f o r m s   q u ỉe  w e ll  o n   t h m aj o r it y   cl ass ,   ac h ie v i n g   a n   F1 - s co r o f   9 6 . 2 5 an d   p r ec is io n   o f   9 9 . 2 5 %,  w h ile  s t ill  id en ti f y i n g   m in o r it y   NP L   ca s es  ef f ec ti v el y   w it h   h i g h   r ec all  o f   9 3 . 7 3 %.  A lth o u g h   p r ec is io n   f o r   class   1   is   lo w er   ( 6 1 . 5 4 %)  d u to   clas s   i m b alan ce ,   t h o v er all  m etr i cs:  A UC   ( 0 . 8 5 6 ) ,   G - m ea n   ( 9 3 . 4 8 %),   an d   MCC   ( 0 . 4 8 )   in d icate   th at  th m o d el   m a in ta in s   g o o d   d is cr i m in a tiv ab ilit y   an d   h an d le s   th i m b alan ce   ef f ec ti v el y .   Ov er all,   th m o d el  y ield ed   b alan ce d   an d   r eliab le  p er f o r m a n c f o r   NP L   p r ed ict io n .       T ab le  6 .   Deta iled   m etr ics  f o r   m ea s u r in g   p er f o r m a n ce   o f   d ee p   Q - l ea r n i n g   o n   i m b ala n ce d   d ataset     L a b e l   0   L a b e l   1   M a c r o   a v g   W e i g h t e d   a v g   P r e c i si o n   9 9 . 2 5   6 1 . 5 4   8 0 . 4 0   9 5 . 4 5   R e c a l l   9 3 . 4 3   9 3 . 7 3   9 3 . 5 8   9 3 . 4 6   F1   9 6 . 2 5   7 4 . 3   8 5 . 2 7   9 4 . 0 4   A U C   sco r e   0 . 8 5 6         M C C   0 . 4 8         G - m e a n     9 3 . 4 8             3 . 2 . 4 .   M o del  d is cus s io n   Dee p   Q - le ar n i n g   is   b lack - b o x   m o d el.   Ho w ev er ,   w ca n   s til ex p lai n   th m o d el  b y   p r o v id in g   in tr i n s ic  f ea tu r i m p o r tan ce   s co r es  u s i n g   s u r r o g ate - m o d el  ex p lain ab ilit y   ap p r o ac h   w id el y   u s ed   in   th e   liter atu r e.   W co n d u cted   a n   e x p lain ab ili t y   a n al y s is   u s i n g   S HA P .   W tr ai n ed   a n   XGB o o s s u r r o g ate   m o d el  to   i m itate  th D QN s   p r ed ictio n s   an d   co m p u ted   SH A P   v al u es  o n   th s u r r o g ate.   T h r esu lts   s h o w h i g h - i m p r ac t   in d icato r s   ar h is to r y   o f   p ast  b ad   d eb t,   in co m lev el,   c u s to m er s   ag e,   j o b   ty p es,  lo an   p ac k a g t y p es,  an d   y ea r s   at  cu r r en r esid en ce m o d er ate  in d icato r s   ar ass et  v alu atio n ,   a m o u n o f   p r o p er ty   v alu at i o n ,   in d u s tr y   s ec to r ,   m ar ital sta tu s ,   in d u s tr y   t y p es,  w o r k p lace   t y p e ; a n d   th r e m ai n in g   f ea t u r es a r at  lo w er - i m p ac t in d icato r s .     T h ex p er im e n tal  r esu lts   i n d icate   th at  th p r o p o s ed   m o d el   is   f ea s ib le  f o r   r ea l - w o r ld   d ep lo y m e n t.   T r ain in g   r e m ai n s   s tab le  ev e n   w it h   lar g r ep lay   b u f f er ,   as  th av er ag e   in cr ea s e s   s te ad il y   an d   th lo s s   d ec r ea s es  o v er   tim e.   T h m o d el  is   tr ain ed   o n   a   lo ca m ac h in w ith   li m ited   r eso u r ce s   ( C P o n ly   w it h   8   GB   R A M ) ,   w h ile  th tes tin g   p h a s is   v er y   f a s t,  m a k in g   it  s u itab le  f o r   p r ac tical  ap p licatio n s   r eq u ir in g   q u ic k   r esp o n s es.       4.   CO NCLU SI O N   T h is   p ap er   p r o p o s ed   n o v el  ap p r o ac h   to   NP L   p r ed ic tio n   b y   le v er ag in g   d ee p   Q - l ea r n i n g ,     r ein f o r ce m e n lear n i n g   tec h n iq u e,   in s tead   o f   tr ad itio n al  ML   m e th o d s .   Un li k co n v en ti o n al  ap p r o ac h es  th at  Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52         P r ed ictin g   n o n - p erfo r min g   lo a n s   in   V ietn a m’ s   fin a n cia l secto r :   a   d ee p   …  ( Lu ye n   A n h   Do )   707   tr ea NP L   p r ed ictio n   as  a   s t atic  class if icatio n   p r o b le m ,   o u r   m e th o d   m o d els   th e   p r o b le m   as   s eq u e n tia d ec is io n - m a k i n g   tas k ,   w h er th a g en t   lear n s   o p ti m al   lo an   class i f icat io n   s tr at eg ie s   t h r o u g h   in ter ac tio n   w i th   th en v ir o n m e n t.  O u r   r esear ch   ad d r ess ed   k e y   ch a llen g e s   in   NP L   p r ed ictio n ,   in cl u d in g   cla s s   i m b a lan ce ,   w h ic h   o f ten   lead s   to   p o o r   r ec all  f o r   NP L   ca s es.    B y   d esig n i n g   r e w ar d   f u n ctio n   t h at  p en a lizes  m i s clas s i f icati o n s   m o r h ea v i l y   f o r   th e   m in o r it y   cla s s   ( NP L ) ,   o u r   m o d el  lear n s   to   f o cu s   o n   co r r ec tl y   id en tify i n g   h i g h - r i s k   lo an s ,   i m p r o v in g   d ec is io n - m a k i n g   ac cu r ac y .   W also   e x p er i m e n t ed   w it h   d ata  b alan c in g   tec h n iq u es,  s u c h   as o v er - s a m p li n g   ( S MO T E )   an d   u n d er - s a m p li n g   ( Nea r Miss ) ,   a n d   c o m p ar ed   d ee p   Q - l ea r n in g   with   tr ad itio n a ML   m o d els   ( lo g is tic  r e g r ess io n ,   d ec is io n   tr ee s ,   SVM,   r an d o m   f o r est ,   L ig h tGB M,   an d   XGB o o s t) .   Ou r   r esu lts ,   b ased   o n   8 3 , 7 3 2   c u s to m er   r ec o r d s   f r o m   lead in g   f in a n cial  i n s t itu tio n   i n   Viet n a m   ( 2 0 1 9 - 2 0 2 2 ) ,   d em o n s tr ate  t h at  d ee p   Q - l ea r n in g   o u tp er f o r m s   tr ad iti o n al  m o d els,  p ar ticu lar l y   i n   h an d lin g   i m b ala n ce d   d atasets .   T h p r o p o s ed   a p p r o a ch   o f f er s   m o r ad ap tiv a n d   au to m ated   NP L   p r ed ictio n   f r a m e w o r k ,   r ed u ci n g   m an u al  r i s k   ass e s s m e n e f f o r ts   an d   i m p r o v i n g   lo an   ap p r o v al  ef f icie n c y .   Fo r   th f u tu r w o r k ,   w w ill  e x p lo r e   m o r ad v a n ce d   r ein f o r ce m e n t   lear n in g   tec h n iq u es  lik p o licy   g r ad ien m et h o d s   to   en h an c s tab ilit y   o r   ap p l y   ex p lain ab ili t y   tec h n iq u es to   i n cr ea s m o d el  tr an s p ar en c y   f o r   f i n an cia l in s tit u tio n s .       F UNDIN G   I NF O RM AT I O N   T h is   r esear ch   is   f u n d ed   b y   I n ter n at io n al  Sch o o l,  Viet n a m   Natio n al   Un iv er s it y ,   Han o i   ( VNU - I S)   u n d er   p r o j ec t n u m b er   C S.2 0 2 4 - 05.       AUTHO R   CO NT RIB UT I O NS ST A T E M E NT   T h is   jo u r n al  u s e s   th C o n tr ib u to r   R o les  T ax o n o m y   ( C R ed iT )   t o   r ec o g n ize  in d i v id u al  au t h o r   co n tr ib u tio n s ,   r ed u ce   au t h o r s h ip   d is p u tes,  an d   f ac ilit ate  co lla b o r atio n .       Na m o f   Aut ho r   C   M   So   Va   Fo   I   R   D   O   E   Vi   Su   P   Fu   L u y e n   An h   Do                               Hu o n g   T h i V iet  P h a m                               T h in h   D u L e                               Oan h   T h i T r an                                 C     C o n c e p t u a l i z a t i o n   M     M e t h o d o l o g y   So     So f t w a r e   Va     Va l i d a t i o n   Fo     Fo r mal   a n a l y si s   I     I n v e st i g a t i o n   R     R e so u r c e s   D   :   D a t a   C u r a t i o n   O   :   W r i t i n g   -   O r i g i n a l   D r a f t   E   :   W r i t i n g   -   R e v i e w   &   E d i t i n g   Vi     Vi su a l i z a t i o n   Su     Su p e r v i si o n   P     P r o j e c t   a d mi n i st r a t i o n   Fu     Fu n d i n g   a c q u i si t i o n         CO NF L I C T   O F   I N T E R E S T   ST A T E M E NT   Au t h o r s   s tate  n o   co n f lic t o f   i n t er est.       DATA AV AI L AB I L I T Y   Der iv ed   d ata  s u p p o r tin g   th f in d in g s   o f   t h is   s t u d y   ar av ai lab le  f r o m   t h co r r esp o n d in g   au th o r   o n   r eq u est.       RE F E R E NC E S   [ 1 ]   N .   V .   C h a w l a ,   K .   W .   B o w y e r ,   L .   O .   H a l l ,   a n d   W .   P .   K e g e l mey e r ,   S M O T E:   sy n t h e t i c   mi n o r i t y   o v e r - samp l i n g   t e c h n i q u e ,   J o u rn a l   o f   Art i f i c i a l   I n t e l l i g e n c e   Re s e a rc h ,   v o l .   1 6 ,   p p .   3 2 1 3 5 7 ,   J u n .   2 0 0 2 ,   d o i :   1 0 . 1 6 1 3 / j a i r . 9 5 3 .   [ 2 ]   D .   El r e e d y   a n d   A .   F .   A t i y a ,   A   c o mp r e h e n si v e   a n a l y si o f   sy n t h e t i c   mi n o r i t y   o v e r samp l i n g   t e c h n i q u e   ( S M O T E)   f o r   h a n d l i n g   c l a ss i m b a l a n c e ,   I n f o rm a t i o n   S c i e n c e s ,   v o l .   5 0 5 ,   p p .   3 2 6 4 ,   D e c .   2 0 1 9 ,   d o i :   1 0 . 1 0 1 6 / j . i n s. 2 0 1 9 . 0 7 . 0 7 0 .   [ 3 ]   I .   M a n i   a n d   I .   Z h a n g ,   k N N   a p p r o a c h   t o   u n b a l a n c e d   d a t a   d i st r i b u t i o n s:   A   c a se   st u d y   i n v o l v i n g   i n f o r mat i o n   e x t r a c t i o n ,   2 0 0 3 .   [ 4 ]   I .   M .   A l k h a w a l d e h ,   I .   A l b a l k h i ,   a n d   A .   J.  N a sw h a n ,   C h a l l e n g e a n d   l i mi t a t i o n o f   sy n t h e t i c   m i n o r i t y   o v e r samp l i n g   t e c h n i q u e i n   mac h i n e   l e a r n i n g ,   Wo r l d   J o u rn a l   o f   Me t h o d o l o g y ,   v o l .   1 3 ,   n o .   5 ,   p p .   3 7 3 3 7 8 ,   D e c .   2 0 2 3 ,   d o i :   1 0 . 5 6 6 2 / w j m.v 1 3 . i 5 . 3 7 3 .   [ 5 ]   M .   C a r v a l h o ,   A .   J.  P i n h o ,   a n d   S .   B r á s,  R e sam p l i n g   a p p r o a c h e t o   h a n d l e   c l a ss  i m b a l a n c e :   a   r e v i e w   f r o a   d a t a   p e r sp e c t i v e ,   J o u rn a l   o f   Bi g   D a t a ,   v o l .   1 2 ,   n o .   1 ,   p .   7 1 ,   M a r .   2 0 2 5 ,   d o i :   1 0 . 1 1 8 6 / s 4 0 5 3 7 - 0 2 5 - 0 1 1 1 9 - 4.   [ 6 ]   E.   L i n ,   Q .   C h e n ,   a n d   X .   Q i ,   D e e p   r e i n f o r c e me n t   l e a r n i n g   f o r   i mb a l a n c e d   c l a ss i f i c a t i o n ,   A p p l i e d   I n t e l l i g e n c e ,   v o l .   5 0 ,   n o .   8 ,     p p .   2 4 8 8 2 5 0 2 ,   A u g .   2 0 2 0 ,   d o i :   1 0 . 1 0 0 7 / s 1 0 4 8 9 - 0 2 0 - 0 1 6 3 7 - z.   [ 7 ]   L o g i st i c   r e g r e ssi o n ,   i n   E n c y c l o p e d i a   o f   M a c h i n e   L e a rn i n g ,   B o st o n ,   M A :   S p r i n g e r   U S ,   2 0 1 1 ,   p p .   6 3 1 6 3 1 .     Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4 7 52   In d o n esia n   J   E lec   E n g   &   C o m p   Sci Vo l.  41 ,   No .   2 Feb r u ar y   20 2 6 :   7 0 0 - 709   708   [ 8 ]   C. - Y .   J .   P e n g ,   K .   L .   L e e ,   a n d   G .   M .   I n g e r s o l l ,   A n   i n t r o d u c t i o n   t o   l o g i st i c   r e g r e ssi o n   a n a l y si a n d   r e p o r t i n g ,   T h e   J o u r n a l   o f   Ed u c a t i o n a l   Re s e a r c h ,   v o l .   9 6 ,   n o .   1 ,   p p .   3 1 4 ,   S e p .   2 0 0 2 ,   d o i :   1 0 . 1 0 8 0 / 0 0 2 2 0 6 7 0 2 0 9 5 9 8 7 8 6 .   [ 9 ]   S .   S p e r a n d e i ,   U n d e r st a n d i n g   l o g i st i c   r e g r e ssi o n   a n a l y si s,”   Bi o c h e m i a   M e d i c a ,   p p .   1 2 1 8 ,   2 0 1 4 ,   d o i :   1 0 . 1 1 6 1 3 / B M . 2 0 1 4 . 0 0 3 .   [ 1 0 ]   Y .   Y .   S o n g   a n d   Y .   L u ,   D e c i si o n   t r e e   me t h o d s:   a p p l i c a t i o n s   f o r   c l a ssi f i c a t i o n   a n d   p r e d i c t i o n ,   S h a n g h a i   Arc h i v e o f   P syc h i a t ry v o l .   2 7 ,   n o .   2 ,   p p .   1 3 0 1 3 5 ,   2 0 1 5 ,   d o i :   1 0 . 1 1 9 1 9 / j . i ss n . 1 0 0 2 - 0 8 2 9 . 2 1 5 0 4 4 .   [ 1 1 ]   I .   D .   M i e n y e   a n d   N .   Je r e ,   A   su r v e y   o f   d e c i si o n   t r e e s:   c o n c e p t s ,   a l g o r i t h ms,   a n d   a p p l i c a t i o n s ,   I EEE   Ac c e ss ,   v o l .   1 2 ,     p p .   8 6 7 1 6 8 6 7 2 7 ,   2 0 2 4 ,   d o i :   1 0 . 1 1 0 9 / A C C ESS . 2 0 2 4 . 3 4 1 6 8 3 8 .   [ 1 2 ]   H .   B l o c k e e l ,   L .   D e v o s,  B .   F r é n a y ,   G .   N a n f a c k ,   a n d   S .   N i j sse n ,   D e c i si o n   t r e e s:   f r o e f f i c i e n t   p r e d i c t i o n   t o   r e sp o n si b l e   A I ,   Fro n t i e rs  i n   Ar t i f i c i a l   I n t e l l i g e n c e ,   v o l .   6 ,   Ju l .   2 0 2 3 ,   d o i :   1 0 . 3 3 8 9 / f r a i . 2 0 2 3 . 1 1 2 4 5 5 3 .   [ 1 3 ]   J.  .   Q U I N L A N ,   S i mp l i f y i n g   d e c i si o n   t r e e s,”   I n t e r n a t i o n a l   J o u rn a l   o f   H u m a n - C o m p u t e r   S t u d i e s ,   v o l .   5 1 ,   n o .   2 ,   p p .   4 9 7 5 1 0 ,   A u g .   1 9 9 9 ,   d o i :   1 0 . 1 0 0 6 / i j h c . 1 9 8 7 . 0 3 2 1 .   [ 1 4 ]   M .   S c h o n l a u   a n d   R .   Y .   Z o u ,   Th e   r a n d o f o r e st   a l g o r i t h f o r   st a t i st i c a l   l e a r n i n g ,   T h e   S t a t a   J o u rn a l :   Pr o m o t i n g   c o m m u n i c a t i o n o n   s t a t i s t i c a n d   S t a t a ,   v o l .   2 0 ,   n o .   1 ,   p p .   3 2 9 ,   M a r .   2 0 2 0 ,   d o i :   1 0 . 1 1 7 7 / 1 5 3 6 8 6 7 X 2 0 9 0 9 6 8 8 .   [ 1 5 ]   Z .   S u n ,   G .   W a n g ,   P .   L i ,   H .   W a n g ,   M .   Z h a n g ,   a n d   X .   L i a n g ,   A n   i mp r o v e d   r a n d o f o r e st   b a se d   o n   t h e   c l a ssi f i c a t i o n   a c c u r a c y   a n d   c o r r e l a t i o n   me a su r e me n t   o f   d e c i si o n   t r e e s,”   Ex p e rt   S y st e m w i t h   A p p l i c a t i o n s ,   v o l .   2 3 7 ,   p .   1 2 1 5 4 9 ,   M a r .   2 0 2 4 ,   d o i :   1 0 . 1 0 1 6 / j . e sw a . 2 0 2 3 . 1 2 1 5 4 9 .   [ 1 6 ]   H .   A .   S a l man ,   A .   K a l a k e c h ,   a n d   A .   S t e i t i ,   R a n d o m   f o r e st   a l g o r i t h o v e r v i e w ,   Ba b y l o n i a n   J o u r n a l   o f   M a c h i n e   L e a r n i n g   v o l .   2 0 2 4 ,   p p .   6 9 7 9 ,   Ju n .   2 0 2 4 ,   d o i :   1 0 . 5 8 4 9 6 / B J M L / 2 0 2 4 / 0 0 7 .   [ 1 7 ]   L .   B r e i man ,   R a n d o f o r e st s,”   Ma c h i n e   L e a r n i n g ,   v o l .   4 5 ,   n o .   1 ,   p p .   5 3 2 ,   O c t .   2 0 0 1 ,   d o i :   1 0 . 1 0 2 3 / A : 1 0 1 0 9 3 3 4 0 4 3 2 4 .   [ 1 8 ]   T .   Ev g e n i o u   a n d   M .   P o n t i l ,   S u p p o r t   v e c t o r   mac h i n e s :   t h e o r y   a n d   a p p l i c a t i o n s,”   i n   M a c h i n e   L e a r n i n g   a n d   I t s   A p p l i c a t i o n s ,   2 0 0 1 ,   p p .   2 4 9 2 5 7 .   [ 1 9 ]   J.  C e r v a n t e s,  F .   G a r c i a - L a mo n t ,   L .   R o d r í g u e z - M a z a h u a ,   a n d   A .   L o p e z ,   A   c o mp r e h e n si v e   su r v e y   o n   su p p o r t   v e c t o r   ma c h i n e   c l a ssi f i c a t i o n :   A p p l i c a t i o n s,   c h a l l e n g e a n d   t r e n d s,   N e u r o c o m p u t i n g ,   v o l .   4 0 8 ,   p p .   1 8 9 2 1 5 ,   S e p .   2 0 2 0 ,   d o i :   1 0 . 1 0 1 6 / j . n e u c o m. 2 0 1 9 . 1 0 . 1 1 8 .   [ 2 0 ]   C .   C o r t e a n d   V .   V a p n i k ,   S u p p o r t - v e c t o r   n e t w o r k s,”   M a c h i n e   L e a r n i n g ,   v o l .   2 0 ,   n o .   3 ,   p p .   2 7 3 2 9 7 ,   S e p .   1 9 9 5 ,   d o i :   1 0 . 1 0 2 3 / A : 1 0 2 2 6 2 7 4 1 1 4 1 1 .   [ 2 1 ]   G   K e   e t   a l . ,   L i g h t g b m:   A   h i g h l y   e f f i c i e n t   g r a d i e n t   b o o st i n g   d e c i si o n   t r e e ,   A d v a n c e s   i n   n e u r a l   i n f o rm a t i o n   p r o c e ssi n g   s y st e m s v o l .   3 0 ,   p p .   3 1 4 6 3 1 5 4 ,   2 0 1 7 .   [ 2 2 ]   M .   R .   M a c h a d o ,   S .   K a r r a y ,   a n d   I .   T .   d e   S o u sa,   L i g h t G B M :   a n   e f f e c t i v e   d e c i si o n   t r e e   g r a d i e n t   b o o st i n g   me t h o d   t o   p r e d i c t   c u s t o me r   l o y a l t y   i n   t h e   f i n a n c e   i n d u st r y ,   i n   2 0 1 9   1 4 t h   I n t e r n a t i o n a l   C o n f e re n c e   o n   C o m p u t e S c i e n c e   &   Ed u c a t i o n   ( I C C S E) A u g .   2 0 1 9 ,   p p .   1 1 1 1 1 1 1 6 ,   d o i :   1 0 . 1 1 0 9 / I C C S E. 2 0 1 9 . 8 8 4 5 5 2 9 .   [ 2 3 ]   L. - H .   L i ,   A .   K .   S h a r ma ,   a n d   S . - T .   C h e n g ,   Ex p l a i n a b l e   A I   b a se d   L i g h t G B M   p r e d i c t i o n   mo d e l   t o   p r e d i c t   d e f a u l t   b o r r o w e r   i n   so c i a l   l e n d i n g   p l a t f o r m,”   I n t e l l i g e n t   S y st e m s   w i t h   A p p l i c a t i o n s ,   v o l .   2 6 ,   p .   2 0 0 5 1 4 ,   J u n .   2 0 2 5 ,   d o i :   1 0 . 1 0 1 6 / j . i sw a . 2 0 2 5 . 2 0 0 5 1 4 .   [ 2 4 ]   T .   C h e n   e t   a l . ,   X G B o o st :   e x t r e me   g r a d i e n t   b o o st i n g ,   CR A N :   C o n t ri b u t e d   Pa c k a g e s .   S e p .   0 1 ,   2 0 1 4 ,   d o i :   1 0 . 3 2 6 1 4 / C R A N . p a c k a g e . x g b o o st .   [ 2 5 ]   Z .   A r i f   A l i ,   Z .   H .   A b d u l j a b b a r ,   H .   A .   T a h i r ,   A .   B i b o   S a l l o w ,   a n d   S .   M .   A l mu f t i ,   e X t r e me   g r a d i e n t   b o o st i n g   a l g o r i t h w i t h   mac h i n e   l e a r n i n g :   a   r e v i e w ,   Ac a d e m i c   J o u rn a l   o f   N a w ro U n i v e rs i t y ,   v o l .   1 2 ,   n o .   2 ,   p p .   3 2 0 3 3 4 ,   M a y   2 0 2 3 ,   d o i :   1 0 . 2 5 0 0 7 / a j n u . v 1 2 n 2 a 1 6 1 2 .   [ 2 6 ]   D .   T a r w i d i ,   S .   R .   P u d j a p r a se t y a ,   D .   A d y t i a ,   a n d   M .   A p r i ,   A n   o p t i m i z e d   X G B o o st - b a se d   ma c h i n e   l e a r n i n g   me t h o d   f o r   p r e d i c t i n g   w a v e   r u n - u p   o n   a   sl o p i n g   b e a c h ,   Me t h o d sX ,   v o l .   1 0 ,   p .   1 0 2 1 1 9 ,   2 0 2 3 ,   d o i :   1 0 . 1 0 1 6 / j . me x . 2 0 2 3 . 1 0 2 1 1 9 .       B I O G RAP H I E S O F   AUTH O RS       Lu y e n   A n h   D o           g o h is  b a c h e l o d e g re e   o n   b u sin e ss   d a ta  a n a ly t ics   in   2 0 2 3 .   No w ,   h e   is  w o rk in g   a a   sc ien ti st  a Big   Da ta  De p a rt m e n o f   V ietin Ba n k   in   V iet n a m .   His  m a in   re se a rc h   in tere sts  in c lu d e   d a ta  sc ien c e ,   AI ,   a n d   ML   to w a rd th e   a p p li c a ti o n in   b u si n e ss   f ield s.   He   c a n   b e   c o n tac ted   a e m a il lu y e n 3 1 1 2 2 0 0 1 @g m a il . c o m .         H u o n g   T h V iet  Ph a m         o b tain e d   h e B. S c .   i n   e lec tri c a e n g in e e rin g   f ro m   H a n o Un iv e rsit y   o f   S c ien c e   a n d   T e c h n o lo g y   in   2 0 0 7 .   S h e   g o h e M . Sc .   a n d   P h . D . ,   b o t h   i n   e lec tri c a l   e n g in e e rin g ,   f ro m   Un iv e r sit y   o f   M a ss a c h u se tt L o w e ll   in   th e   U n it e d   S tate s,  in   2 0 1 0   a n d   2 0 1 2 .   F ro m   2 0 1 2   to   2 0 1 5 ,   sh e   w a a   re se a rc h e in   th e   M a n n in g   S c h o o l   o f   Bu sin e ss ,   L o w e ll ,   M a ss a c h u se tt s.  F ro m   2 0 1 7 - 20 2 0 ,   sh e   w a th e   fa c u lt y   o f   V NU   Un iv e rsit y   o f   En g in e e rin g   a n d   T e c h n o lo g y ,   V ietn a m   (V NU - UET ).   S in c e   2 0 2 0 ,   s h e   w o rk s in   In ter n a ti o n a S c h o o   V NU .   S h e   is  in tere ste d   in   d a ta  m in in g   a n d   a n a ly ti c s,  m a c h in e   lea rn in g   m e th o d o lo g ies ,   w it h   a p p li c a ti o n s   in   b io m e d ica e n g in e e rin g .   S h e   c a n   b e   c o n tac ted   a e m a il h u o n g p v @v n u . e d u . v n       Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:   2 5 0 2 - 4 7 52         P r ed ictin g   n o n - p erfo r min g   lo a n s   in   V ietn a m’ s   fin a n cia l secto r :   a   d ee p   …  ( Lu ye n   A n h   Do )   709     Th in h   D u c   Le           is  a   lec tu re a In tern a ti o n a S c h o o l,   V iet n a m   Na ti o n a l   Un iv e rsity ,   Ha   No i,   V iet n a m .   He   tea c h e m a th e m a ti c in   E n g li sh   f o b u sin e ss   m a jo rs.  He   o b tai n e d   h is   Ba c h e lo d e g re e   in   2 0 0 1   a n d   M a ste d e g re e   in   2 0 0 4 ,   b o t h   i n   m a th e m a ti c a Ha   No Na ti o n a l   Un iv e rsit y   o f   Ed u c a ti o n ,   V ietn a m .   H e   o b tain e d   h is  P h . D .   d e g re e   in   2 0 1 2   a t h e   P e n n sy lv a n ia  S tate   Un iv e rsity ,   USA .   His  re se a rc h   i n tere sts  in c l u d e   m a c h in e   lea rn in g ,   m a th e m a ti c a f in a n c e ,   a n d   e c o n o m ic sta ti stics .   He   c a n   b e   c o n tac ted   a e m a il th in h ld @v n u . e d u . v n .         O a n h   T h Tr a n           g o th e   b a c h e lo a n d   m a ste d e g re e in   c o m p u ter  sc ien c e   a t h e   Un iv e rsit y   o f   En g in e e rin g   a n d   T e c h n o l o g y ,   V ietn a m   Na ti o n a Un iv e rsit y ,   Ha n o i n   2 0 0 6   a n d   2 0 0 9 ,   re sp e c ti v e ly .   S h e   w a a w a rd e d   a   Ja p a n e se   G o v e rn m e n S c h o lars h i p   to   p u rsu e   P h . D.  i n   Co m p u ter  S c ien c e   a Ja p a n   A d v a n c e d   In stit u te  o f   S c ien c e   a n d   T e c h n o lo g y   (J A IS T f ro m   2 0 1 1   to   2 0 1 4 .   Cu rre n tl y ,   sh e   is a l e c tu re a th e   In tern a ti o n a S c h o o o f   V ietn a m   Na ti o n a Un iv e rsity ,   Ha n o ( V NU - IS ).   He m a in   re se a rc h   in tere sts  a re   AI   a n d   ML .   He c o n tri b u ti o n t o   t h e   f ield   in c lu d e   5 0   p u b li c a ti o n s   in   e ste e m e d   jo u r n a ls  a n d   c o n f e re n c e s.  S h e   c a n   b e   c o n tac ted   a t   e m a il :   o a n h t t@g m a il . c o m   o tran th io a n h @v n u . e d u . v n     Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.